Diagonal Spread en SPY siguiendo el indicador de IMARLO: -395 USD en dos meses

Buenas tardes a tod@s,

La posición mantiene pérdidas latentes de 384,8 USD comisiones incluídas.

A pesar de lo que decía el indicador IMARLO la pasada semana el SPY siguió un camino descendente en la semana.

Repuntan también tanto su volatilidad implícita como su volatilidad histórica.

Adjunto cuadro resumen excel, gráfico de SPY y sus volatilidades, volatility-smile de las opciones de SPY en distintos vencimientos, cuadro profit-loss posición, cuadro posición con griegas y volatilidades implícitas de posiciones abiertas y detalle a día de hoy de como evolucionaría la posición en función de variaciones en el precio.

Saludos

Buenos días a tod@s,

La posición mantiene pérdidas latentes de 391,8 USD comisiones incluídas.

SPY siguió subiendo en la semana y mantiene su tendencia alcista de medio plazo.

Caen en la semana tanto su volatilidad histórica como su volatilidad implícita. La primera se va a niveles mínimos.

Adjunto cuadro resumen excel, gráfico de SPY y sus volatilidades, volatility-smile de las opciones de SPY en distintos vencimientos, cuadro profit-loss posición, cuadro posición con griegas y volatilidades implícitas de posiciones abiertas y detalle a día de hoy de como evolucionaría la posición en función de variaciones en el precio.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Ajustamos nuevamente delta global comprando subyacente del siguiente modo:

- c/30 SPY a 157,09

Adjunto detalle de operación, detalle de griegas y añadiré más datos en el fin de semana.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Ajusto delta global de la posición comprando subyacente.

La operación es la siguiente:

- c/40 SPY a 155,63

Adjunto detalle de operación, detalle de griegas y previsión del indicador IMARLO para esta semana.

Añado más datos en el fin de semana.

Saludos

Y los tres gráficos que se olvidaron en el comentario anterior.

Saludos

Buenos días a tod@s,

La posición incrementa sus pérdidas latentes hasta 376 USD comisiones incluídas.

SPY cae también en la semana, aunque en poca magnitud. De momento mantendría su tendencia alcista de medio plazo.

En la semana repunta también su volatilidad implícita y cae su volatilidad histórica.

Adjunto cuadro resumen excel, gráfico de SPY y sus volatilidades, volatility-smile de las opciones de SPY en distintos vencimientos, cuadro profit-loss posición, cuadro posición con griegas y volatilidades implícitas de posiciones abiertas y detalle a día de hoy de como evolucionaría la posición en función de variaciones en el precio.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Empiezo a deshacer esta posición del modo siguiente:

- v/1 call 152 Abr/Wk1/13 a 2,36
- v/1 call 153 Abr/Wk1/13 a 1,4
- c/2 put 155 Abr/Wk1/13 a 0,71

Adjunto detalle de operaciones y añado más datos posteriormente.

Saludos

Buenos días a tod@s,

La posición reduce sus pérdidas latentes hasta 78 USD comisiones incluídas.

SPY sigue subiendo en la semana manteniendo su tendencia alcista de medio plazo.

Desciende algo su volatilidad implícita y mantiene niveles su volatilidad histórica.

Adjunto cuadro resumen excel, gráfico de SPY y sus volatilidades, volatility-smile de las opciones de SPY en distintos vencimientos, cuadro profit-loss posición, cuadro posición con griegas y volatilidades implícitas de posiciones abiertas y detalle a día de hoy de como evolucionaría la posición en función de variaciones en el precio.

Saludos

Buenos días a tod@s,

Por error al introducir la orden, la call 156 que se vende expira en la última semana de Abril/13, no en la primera.

Aunque me doy cuenta ahora, no es relevante si continúa la tendencia alcista.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Aumento deltas en la posición del siguiente modo añadiendo otro debit call spread:

- c/1 call 153 Apr/Wk1/13 a 3,55
- v/1 call 156 Apr/Wk1/13 a 2,18

Adjunto detalle de operación y cuadro de posición con detalle de griegas.

Añadiré más datos posteriormente.

Saludos

Buenos días a tod@s,

La posición mantiene pérdidas latentes de 139 USD comisiones incluídas.

