Indicadores para Fondos: Osc GM RSI ICHIMOKU

¡Hola a todos!

Bueno, vengo con un pequeño análisis que he hecho y con unas preguntas para que abramos un debate. Ante todo dar las gracias a Ghost por darnos esta gran herramienta.

He estado analizando los resultados que hubieran salido de haber usado esta herramienta siguiendo el índice EUROSTOXX a lo largo de los últimos 6 meses.

Para ello, no he puesto como fecha de compra en la gráfica el día en el que da señal en sí el RSI o el ICHIMOKU, ya que doy por sentado que como tendríamos el dinero a resguardo en el monetario, si damos la orden antes de las 17.00 la fecha de contratación en realidad sería al día siguiente. Lo mismo he aplicado para la venta, incluso en algunos días, por ejemplo el Eurostoxx ha empezado a bajar o a subir cuando ha abierto el mercado americano a las 15.30 y para esa hora, cómo ha pasado la hora de corte que tengo en mi fondo de RV Europea que es a las 11.15, pues igualmente, la orden de venta se efectuaria el día siguiente.

Los resultados son los siguientes:

Rentabilidad estándonos quietos (o sea gestión pasiva) del 8Marzo al 16Sept que es lo que da la gráfica: -2,18%
Rentabilidad siguiendo las señales del RSI: -4,33%
Rentabilidad siguiendo las señales ICHIMOKU: -14,23%

Cómo veis, en estos últimos 6 meses las indicaciones siguiendo este análisis no han sido muy buenas (lo que más lo ha destrozado ha sido el BREXIT que estando quietos se recuperaba lo que se había perdido, pero entrando y saliendo no).

Esto me ha llevado a pensar lo siguiente. Y si en vez de usar fondos, que tenemos el problema de que siempre hay uno o dos días de retraso desde que vemos la señal, ¿usaramos ETFs?

El análisis de ambas señales para esas mismas fechas si se compra o vende en el mismo día que da la señal es este:

Rentabilidad siguiendo las señales del RSI: 3,34%
Rentabilidad siguiendo las señales ICHIMOKU: -10,26%

Cómo se ve, el ICHIMOKU sigue perdiendo, pero el RSI sale incluso positivo.

¿Alguien conoce algún ETF que replique al EUROSTOXX50? Estoy por probar unos meses a ver qué tal va con una pequeña cantidad.

¡Gracias! Contadme vuestras opiniones del análisis.

Es fundamental realizar los traspasos con fondos que tomen el valor del mismo día. El que yo utilizo toma el valor del día, siempre que hagas el traspaso del monetario antes de las 17,00h.

Eso nos daría una rentabilidad del 5,52% adicional a la gestión pasiva. Teniendo en cuenta el Brexit, no está nada mal.

Saludos y buen fin de semana.

¡Hola lateral! ¿Y cuál es ese fondo que usas tú?

Saludos!

Hola, estoy utilizando éste: ES0114802038, aunque creo que éste también se puede comportar bien ES0114754031

Saludos

No he probado con ETFS, pero creo que para periodos amplios pierden bastante "aceite".

¿Y si optáramos por futuros?

Entiendo. Yo actualmente estoy con Renta 4, por lo que esos fondos que citas no me aparecen. Pero tú al entrar, ¿los mueves desde el monetario? Mi monetario en Renta 4 también tiene a las 17.00 de hora de corte, pero la fecha de Días Liquidación Reembolso es FC+1, por lo que entiendo que aunque el fondo al que vaya tenga contratación D, siempre será al día siguiente, ¿no?

No veo ningún monetario que tenga fecha Día Liquidación reembolso que sea D+0, o sea al Europeo siempre me va a entrar al día siguiente, no el día que veo la señal.

¿Alguna idea de qué estoy mirando mal?

Yo creo que con R4 no vas a poder hacerlo, yo trabajo con R4 y con BK y hago algunas veces lo mismo que Lateral alcista con EPSVs.
De momento con fondos lo estuve haciendo pero no dí con la tecla adecuada. Igual Lateral alcista me puede ayudar con el momento de entrada (RSI, ICHIMOKU u OSCILADOR)

Voy a seguir con tu análisis de ayer...

S2

Sí, si te pasas por aquí LateralAlcista, cuéntanos con qué gestora de fondos lo haces tú.

Esta tarde si tengo tiempo os pongo el análisis del SP500, aunque probablemente sea muy parecido al del EUTOSTOXX50.

Según el análisis de ayer, parece que el RSI acierta mejor los tiros (generalmente parece que da las señales de entrada siempre uno o dos días antes que el ICHI) y por ello se beneficia más de las subidas. En las salidas sí que suelen coincidir más el RSI y el ICHI, pero en las entradas no.

Me parece interesante todo lo que estáis comentando. Mi opinión es que para sacar conclusiones definitivas de comparación entre sistemas, 6 meses de backtesting esta muy lejos de ser un periodo suficiente. Igual lo que ha ocurrido últimamente es muy distinto de lo anterior... Y del futuro

Hola Deiv! Sí, totalmente de acuerdo contigo, 6 meses es poco backtesting. Por eso estaría guay que la herramienta (o que Ghost pudiera hacer una aparte) en la que vieramos la gráfica más de 6 meses, aunque fuera sólo de un único índice para estudiar todas estas entradas y salidas y qué hubiera pasado.

En abril, cuando Ghost publicó unas primeras versiones de la herramienta, también hice este mismo estudio y el RSI ganaba a la gestión pasiva por bastante (más que en estos 6 últimos meses). Tengo los folios donde me hice la simulación por ahí guardados, a ver si los rescato.

Hola, estoy fuera de casa, cuando llegue me paso.

Hola!

He estado analizando el SP500 con los indicadores estos últimos 6 meses haciendo fecha de compra y de venta el mismo día que da la señal el RSI y los resultados no son muy buenos. Es curioso porque en el EUROSTOXX sí que son buenos, pero en el SP500 no. No sé si debe influir que tiene menos volatilidad o algo.

SP500 rentabilidad últimos 6 meses estando quietos: 6,96%
SP500 rentabilidad entrando y saliendo según el RSI: -3,77%

¿Qué opináis?

Tiene mucho sentido. El mercado USA ha estado totalmente lateral. Un sistema de seguimiento de tendencias en esta situación tiene las de perder.

Hola:

La gestora es la de los fondos que te puse el viernes.

He seguido el método desde finales de mayo con el Eurostoxx 50 y el resultado es razonablemente bueno.

Hola, yo solo he utilizado el RSI, incluso alguna vez anticipándome un día porque el corte se veía inminente.