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Downside risk

El Downside risk o “Riesgo a la baja” es una estimación de la pérdida de valor que puede tener un fondo de inversión o cartera teniendo en cuenta el impacto negativo que sufriría en las condiciones más adversas del mercado. Conocer el Downside risk permite saber las rentabilidades situadas por debajo de un límite previamente determinado. Algunos ejemplos de cálculos de Downside risk incluyen el Valor de Riesgo (VaR) o el Primer Criterio de Seguridad de Roy (SFRatio).

Ciertas inversiones tienen una cantidad limitada de riesgo a la baja, mientras que otras tienen un riesgo infinito. Entre las primeras, la compra de una acción es un ejemplo, ya que el inversor puede perder toda su inversión. Nada más. Por el lado contrario y con un riesgo ilimitado, hay situaciones donde es posible perder más que la inversión inicial realizada, como puede suceder en casos de ventas en corto o contratos de futuros. A pesar de ello, lo normal es que los gestores  pongan límites a la hora de “cerrar” sus operaciones cuando la pérdida alcanza un determinado valor y, de este modo, limitar las pérdidas.

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Downside risk, Xiaoying Zhou, 10 de mayo del '22, Rankia.com

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