Los bancos para saber cuál es tu situación laboral (activo, parado, pensionista....), tienen acceso a la TGSS, si tú les das autorización. Si no les das la autorización, seguramente que te pidan que les envíes tú, la documentación de tu situación laboral.
Algunos funcionarios no cotizan por el régimen general de la seguridad social, porque lo hacen por el régimen de clases pasivas. En este caso aunque consulten a la TGSS no sale nada. Es posible que por eso os hayan pedido documentación adicional.