Rankia España
Acceder
blog Trading para Dummies
Operativa con sistemas de trading robustos

Quant trader. Agosto 2015

 

"Quant trader" es un término que se ha acuñado para aquellos que emplean técnicas cuantitativas para operar en los mercados. Es mi aspiración llegar a serlo de pleno derecho pero el camino a recorrer tiene muchos obstáculos.

 

Mi propia experiencia me ha llevado a decantarme por esta rama ya que para creer y seguir operando a pesar de los fuertes "drawdowns", debo demostrar que la estrategias/modelos de trading aplicados te otorga cierta ventaja estadística a largo plazo. También debemos disponer de herramientas adecuadas para conseguirlo, por desgracia para el pequeño especulador hay pocas herramientas disponibles "económicas" (en dinero y tiempo) que te faciliten el trabajo.

 

En mi caso tuve que llevar a cabo un proceso de backtest manual en diversos mercados (forex, materias primas, bonos e índices) en los cuales quería demostrar si los modelos que tenía en mente realmente te permiten ganar dinero en el largo plazo y poder aplicarle una correcta gestión monetaria. Es un trabajo muy tedioso que me llevó muchos meses y me permitió comenzar este blog para ir mostrando la evolución de mi cuenta operando con mis "propias" estrategias.

 

Digo que son "propias" pero realmente las he ido encontrando en foros, libros y mucha búsqueda en Google. La cuestión es que tal como he dicho en anteriores entradas, el único camino es investigarlas a fondo y hacerlas propias.  Luego llega la cruda realidad del mercado, nada te da más experiencia que operando con dinero "real".

 

Llegado a este punto y después de haber utilizado en una primera fase programas como Forex Tester y Prorealtime, debo decir que el primero tiene un coste bastante económico y el segundo es gratis pero limitado a velas diarias. En los dos casos puedes programar las estrategias para hacer backtesting, pero en mi caso sólo aprendí a hacerlo en el propio lenguaje de Prorealtime que es sencillo para el usuario.

 

En este punto me doy cuenta de mis propias limitaciones al no saber lenguajes de programación. Ante esta situación sólo veo tres vías de desarrollo posibles:

 

  • Inviertes un dinero considerable en programas como Tradestation, Multicharts, Trading Blox, o la más económica de estas opciones, Amibroker. El lenguaje que has de aprender no es para programadores, por lo que es relativamente "sencillo". En el caso de Tradestation es broker, lo cual te compromete a operar con futuros, pero yo no recomiendo bajo ningún concepto operar con ellos en cuentas cuyo valor sea inferior a 100.000€. Para desmostrarlo os dejo esta calculadora de posición de futuros donde lo podéis comprobar por vosotros mismos como la gestión monetaria es bastante complicada al arriesgar una parte importante de tu capital.
  • Usas metatrader con Expert Advisors, hay multitud de brokers que lo soportan. Si sabes programar en C te lo puedes hacer tu mismo, pero mi experiencia con Metatrader no ha sido buena. He comprobado como la estabilidad del programa deja mucho que desear en algunos momentos, no arriesgaría mi capital en ello.
  • "Programar" con brokers como Oanda o Interactive Brokers (ojo, de nuevo hablamos de operar con futuros con este broker), dan acceso API a los datos y te permiten automatizar el trading ya sea en demo o real. Para el pequeño inversor que opera en Forex y CFDs la mejor opción es OANDA de las que he comprobado en esta vía.

 

La tercera opción, la cual es más complicada y más económica para mi capital es el arduo camino que me queda por recorrer. Esto me lleva a tener que aprender lenguajes de programación que se salgan de Excel/VBA que he usado hasta ahora. En principio comencé con R, es gratuito pero enfocado exclusivamente a paquetes cuantitativos, no es un lenguaje de programación "completo". 

 

Mi elección personal ha sido Python, el cual es gratuito con tantos paquetes cuantitativos como R (véase numpypandas, matplotlib) y ya hablamos de un lenguaje de programacion "completo" el cual acepta mi proveedor OANDA para su API. La mejor opción es bajarse el pack Anaconda que ya trae incluido todo los paquetes mencionados aneriormente. Os dejo también ejemplos de uso de Python con Oanda aquí. Las posibilidades son prácticamente infinitas con esta vía.

 

Por último pero no por ello menos importante, para los que sean tan negados como yo para la programación recomiendo este tutorial de Python. Nadie dijo que fuera fácil..."No pain no gain".

 

Ahora vamos con los resultados de mi cuenta durante el mes de Agosto, aquí está el enlace web:

 

 

Los ratios que muestro todos los meses, en este caso a 31 de Agosto 2015:

 

CAGR (Rent.%AnualComp.) 51,3%
Max.Drawdown % 30,4%
MAR (CAGR/Max.Drawd.) 1,69
Year to Date %  54,7%
Fecha inicio 19/11/12
Fecha Fin 31/8/15
Días 1015
Semanas 145
Meses 33
Años 2,8
Trades 2305
Trades x Día 2,3

 

El gráfico de evolución de retorno %:

 

Buen trading!.

Darío Corral

@dario_corral_

  1. #1

    Ismael Vargas

    Muchas gracias, yo parece que finalmente me voy a decantar por Phyton también, después de varios meses incluso algunos años tocando varios programas, creo que finalmente le voy a atizar fuerte a Phyton. Me guardo este artículo y tengo en cuenta el paquete "Anaconda". Me comentaron que Phyton era un poco más sencillo que otros como Matlab o R... Así que agradezco tu artículo que además me viene en un buen momento.

