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Value At Risk (VaR)

Siglas del término anglosajón Value At Risk (valor de riesgo).
 El VaR corresponde a la pérdida máxima que se puede asumir durante un periodo determinado en condiciones de mercado y con un determinado nivel de probabilidad al que se denomina intervalo de confianza (recoge las inversiones con mayores probabilidades de ofrecer resultados positivos).
Es un sistema de control de riesgos muy utilizado en los departamento de administración de las gestoras de fondos y que, con el desarrollo de los Fondos alternativos, se ha convertido en un modelo de gestión.


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Value At Risk (VaR), Enrique Valls, 14 de diciembre del '21, Rankia.com

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