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Continuamente estamos escuchando que los sistemas automáticos no generan rentabilidad desde hace más de año y medio, y a la que se culpa de todo ello es a la baja volatilidad asentada en los mercados desde entonces. Es cierto que los sistemas automáticos se alimentan de volatilidad y que la mayoría de ellos se han comportado de forma errática o negativamente durante este periodo, pero

La diversificación en cualquier tipo de activo, y por ende, en los sistemas automáticos de trading (SAT) es fundamental a la hora de minimizar riesgos. Eso debería de ser así realizando una buena diversificación y elección de los SAT adecuados, ya que si no, lo único que estaremos haciendo es añadir más activos (SAT) corruptos e inservibles a nuestra cartera, y por lo tanto incrementando

Aunque de poco sirve intentar predecir lo que va a hacer el mercado, las subidas en vertical de las últimas semanas, sin corrección de ningún tipo, ha hecho saltar las alertas sobre si existe una sobreactuación del Nasdaq y está próximo a corregir. Técnicamente y en gráfico diario, el Nasdaq ha alcanzado su objetivo de subida, iniciada en 2009 y confirmada a comienzos del 2012. Este

La rentabilidad real de los sistemas automáticos de trading (SAT) es algo que preocupa mucho, ya que junto con los datos reales/auditados se muestran datos históricos de backtesting que de poco sirven desde mi punto de vista, salvo para el desarrollador y el control posterior de desviaciones. Eso puede hacer que la imagen pueda dar lugar a equívocos y confusiones. ¿Qué es real y qué