Detalle Ficha Sistemas Automáticos Clicksistemas - PARTE II

PUNTO 4:

 

Estadística Periodo:

Estadística arrojada por el sistema en el periodo reseñado, seleccionado en el selector del sistemas.

Sesiones Analizadas:

Número de sesiones analizadas en que el sistema ha arrojado alguna señal.           

Resultados Totales:

Resultado Total de Beneficios obtenidos por el sistema en el periodo seleccionado, para la estadística.

ROI:

Retorno de la inversión por periodos anualizados expresado en porcentajes, tomando como referente el capital sugerido, “Beneficio anual que se obtiene sobre ese capital”.

Profit Factor:

Factor de Beneficio, representa el rendimiento del sistema, se obtiene de dividir lo que ganan las operaciones entre lo que pierden las operaciones.

Si es rentable el sistema esta situado por encima de 1, inferiores a 1 es que no son rentables.

Ejemplo:

OPERACIÓN 1= +1200

OPERACIÓN 2 =    -500

OPERACIÓN 3 = +1000

OPERACIÓN 4 =     -200

OPERACIÓN 5 =     -500

Suma de todas las ganancias se obtiene = + 2200

Suma de todas las perdidas se obtiene = -1200

Profit Factor = Beneficio Bruto / Pérdida Bruta

Profit Factor = 2200 / 1200 = 1.83

 

 

 

Comisión:

Comisión que se aplica por cada operación que se ejecuta en el mercado, clicksistemas, posee las comisiones más competitivas en este tipo de operativas.

Rating TM:

Rating de sistemas elaborado por parte de Trading Motion, con valoración máxima de 3, considerando diversos parámetros para su clasificación.

Sesiones Ganadoras:

Porcentaje de las sesiones ganadoras del periodo seleccionado.

Racha de Beneficios Actual:

Racha del Beneficio del periodo seleccionado.

Mejor Sesión:

Capital obtenido como ganancia en la mejor sesión del periodo seleccionado.

Promedio Sesión Ganadora:

Capital medio de rendimiento de las operaciones ganadoras del periodo seleccionado, expresado en unidades monetarias.

Duración/Tiempo Abierto:

Tiempo total que el sistema ha estado en el mercado, expresado en unidades de tiempo, como en porcentajes.

Ratios Sharpe:

Ratio Sharpe muestra el riesgo de la estrategia, fue creado por el Premio Nobel Wiliam Sharpe, se basa su cálculo, cogiendo la ganancia media y restando la ganancia libre de riesgo,“rendimiento que proporciona el banco a ese dinero sin riesgo”, partido la desviación = al riesgo.

Si la variación entre ganancias y perdidas son muy elevadas, la desviación es muy alta con resultado del ratio sharpe  muy pequeño.

Ratio Sharpe = (Retorno del sistema – Retorno sin riesgo)/Desviación de los retornos.

La fórmula del ratio de Sharpe es:

S(x) = (rx – Rf) / StdDev (x)

X. es la inversión

Rx es la tasa de rentabilidad promedio de X.

Rf es la mejor tasa de rentabilidad sin riesgos de los bonos del tesoro

StdDev es la desviación estándar de r

Rx rentabilidad

Ejemplo:

INVERSOR 1 genera un beneficio de 20% mientras que el INVERSOR 2 mismo tiempo beneficio de 18%.

Con estos datos arrojan que las inversiones del INVERSOR 1 son más rentables, pero hay que ver el riesgo de ese retorno.

Con una tasa de retorno sin riesgo a un año 5% para ambos y la cartera del INVERSOR 1 con una desviación del 10% y la cartera del INVERSOR 2 con una desviación del 7%.

Resultado Ratio Sharpe INVERSOR 1= 20-5 / 10 = 1.5

Resultado Ratio Sharpe INVERSOR 2= 18-5 / 7 = 1.86

Con estos datos se ve que el INVERSOR 2, genera un retorno más ajustado al riesgo.

Fallos del Ratio Sharpe según críticos: No tiene en cuenta la volatilidad, si es  ascendente o descendente, ni tampoco el orden en que se producen las operaciones, pueden estar delimitadas en un espacio temporal concreto y otro sistema en periodo más amplio arrojando el mismo ratio sharpe, con drawdows diferentes.

Valoración: Si Ratio Sharpe = 1, buena estrategia, mayor de 2 = perfecta, por debajo de 1, no se sabe , hay que analizar otros factores como la profundidad del Draw Down, etc..

 

Ratio Sortino: :Contempla la rentabilidad ajustada al riesgo, creador Frank A. Sortino en 1986, este ratio es similar al Sharpe. Considerado como una versión revisada, penaliza los rendimientos que no superan un objetivo de rentabilidad, junto a la medida de volatilidad, utilizada para corregir el ratio de riesgo que no tiene nada que ver con la desviación típica, por utilizar una medida de dispersión de rendimientos negativos.

La fórmula del ratio de Sortino es:

 

R= Rendimiento de la estrategia

T= Objetivo mínimo de rentabilidad

DR=Raíz cuadrada de la semivarianza de los rendimientos negativos. 

 

f() = función de densidad de los rendimientos.

Si es elevado el ratio, indica bajo riesgo de grandes perdidas.

 

Peor Drawdown: La peor serie de perdidas consecutivas, del periodo seleccionado, indicando la fecha en que se produjo.

Drawdown Actual: Indica la racha de perdidas consecutivas actualmente, e indica el periodo en que tiene su comienzo.

Peor Sesión:Capital máximo que se ha perdido en una sesión, comprendido en el periodo seleccionado.

Promedio Sesión Perdedora:Media de todas las sesiones perdedoras del periodo.

Slippage por contrato:Deslizamiento del precio solicitado de ejecución y el que de verdad se ha podido ejecutar por tener contrapartida.

Ratio Sterling :Ratio que indica el riesgo – recompensa, indica los sistemas con más rendimiento, con menor volatilidad. Contra más alto su valor mejor, por obtener más rendimiento con menor riesgo, basado en la tasa de retorno anualizado de los tres últimos años, con la caída máxima anual promedia de dicho periodo, menos un 10% de arbitrio.

Ratio MAR:Ratio que modifica el Ratio Sterling en vez de base anual  de tres años, se basa en mensual, de todos los datos, cuanto mayor sea su valor mayor es la rentabilidad.

 

 

PUNTO 5:

 

Resultados mensuales: Todos los resultados por meses del periodo seleccionado.

Log Operaciones:Detalle de las operaciones que ha ejecutado el sistema, tanto de entrada como de salida, indicando Hora de la Operación, Tipo, Volumen, Posición, Precio Teórico es el precio que da la señal, el promedio al que se ha ejecutado, el mejor y peor, y el slippage si se ha producido.

Log Sesiones:Resultado de las sesiones del sistema, por días unificando las operaciones en el resultado, y reflejando todo el detalle.

 

 

 

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