El trading automático, ¿es nuestro futuro?

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Desde hace unos años se ha empezado a hablar cada vez con más frecuencia de este estilo de trading, el trading automático. Para los que no sepáis de qué estamos hablando, hoy en día se puede programar informáticamente un robot (programa) que haga el trading por ti.

¿Qué ventajas tiene?

  • El robot tiene la psicología perfecta, siempre hace lo mismo ante la misma situación, no siente pánico ni euforia y no entiende de subjetividad ni de orgullo.
  • Lo que se programa va a misa, el robot nunca hará una cosa distinta a la programada. Tener miedo de que el robot se vuelva “loco” y abra 100 operaciones a la vez es natural, pero si eso no está programado, simplemente no puede ocurrir. Sería como tener miedo de clicar el botón de apagado del ordenador por si se equivoca y nos borra todos los archivos del PC.
  • Puede operar 24hrs en tantos mercados como quieras, no se colapsa.
  • Tarda milisegundos en ejecutar una orden de entrada o salida del mercado.
  • Posibilidad de probar el robot en períodos pasados para obtener datos precisos de su viabilidad como sistema de trading automático.

¿Qué inconvenientes tiene?

  • Programar un robot no es sencillo, debes aprender lenguajes de programación y no son fáciles si uno no está acostumbrado a ellos.
  •  Aunque se tenga un alto dominio de la programación pueden existir cosas que son muy, muy complicadas de programar. (Sobre todo las que nosotros hacemos de una forma subjetiva y subconsciente).
  • Falta de confianza del inversor en estos sistemas, hay muchos mitos creados a su alrededor. (¡Quizás deberíamos hacer un especial robots del cazador de mitos!)

Nos gustaría que vosotros también agregarais cosas buenas y malas a esta lista, así entre todos podremos ser 100% objetivos frente a los sistemas automáticos.

Hoy en día los grandes fondos de inversión usan programas para hacer trading, los denominados robots o EA’s (Expert Advisors). Para nosotros es una evidencia que el futuro del trading pasa por los robots y es por eso que ya hace tiempo que mayoritariamente operamos de forma automatizada.

En el 2006 en el London Stock Exchange el 40% de las ordenes fueron enviadas por robots i se esperaba que para 2008 el 80% de éstas fueran de robots algorítmicos de trading. En estados unidos, en el año 2009 solo un 2% de firmas de trading estaban basadas en trading algorítmico, pero estas representaban el 73% del volumen del mercado. Otro dato a destacar es que en el primer cuatrimestre de 2009 los robots de trading de EEUU tenían bajo su mando $141 billones.

Los inversores pequeños somos reticentes a los robots de trading porque nos vienen grandes y son desconocidos, pero si los grandes fondos de inversión y los market makers usan los robots será por algo, ellos no están aquí para probar cosas, están aquí para ganar ¿y tú?.

Si el tema de crear robots de trading que operen por vosotros os interesa avisarnos en los comentarios o por mail y podemos hablarlo más a fondo en las próximas semanas.

Si te interesan los robots de trading automático pero no quieres programarlo tú, tenemos una sorpresa para ti. Llevamos tiempo trabajando en un proyecto muy relacionado con el trading automático, ¡mañana será el día para desvelarlo y compartirlo contigo! Esperamos que os guste y lo podáis disfrutar tanto como lo estamos disfrutando nosotros.

 

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  1. en respuesta a xcuiscu
    -
    #19
    05/03/12 16:03

    Hola xcuiscu,

    Es un placer saber que te gusta el blog, ¡muchas gracias! Nosotros usamos datos históricos a ticks para hacer los backtest de Forex (Con MetaTrader4), pero es algo complejo obtener todos los datos. Si te interesa mándanos un mail y ya te contaremos con tranquilidad.

    Siento no poder ayudarte con lo del DAX porque desconozco como funciona la plataforma, pero seguro que algún modo habrá para obtener los datos... De hecho, creo que Dukascopy permite bajar datos históricos a 1 minuto de algunos índices, pero no te lo puedo asegurar.

    Si quieres seguimos por mail e intentamos ver que se puede hacer.

    ¡Saludos!

  2. #18
    04/03/12 12:47

    Que sorpresa encontrar este blog, es justo lo que estaba buscando! Yo soy ingeniero informatico, y aparte de eso todos los temas de algoritmia me gustan bastante. Por eso me estoy iniciando en esto del HFT.

    De hecho, no se si estare haciendo las cosas muy manualmente. Me he cogido un indicador de visual chart y lo he modificado para generarme los historicos con los indicadores que yo quiero (por ahora tengo 1'5GB del DAX con los ultimos 8 años), y luego estaba programando la estrategia en python para hacer todo el backtesting. EL problema es que opero con lmax y, por lo poco que he podido ver de su api, usan java, asi que me va a tocar reescribirlo o utilizar un rpc, ya veremos.

    A lo que iba, vosotros usais alguna plataforma con los historicos ya integrados? Eso me facilitaria un monton las cosas, la verdad.