    Saludos!

  2. #2

    David Snchz

    Hola Darío!

    A mi me gusta mucho Amibroker, se puede hacer prácticamente de todo y el lenguaje de programación es muy sencillo. Lo malo de Amibroker es de dónde sacar los datos... ¿Con Phyton de dónde los sacas?

    Un saludo!

  3. #3

    Darío Corral

    en respuesta a David Snchz
    Ver mensaje de David Snchz

    Hola David,

    Los datos los saco de mi proveedor de Forex/CFDs, OANDA. Tiene acceso API a sus datos que puedes sacar programando con Python o Java. Son gratis los de Forex si estás en demo pero tienes que ser cliente para obtener los datos históricos de CFDs.

    Estoy de acuerdo que Amibroker es muy buena opción (es mi segunda opción), a mi me gusta mucho y el coste del programa no es elevado. Si te interesa hay web muy interesante donde sacar datos diarios gratis, Quandl (incluso con Api a Excel, Python,Java...). Te dejo el enlace:

    https://www.quandl.com/

    Un saludo,

  4. #4

    David Snchz

    en respuesta a Darío Corral
    Ver mensaje de Darío Corral

    Hola Darío,

    Miraré lo de OANDA, muchas gracias!

    La web quandl ya la conocía, de ahí he conseguido sacar algo, pero algunos históricos estaban incompletos... es una pena.

    Un saludo y gracias por todo!

  5. #5

    Pstrusi

    Hola,

    Cuando lei tu articulo y tu backtesting manual, inmediatamente pense en sugerirte algo, ve a www.ninjatrader.com, lee la info disponible y veras varias cosas importantes:
    - El programa te permite hacer backtesting automaticos, el tiempo es oro
    - El programa es gratis, con todas sus funciones siempre pero te servira para backtesting, programar...etc eventualmente tuvieses tu propio algoritmo y quieres usarlo real-time entonces si q tendras q comprarlo, q de todas maneras no es tan caro
    - Es programado en lenguage C#, lo cual no me parece excesivamente dificil ( yo soy economista no informatico y aprendi ), teniendo paciencia y sirviendote del foro, mas otras fuentes gratis existentes.

    Espero amigo esto te ayude a ir mejorando mas rapido en el dificil camino trading algoritmico.

  6. #6

    Quant Trading

    Phyton es excelente. Muchas casas de trading pequeñas en Chicago lo usan para estos fines. El complemente Scypi es muy útil para hacer análisis estadísticos. SI el trading es de baja frecuencia en EXCEL también se pueden hacer cosas interesantes. Saludos!

  7. #7

    Darío Corral

    en respuesta a Pstrusi
    Ver mensaje de Pstrusi

    Hola Pstrusi,

    No me arrepiento de haberlo hecho la primera vez en manual porque aprendí muchísimo. No sólo estoy ahora con Python por el backtesting, sino porque es un lenguaje de comunicación directo con mi Broker. Automatizar tareas que hasta ahora sólo me quitan tiempo es mi meta....Es lo mismo que en una empresa acudimos a macros (vba) para quitarnos del medio tareas arduas y repetitivas.

    Muy cierto que Ninjatrader es otro referente de software en trading y tal como dices es gratuito para muchas de sus funciones. Tenía que haberlo incluido en mi artículo..... No hace mucho tiempo leí que tenía algunos "problemas" en comparación con Tradestation en su módulo de backtesting pero yo nunca lo he probado. Lo tendré en cuenta.

    Yo también vengo de la rama de Economía y cuesta habituarse a los lenguajes informáticos, es como aprender otra lengua.

    Gracias por tu aportación.

    Un saludo

  8. #8

    Darío Corral

    en respuesta a Quant Trading
    Ver mensaje de Quant Trading

    Hola Quant Trading,

    He leído que por ejemplo Bank of America y JP Morgan utiliza este lenguaje junto con C++ y Java para sus algoritmos.

    Como bien dices, todos los módulos de Scipy ( sobre todo los que conozco un poco ya como Numpy, Matpltolib y Pandas) son una maravilla.

    Un saludo,

  9. #9

    Seral

    Hola! Quisiera que me ampliases lo que comentas de metatrader. Me parece que hoy por hoy esta plataforma es mayoritaria entre los brokers, lo que hace interesante aprender mql4 frente a otras opciones que a la larga pueden quedar como minoritarias.

  10. #10

    Darío Corral

    en respuesta a Seral
    Ver mensaje de Seral

    Hola Seral,

    Es cierto, aprender mql4 sirve si quieres operar con Metatrader, lo cual soportan casi todos los brokers Forex/CFDs. Yo sólo te hablo desde mi experiencia que hay que lidiar con muchos problemas que te pueden surgir como que se queda colgada la plataforma en el momento más oportuno, a mi no me ha transmitido la sensación de ser un entorno "fiable" aunque tu código creado sea correcto.

    En este aspecto yo no automatizaría todo el proceso y algunos elementos importantes los dejaría a la supervisión del trader.

    Si te interesa esta vía te recomiendo este forum donde podrás encontrar EAs y estrategias de trading manuales :

    http://www.stevehopwoodforex.com/phpBB3/index.php

    Un saludo

Autor del blog
  • Darío Corral

    Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y apasionado de los mercados. Trader de Forex y CFDs. Ver el perfil de Darío Corral en LinkedIn

Envía tu consulta

Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.
Cerrar