Si la semana pasada el SP500 se dejaba 92.90 puntos (caída del 7.75%). Hoy se ha dejado 79.92 (caída del 6.66%) y rozamos el 15% en 6 sesiones. Ya no puedo referirme a ellos como “mini-flash crash”, es un “flash crash”.
Este es el tercer post sobre gestión de un flash crash en la operativa Income y la idea es dar seguimiento al gráfico del portfolio que mostraba en el primero.
En el post de ayer, segundo post de la serie, decía que buscaba un movimiento fuerte (60 o 70 puntos) para minimizar pérdidas. Al final ese movimiento ha llegado (casi 80 puntos), pero las cosas no suelen ser tan fáciles en el mercado como lo son en el papel y hay que estar preparado.
Los últimos 30 minutos de la sesión estuve intentando cerrar todo pues salía con beneficios, pero no había contrapartida. Es algo normal en estos movimientos tan duros y lo tienes que tener contemplado en tu plan de trading. ¿Qué vas a hacer si quieres cerrar tu posición y no tienes contrapartida?
En este caso he optado por vender parte de las coberturas bajistas para reducir algo más mi capital expuesto y generar crédito para pagar un rolling de 100 puntos hacia abajo en la posición. No era mi opción preferida pero alguna tenía que tomar.
Sigo a la defensiva y “obligado” a seguir trabajando la posición. De todas formas, trabajar estos movimientos a mercado real con tu operativa es muy positivo. Te sirven como prueba de estrés de tu estrategia, de tu plan de trading y de ti como trader.
El gráfico de riesgo correspondiente al primer post.
El gráfico de riesgo correspondiente al segundo post.
Y el gráfico de riesgo de hoy.
La cita:
“Mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado mejor será la oportunidad para el inversor metódico”. Warren Buffet
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