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Spread Trading

Apuntes y estrategias con spreads

Spread Platino menos Oro: todo sigue igual

Spread platino menos oro

Vuelvo al blog después de una larga ausencia para compartir un gráfico interesante.

Se trata del spread platino-oro. En un post anterior, "Spread Platino menos Oro", se mostraba un planteamiento favorable para una entrada larga. Las condiciones iniciales eran aceptables, pero el spread siguió con su tendencia bajista.

No era la primera vez que este spread nos enseñaba un caramelo (Spread Platino - Oro) para que intentáramos una entrada en contra de la tendencia principal. Las condiciones no se cumplieron y esperamos a una ocasión mejor: Spread Platino - Oro: Buen descarte.

 

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¿Cómo han evolucionado los últimos spreads propuestos?

Vamos a ver qué tal han evolucionado los dos últimos spreads propuestos en el blog.

El 4 de agosto publiqué un post sobre un spread con futuros de terneros (Feeder Cattle). El gráfico con la idea era éste:

Spread con futuros feeder cattle

En el siguiente gráfico podemos comprobar que la evolución del spread ha seguido la estacionalidad histórica. No hay que tener en cuenta el último tirón en el gráfico. Había que cerrar la operación antes del primer vencimiento del spread. Por tanto, el tramo en el óvalo rojo no es operable. Pero 4 puntos (desde 4 hasta 8) son bastantes puntos (4 * 500 $ = 2.000 $ por lote operado).

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Trading con un spread de futuros de cerdos (Lean Hogs): HE VZ5

El spread con futuros de Lean Hogs de los vencimientos de octubre y diciembre ofrece una buena estacionalidad alcista para el mes de septiembre.

Esta estacionalidad del spread se puede comprobar, tanto en el gráfico de los últimos 6 años, como en el de los últimos 15 años.

Gráfico estacional de los últimos 6 años:

Spread Lean Hogs VZ5 6 años

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Cómo utilizar el análisis del volumen en los spreads de futuros

En este post quiero compartir el proceso que sigo al seleccionar y ejecutar operaciones con spreads de futuros. Ayer hice una operación con un spread formado con contratos de futuros de gasolina. El spread era septiembre - octubre, RB UV5.

Voy a hacer un inciso para los que no estéis familiarizados con la nomenclatura de los spreads:

RB es el símbolo del futuro de gasolina: RBOB Gasoline del mercado NYMEX. Las letras U,V representan los meses de septiembre y octubre. Como ya he comentado en alguna ocasión, siempre coloco en primer lugar (y sumando) el vencimiento más cercano y, a continuación, el vencimiento más lejano (restando). El spread así construido se puede comprar o vender. Sé que no es lo más ortodoxo. Este spread se suele escribir como RB VU, pero yo me he acostumbrado al otro orden, me parece más lógico.

Continúo con mi proceso de selección y ejecución de operaciones:

En primer lugar, selecciono un spread interesante por su estacionalidad. En este caso RB UV5. Este es el gráfico con el spread de 2015 comparado con la estacionalidad de los últimos 10 años:

RB UV5

Este spread procede de una sugerencia de MRCI. Lo comenté en este post: MRCI´s Trade Idea: Short Spread Gasoline UV5

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¿Qué pasó con el spread de Crude Oil NU5?

Hace unas semanas, expuse un planteamiento sobre el spread con futuros de Crude Oil julio-septiembre (CL NU5). Las alternativas eran dos: que siguiera su estacionalidad histórica bajista o que remontara desde los mínimos en contra de la estacionalidad.

El spread escogió la segunda alternativa. A pesar de las estadísticas de MRCI (100% a favor del movimiento bajista en los últimos 15 años), en este caso ha sido determinante la distancia que separaba al spread con respecto a los valores de los años pasados.

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Revisión post-vacacional de varios spreads

Hace unos años, dejé compradas un par de acciones con buenas perspectivas y me fui tranquilamente de vacaciones estivales. En esa época, Internet estaba en pañales. El desastre estaba servido, y por supuesto llegó.

Ahora tenemos acceso a nuestra cartera en cualquier lugar, sólo tenemos que pulsar un icono en el teléfono móvil. Y si tarda un poco en cargar, nos impacientamos. Se ha perdido la inocencia en el trading, pero hemos ganado en seguridad.

Tras de unos días de descanso, pero con el móvil y el portátil a mano, voy a repasar los últimos spreads planteados en el blog:

1- Spreads con trigo.

Después de romper con fuerza el soporte, los spreads de trigo han regresado a la zona de entrada y se están moviendo dentro de un rango:

ZW UZ5 6 abril

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Un spread con Crude Oil y dos alternativas

En esta ocasión, traigo un spread con futuros de Crude Oil. Se trata del spread entre los contratos de julio y septiembre (CL NU5).

La estacionalidad del spread nos invita a entrar cortos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el spread se encuentra en una zona muy baja con respecto a los años anteriores:

CL NU5 COMPUESTO

Los valores actuales del spread (línea azul) quedan muy lejos del centro de gravedad histórico, que se sitúa alrededor del 0 (+0,5, -0,5). En el gráfico he incorporado los spreads de los últimos 30 años.

En el gráfico estacional del spread, se aprecia con claridad que acaba de entrar en una zona de tendencia bajista:

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Autor del blog

  • Gredos

    Trader de spreads con futuros. http://tradingfuturesspreads.blogspot.com.es/ Twitter: @GRED0S

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Los contenidos de este blog no son recomendaciones de inversión.

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