En esta entrada les muestro un extracto de mi diario de trading con algunas de las operaciones con opciones que he llevado a cabo en optionelements.es dentro de la sección "Gestión de una Cuenta de 25.000 $ con Opciones Weeklies". Estas opciones de corta duración demandan una mayor dedicación por parte del trader y sus beneficios potenciales con respecto a las garantías empleadas son bastante elevados. No obstante, fiel a mi estilo de trading intento desarrollar estrategias que dentro de su naturaleza especulativa cuente con un elevado porcentaje de operaciones positivas así como unos criterios de riesgo y pérdidas máximas bastante bien definidos y asumibles.
Les invito a suscribirse durante 15 días de forma gratuita a nuestra web y así acceder a la zona privada de ésta donde podrán analizar con detalle todas estas operaciones y muchas más que semanalmente vamos realizando y comentando en nuestros salones de trading (También grabados para su posterior visionado).
21/07/2014. Apertura de Iron Condor en SPX.
Nuestro último Iron Condor sobre SPX nos tocó el Stop Loss lo cual nos supuso unas pérdidas de -739 $, es decir un -10% de las garantías. Vemos el cierre de esta operación en la siguiente imagen.
La tremenda efectividad de esta estrategia, por encima del 85%, hace que tras una operación negativa como la que hemos tenido las probabilidades de tener una operación positiva se incrementen de forma tremenda.
Así el día 21 de Julio abrimos el siguiente Iron Condor sobre SPX con nuestros criterios de salida habituales y con aproximadamente la cuarta parte del capital en nuestra cuenta de 25.000 $: Objetivo de beneficios: 8% sobre garantías y pérdidas de -10% sobre garantías.
24/07/2014. Apertura de Iron Butterfly en NDX.
Tres días después de la apertura del Iron Condor anterior abrimos una posición de menor calado que ésta, un Iron Butterfly, la cual nos demandará sólo unos 5.000 $ de garantías brutas, algo menos que las exigidas en nuestro anterior trade. Buscamos igualmente un +8% de beneficio o un -10% de pérdidas.
24/07/2014. Pequeñísimo Ajuste Realizado en Apertura de Iron Condor sobre SPX.
Aunque en su concepción y plan de trading original esta estrategia es de tipo “No Touch”, es decir, solo nos centramos en aplicar nuestras salidas por objetivos y stop loss, en este caso vamos a llevar a cabo un pequeño ajuste que va a mejorar ligeramente la curva de resultados por la zona alcista del mercado, sobre todo con vistas a si estamos en la posición algún día más de lo previsto.
También nuestras garantías exigidas han subido un poco por lo que nuestro objetivo de beneficios y stop loss también han aumentado al aplicar los porcentajes sobre unas garantías un poco mayores. De hecho este ajuste alcista me hace sentir mucho más cómodo con la posición para exprimirla un poco más. No olvidemos que nuestra anterior operación con estas estrategias fue negativa por lo que las probabilidades de que esta operación sea positiva son bastante altas.
25/07/2014. Realizamos Ajuste Bajista en Iron Butterfly.
En esta estrategia en concreto nuestra experiencia y testeos non dicen que es conveniente realizar unos ajustes muy concretos al llegar a determinados niveles de precio. Llega por tanto el momento de llevar a cabo este ajuste ante la bajada del mercado el cual consiste sencillamente en bajar un strike el put spread vendido de la Iron Butterfly. Lo vemos en la siguiente imagen.
28/07/2014. Cuatro días después de nuestro Ajuste salimos del Iron Condor en SPX con beneficios.
Tal y como marca nuestro plan de trading tomamos beneficios fijado en el 8% de las garantías empleadas, 9.449 dólares. Ganamos 714 $.
28/07/2014. También salimos del Iron Butterfly sobre NDX con beneficios.
Aunque en la imagen mostrada nuestros beneficios son de 227$, realmente obtuvimos el 8% sobre las garantías, es decir, ganamos 94$. Lo que ocurre es que en ese momento concreto se produjo un movimiento de las horquillas el cual recoge nuestro software y que bien nos podían haber hecho ganar esa cantidad superior. No obstante, nuestra orden limitada no sacó con los beneficios comentados.
Mis mejores deseos.
Ricardo Saenz de Heredia.