Blog Oscar Cagigas

El artículo "Sistema CCI710 para el SP500" de mi último artículo se escribió en 2009. He pensado que era necesario actualizar las estadísticas de este sistema con la tabla de debajo. Los sistemas que merecen la pena ser operados en el SP500 (según mi criterio) son los de la tabla de debajo. Los tres primeros son de Onda4, el resto son de Gustafson, Landry, y el último de Lebeau & Lucas. Esta .

El SP500 es un índice bastante difícil de operar. La mayoría de sistemas tendenciales producen pérdidas en el SP500 porque sus movimientos no son sostenidos, ni en tiempo ni en profundidad. Los diseñadores de sistemas como Lebeau&Lucas aseguran que la mejor forma de operar el SP500 es con sistemas antitendencia, que compran cuando el SP500 ha corregido y luego rebota.

La tabla siguiente recoge las posiciones de los sistemas que funcionan continuamente en Onda4. Curiosamente el ORO está en corto pero en ganancias. Yo creo que hay una burbuja en el ORO, pero no puedo decirle si ha terminado ya. Simplemente me baso en que todo el mundo dice que el ORO nunca puede caer

Con la introducción del sistema Casandra para FOREX en septiembre de 2012 tenemos por fin una solución completa de trading para una cartera diversificada por sistemas y mercados. Este sistema para FOREX complementa los sistemas que teníamos funcionando en nuestra web para SP500, Nasdaq100 y Materias primas.

Hoy vamos a comenzar con un pequeño artículo sobre un sistema que aparece en el libro “ultimate trading guide” de Pruit&Hill. Este libro es excelente y contiene mucha información valiosa así que nuestra intención es programar y mostrarle más sistemas de este libro en el futuro.

En el Encuentro Rankia que se celebra este fin de semana podrás asistir a la ponencia de Oscar Cagigas junto con Ignacio Albizuri sobre "Lecciones de un trader de éxito: como operar en el mercado forex" que tendrá lugar mañana viernes a las a las 19:00 en la Bolsa de Valencia.    ¿Cuál es el mejor sistema? El que gane más en menos tiempo. Para ello necesitamos

Reglas misceláneas para cubrir el resto de las reglas de trading de las tortugas. Se trata de detalles que pueden marcar la diferencia en la rentabilidad del sistema de especulación descrito.

Las tortugas usaban dos sistemas de entrada, los dos basados en un sistema de rotura de canal de Donchian.El inversor o especulador típico piensa mayoritariamente en el sistema de entrada cuando piensa en un sistema de especulación.

Hoy vamos a ver el sistema Casandra con mucho detalle porque tenemos ya suficientes datos en tiempo real. El informe de hoy explica cómo se obtienen estos datos, cómo calculo el ratio de Sharpe y las probabilidades que tenemos de tener una ganancia decente dentro de un año

Las tortugas usaban un método basado en volatilidad y que les proporcionaba un riesgo constante y definido. Las tortugas usaban un método de tamaño de posición (sizing, en Inglés) que era muy avanzado para su época porque normalizaba la volatilidad del capital arriesgado en función de la volatilidad del mercado. En otras palabras, esto significa que una posición podía tender a moverse al alza o a

El proyecto de las reglas de las tortugas gratis tiene su origen en varias discusiones entre algunas de las tortugas originales, Richard Dennis y algunas otras personas con referencia a la venta del sistema de especulación de las tortugas por una tortuga y posteriormente en la creación de una página web por un no-especulador.

"Magic of moving averages” o la magia de las medias móviles. Este libro escrito por Scot Lowry proporciona un método de especulación muy sencillo pero a la vez tremendamente práctico.

En julio de 2008 el eurodólar estaba a 1.60. Un cambio tan alto tiene alguna ventaja, como la de viajar a Estados Unidos y comprar productos allí a precio regalado, pero también tiene muchos inconvenientes como la fuerte devaluación de cualquier inversión que un europeo tenga en dólares.

En este apartado vamos a ver el método científico que se ha empleado para confirmar que estamos ante un sistema rentable. La prueba estadística consiste en demostrar a un cierto grado de confianza que nuestro sistema tiene una ganancia promedio mayor que cero y por tanto es mentira que no sea rentable.

En la siguiente imagen tenemos las estadísticas de aplicar el sistema Casandra sobre los 30 pares de divisas mostrados anteriormente. El máximo número de posiciones abiertas es de 4. Esta simulación incluye comisiones de 4 euros por operación y siempre se opera a 1 lote. Se ha intentado que la simulación sea lo más realista posible.