Sí, lo sé, creo que me habías dicho que era matlab. HAce tiempo que no lo uso, pero tengo acceso a él para poder hacer más pruebas.
La verdad es que el método veo que no se comporta del todo mal, aunque los métodos propuestos por Gus con salida del 50% parece que se comportan mejor en el conjunto de los escenarios.
Hay una cosa que no entiendo y es en el segundo de los escenarios.
Si "mi método" lo has implementado saliendo del fondo al 100% ¿no debería de comportarse como el que está en la línea azul? Una vez alcanzado el punto de venta debería de seguir una línea ascendente correspondiente a el monetario ¿no?
¿O has implementado una política de reinversión y volver a entrar?
Me gustaría comparar los tres escenarios (suponiendo por ejemplo un capital fijo de 10000€ para invertir).
Uno entrando con cantidades fijas en todo momento (200€, aunque tal vez eso sea demasiado poco para alcanzar un buen rendimiento).
Otro el que has implementado de 1000/200.
Y otro con cantidades decrecientes que podrían ser 600/400/200.
Así veremos si cómo se obtiene más rentabilidad en los diferentes escenarios y cómo hay más riesgo de pérdidas.
Yo plantearía una rentabilidad del monetario de refugio baja, de 2% y de un 10% en el fondo principal, ya que esto puede afectar también al resultado.
La verdad es que son muchas variables las que habría que analizar y ajustar para estar seguros de que funciona bien en casi todos los escenarios.
Otra cosa importante es la salida del fondo.
Salir completamente y no volver a entrar no tiene mucho sentido, la verdad.
Creo que lo suyo sería o bien dejar la cantidad de la aportación mínima o bien salir y seguir atento al fondo, y una vez alcanzado un mínimo, entrar cuando su valor liquidativo vuelva a subir en una o dos veces el % estipulado como criterio de compra/venta y en ese momento volver a empezar.
Así podríamos evitar las bajadas fuertes en su mayoría y no quedarnos fuera durante las subidas importantes, aunque perdamos algo del inicio de la subida.
La rentabilidad será algo más baja, pero reduciríamos mucho la volatilidad.
Una vez fijada la estrategia, habrá que pensar en cómo sistematizar e implementar esto en la práctica de la forma más fácil posible.
Lo ideal sería un programita que consultara los valores liquidativos y estableciera las alarmas mandándolas por email, pero eso tendrá que ser a largo plazo. Mientras tanto habrá que llevarlo en un Excel o algo así e ir metiendo los VL diarios (o cada poco tiempo) a mano.