  3. en respuesta a carmine001
    -
    #17
    10/01/12 14:15

    Todo buen robot cuando abre una operación como mínimo tiene dos precios “memorizados”. Uno es el precio de entrada y otro es el stop loss (que cierra la operación con pérdidas controladas). El servidor de robots envía las señales a nuestro bróker, nuestro bróker ya tiene guardados estos dos precios, a partir de ahí, el servidor de los robots puede hacer lo que quiera; lo peor que nos puede pasar es que perdamos la operación por stop loss. Si también tenemos un precio de salida positiva (take profits), con suerte ganaremos.

    ¡Saludos!

  4. en respuesta a Tradersdeforex
    -
    #16
    10/01/12 13:39

    Con lo de la Blacberry me refería a que se suponía que el correo siempre funciona, pero.. fallo y el sistema estuvo 1 o 2 días sin funcionar ¿que pasa si se caen el servidor de robots? :-)

  5. en respuesta a carmine001
    -
    #15
    10/01/12 10:55

    Hola Carmine, parece complicado que un robot aprenda del pasado pero no es tan complejo como parece, me explico…

    Imagina q el robot abre operaciones por 3 motivos diferentes, le asigna siempre 1 lote a cada operación, después de 100 operaciones repasa su propio historial y al método de entrada que más beneficios le ha dado le sube los lotes, el que haya dado pérdidas se anula hasta nuevo aviso. Esto sería un aprendizaje muy muy muy simple y no es para nada programación avanzada, como mucho intermedia.

    Con lo de Blacberry (RIM supongo) no sé a qué te refieres, pero hace años que no da una señal mínimamente alcista, si alguien dijo que subiría cuidado con hacerle mucho caso…

    Sí, existen gráficos históricos, nosotros tenemos los gráficos de ticks desde 2007, así que la fiabilidad de una simulación es del 99%. Se suele creer que un robot bueno funciona siempre y en todos los mercados por igual, eso es una falacia digna de cazador de mitos. Si tu creas un robot que sigue tendencias largas necesitas mercados que sean tendenciales, cuando el mercado deja de serlo, adiós al robot.

    Para determinar lo bueno que es un robot se usa la técnica del walk forward, pronto la explicaremos en un artículo, pero en los comentarios del artículo del backtesting ya hablamos un poco de esto:

    https://www.rankia.com/blog/traders-forex/1032766-como-hacer-propio-sistema-trading-iii-backtesting

    Seguiremos hablando de robots y de cómo se pueden probar, mejorar, etc… ¡Pero no entraremos en la programación porque se nos dormirían la mitad de lectores!

    ¡Saludos!

  6. en respuesta a Tradersdeforex
    -
    #14
    10/01/12 01:00

    Creo que deberíais aclarar que estamos hablando de programación avanzada... Y como dijo carmine, muy muy mucho se debe probar un sistema. Pero bueno, espero ansioso próximos artículos para ver dónde queréis ir a parar, porque me interesa.
    Salud

  7. en respuesta a Tradersdeforex
    -
    #13
    09/01/12 17:10

    Parece Ciencia Ficción, yo de invertir 0 pero de programar si se :-) así que gracias por vuestros articulos !!

    ¿no da miedo que según dices haya tan pocas empresas usando robots pero que muevan tanto dinero?¿no se supone que Blackberry no caía? :-)

    De todas maneras, que un programa aprenda del pasado, ... mucha simulación se debe hacer antes, ¿existen bases de datos con historicos disponibles? ¿cómo comparas algo en el pasado con el presente? a no ser que siempre compres lo mismo "EUROS", "MAIZ", "SOJA", .. no se, cada día salen miles de ofertas no camparables, ¿o existen sistemas de códificación de cada opción de compra que permitar equiparar algo que se compra hoy con algo que se compró hace 3 años?

    un saludo !!

  8. en respuesta a vidasac
    -
    #12
    08/01/12 18:36

    Sí, tienes toda la razón, es el mismo robot con otros parámetros y por lo tanto compra o vende por motivos distintos, por lo tanto nuestros sistemas dan resultados distintos (esto último es lo importante para entender que los sistemas son infinitos). De todos modos imagina combinar MM con MM, MM con ADX, MM con RSI, etc… ¡La combinatoria de robots posibles es bruta! Si esto es poco además cada robot puedes usarse en distintos mercados, distintas horas, distintos time frames, con gestiones monetarias diferentes, con puntos de entrada iguales pero distintos de salida, etc… A esto me refiero cuando digo sistemas infinitos.

    Los robots, al menos a nivel particular, están muy poco avanzados. Un robot bien hecho puede aprender de sus errores del pasado, invirtiendo más en aquellas operaciones que históricamente le han dado mayor esperanza matemática y menos en las que no van tan bien. A partir de aquí vía libre a la imaginación de cada persona.

    Al final es lo de siempre, esperanza matemática positiva y control del riesgo SIEMPRE, el resto es secundario.

    ¡Saludos!