El SPY presentó un movimiento lateral en la semana, su tendencia alcista de medio plazo seguiría vigente.

En la semana algo su volatilidad implícita, manteniendo niveles su volatilidad histórica.

Adjunto cuadro resumen excel, gráfico de SPY y sus volatilidades, volatility-smile de las opciones de SPY en distintos vencimientos, cuadro profit-loss posición, cuadro posición con griegas y volatilidades implícitas de posiciones abiertas y detalle a día de hoy de como evolucionaría la posición en función de variaciones en el precio.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Ajusto esta posición a ver si logro que expire en positivo.

La operación es la siguiente:

- v/2 put 155 Abr/Wk1/13 a 1,19
- c/2 put 152 Abr/Wk1/13 a 0,55

Adjunto detalle de operación y cuadro de posición con detalle de griegas.

Añadiré más datos en el fin de semana.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Adjunto detalle del indicador IMARLO que sigue siendo alcista.

Saludos

Buenos días a tod@s,

La posición mantiene pérdidas latentes de 185 USD comisiones incluídas.

El SPY a pesar de haberse situado tan alcista el indicador, hizo tan sólo un movimiento lateral en la semana. Sigo ahora posicionado como debit call spread alcista, no obstante.

Sus volatilidades, tanto histórica como implícita se mantienen en niveles similares, ésta última en mínimos.

Adjunto cuadro resumen excel, gráfico de SPY y sus volatilidades, volatility-smile de las opciones de SPY en distintos vencimientos, cuadro profit-loss posición, cuadro posición con griegas y volatilidades implícitas de posiciones abiertas y detalle a día de hoy de como evolucionaría la posición en función de variaciones en el precio.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Ante el vencimiento de hoy efectuamos el siguiente ajuste para convertir la posición en un simple debit call spread:

- v/1 call 130 Mzo/13 a 25,8
- v/1 call 131 Mzo/13 a 24,8
- c/1 call 154 Mzo/13 a 1,93
- c/1 call 152 Apr/Wk1/13 a 4,35

Adjunto detalle de operación y cuadro de posición con detalle de griegas.

Añadiré más datos en el fin de semana.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

El indicador IMARLO se posiciona claramente alcista así que ajusto esta posición del siguiente modo:

- c/2 call 153 Mzo/13 a 2,95
- v/1 call 155 Apr/Wk1/13 a 1,78

Adjunto detalle de operación, cuadro de posición con griegas y detalle del indicador IMARLO.

Añadiré más datos en el fin de semana.

Saludos

Buenos días a tod@s,

La posición mantiene pérdidas latentes de 95 euros comisiones incluídas.

El SPY subió con fuerza esta semana a pesar de tener el indicador IMARLO en 3 con perspectiva de miedo. El miedo como decía su autor, tiende también a generar más compras.

Cae su volatilidad implícita en la semana a niveles mínimos y se mantiene en niveles similares su volatilidad histórica.

Adjunto cuadro resumen excel, gráfico de SPY y sus volatilidades, volatility-smile de las opciones de SPY en distintos vencimientos, cuadro profit-loss posición, cuadro posición con griegas y volatilidades implícitas de posiciones abiertas y detalle a día de hoy de como evolucionaría la posición en función de variaciones en el precio.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Ajustamos nuevamente la delta global del siguiente modo:

- c/1 call 151 Mzo/13 a 4,21
- v/1 call 154 Mzo/13 a 1,47

Adjunto detalle de operación y resumen de posición con detalle de griegas.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Ajustamos ante el vencimiento de mañana de las weeklys del siguiente modo:

- c/1 call 152 Mzo/Wk2/13 a 2,73
- v/1 call 153 Mzo/13 a 1,99

Adjunto detalle de operación y cuadro de posición con griegas.

Añadiré más datos en el fin de semana.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

El SPY sube al final, así que ajustamos delta global del siguiente modo:

- c/1 call 151 Mzo/Wk1/13 a 3,37
- v/1 call 153 Mzo/13 a 1,85

Adjunto detalle de operación y detalle de griegas.

Añadiré más datos en el fin de semana.

Saludos