  9. en respuesta a Tradersdeforex
    -
    #11
    08/01/12 18:25

    El caso que comentas, para mí, es el mismo robot pero con dos parámetros de configuración distintos, con lo cual, lo que cambia y lo novedoso no es el robot, sino que sería el sistema de trading con el que lo programamos ;)
    De todos modos, como te comento, tendría que investigar un poco más los robots que existen actualmente. No sé hasta que punto está desarrollado este tema...
    Saludos!

  10. en respuesta a vidasac
    -
    #10
    08/01/12 17:30

    Tienes toda la razón en que hacen falta muchas pruebas para dar por bueno un robot y estar seguro de que no fallará, pero igual que hacen pruebas los que programan un sistema operativo o cualquier otro programa, ni más ni menos, es algo intrínseco de la programación.

    Creo que el tema de "es necesario algo muy novedoso" o el "todo ya está inventado" merece un cazador de mitos en mayúsculas. Imagina que tu robot compra por el cruce de dos medias móviles (MMa = 20 MMb = 50 por ejemplo) y el mío compra con MMa =30 y MMb = 50 te aseguro que la rentabilidad final no se va a parecer en nada y sin embargo “tenemos el mismo sistema de trading”.

    Los sistemas de trading son infinitos y cada uno debe encontrar el que mejor se adapta a él.

    ¡Saludos!

  11. #9
    08/01/12 14:05

    lo cierto es que suena interesante el tema,y también me gustaría investigar un poco sobre ello sí tenéis manuales.
    No obstante, no estoy del todo de acuerdo con el comentario que hacéis acerca de la fiabilidad de los robots. No es lo mismo un sistema operativo,o un funcionamiento interno de una máquina al apagar, que algo hecho por uno mismo. Es necesario muchas pruebas para considerar que algo esta libre de errores.
    Además, habría que inventar algo muy novedoso para no reinventar la rueda, porque supongo que ya existirán muchos robots.
    De todos modos, como decía al principio, estaré atento a las noticias!

  12. #8
    08/01/12 08:22

    javi, muchas gracias, es un placer tener lectores como tu, ¡esperamos estar a la altura!

    txuska, la pregunta es buenísima, los sistemas de trading tienen una vida, llega un dia que dejan de funcionar y debes moverte rápido. Si usas un sistema de arbitraje o scalping cada micropip cuenta y lo más importante pasa a ser la velocidad de tu robot e internet.

    Existen formas de hacer que un robot aprenda solo de sus errores y cambie la estrategia según su experiencia pasada, entonces el sistema no es estático y aumenta su vida.

    Lo más importante para un robot o sistema, para nosotros, es la diversificación antes que la velocidad o la calidad del sistema.

  13. #7
    08/01/12 01:01

    La pregunta que surge es aqui gana
    ¿el mejor robot ?
    ¿el mas rapido?
    Porque ya sabemos que es imposible que todo el mundo gane

  14. #6
    05/01/12 20:54

    Solo pido que ojala os lea mucha gente, y no solo sea yo el que hace comentarios. Con ello lograríamos que no os desmotiveis y, por supuesto, un debate más ameno.

    Un saludo

  15. en respuesta a Javieron1
    -
    #5
    04/01/12 15:44

    Lo cierto es que queremos hablar sobre muchas cosas y tenemos muy poco tiempo para hacerlo... Sería genial poder dedicar posts enteros a la programación, pero todavía no hemos hablado de los indicadores técnicos, de la psicología en el trading manual, de gestiones monetarias avanzadas, de sistemas básicos, del volumen (a fondo), de los brókers (¿Cuál elegir en esta selva?), y un larguísimo etcétera de cosas que queremos compartir con vosotros en las próximas semanas.

    De todos modos tenemos una sorpresita relacionada con la programación y los sistemas algorítmicos, esperamos empezarla en un par de meses y solo avanzaremos que necesitaremos vuestras opiniones y consejos.

  16. en respuesta a Tradersdeforex
    -
    #4
    03/01/12 19:23

    Perfecto, una vez comentadas las sesiones que nos propongáis de programación (que miedo)creo que no seré el único que te pida algún manual de esos gratuitos para ampliar información.

    Me da que la tarea que os proponéis es cuando menos muy emocionante (nunca la he visto en otro blog).

    Gracias de antemano, un saludo cordial

  17. en respuesta a Javieron1
    -
    #3
    03/01/12 00:10

    Tienes toda la razón, no es nada fácil, pero existen alternativas a tener que programarlo uno mismo. De todos modos crear un robot complejo y ver que funciona bien, es algo impresionante y que no se puede describir.

    Para que nadie se duerma leyendo el blog no trataremos a fondo la programación, pero si alguien necesita información de cómo programar estaremos encantados de proporcionarle otras webs/foros especializados (en inglés) y manuales técnicos gratuitos, solo tenéis que mandarnos un mail. (Si alguien sufre insomnio estos manuales son de lo mejorcito para dormirse)

  18. #2
    02/01/12 22:27

    Buenas noches:

    Suena bien, suena bonito pero mira, el primer incoveniente ya me tira para atras. No tengo ni idea de programación y además creo que no es nada facil. Si nos lo facilitais vosotros, fenomenal. Asi que estaremos pendientes.

    Un saludo cordial

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