Comparativa entre Bull Calls en SNDK

De todas formas no es exactamente el nivel de 108. Me estoy fijando en la EMA50 (107.56), que yo creo no lo va a romper... pero como adivino soy muy malo.

Luis,

sí, cuando haces ese tipo de estrategias con strikes ITM pagas menos valor extrínseco que si lo haces OTM, por eso son más conservadoras.

Lo de BUCY, ví el hueco que hizo. Es una buena empresa...

Lo de SPY4, dependerá de cómo rompa el nivel. Iré viendo...

S2.

No si lo que comentaba en el anterior post tiene algo de sentido, por mas vueltas que le doy aparte de que la estrategia 25-30 es ams agresiva y no habi visto que es verdad que llega mucho antes al roi objetivo, lo que decia de los valores temporales, en la 21-26 no solo no pgagabamos sino que recibiamos lo cual a priori me parecia una ventaja para la BC2.

Por cierto, bestial lo de bucyrus!

Que protecicon aplicarias a la spy 4 si acaba de perforar los 108 en cierre?

Muchas gracias

Es cierto que el máximo riesgo es el 100% en ambos casos, es decir, el coste base de la operación.

Quizá me he explicado mal. Me refería en el caso de 1 contrato para ambos casos, pero está claro que si usas la misma cantidad, en un caso puedes usar más contratos que en el otro, y por tanto el riesgo será el mismo.

Lo de hacer a la vez la Bull Put y Bull Call, yo no lo haría, o apuesto por una o por otra.

Saludos.

Shark,
gracias por estos cálculos son muy clarificadores respecto a la diferencia de las estrategias. Me ha sorprendido que para llegar al 25% ROI, BC1 lo tenga mas fácil que BC2.
Hay una cosa que no me acaba de encajar y es lo del "Máximo Riesgo". Lo pones en $ y parece que BC1 tenga menor riesgo que BC2. Tal vez esté equivocado pero a mi me parece que el riesgo es el mismo, el 100%, si las cosas no salen como hemos previsto. Normalmente invertiremos una cantidad en la estrategia que mas nos guste y esa será la cantidad que tenemos en riesgo. Está claro que las probabilidades de una y otra son bien diferentes.
Respecto a la otra estrategia que comentas (Bull Put) para vender volatilidad. ¿Tiene sentido hacer las dos en paralelo, Bull put 18/22 + Bull call 25/30?
Gracias y saludos

Muchisimas gracias, la verdad que asi se ve mucho mas claro.

De todas maneras a lo que me referia en el anterior mensaje, es que los CB de ambas operaciones son sustancialmente diferente y por ello pensaba que no se deberiar comparar en terminmos absolutos. En el siguiente sentido, el CB de la 25-30 es 1.15$ todo de valor temporal, mientras que en la 21-26 2.5, al estar el precio en 23.5 (23.5-21) 2.5, en realidad no estamos pagando nada de valor temporal, y el valor temporal digamos que es el extra que pagamos por si los precios suben, asi que en realidad, aunque el CB total sea inferior en la BC1, el CB en pagado en volatilidad (es decir lo que pagamos en funcion de las posibilidades que la BC llegue a la ganacia maxima)es cero en la BC2, a eso me referia con que fuera mas ventajoso, de todas maneras no habia caido que tambien el riesgo es mayor en caso de caida fuerte en los mercados, y la revalorizacion es mayor en la BC1.

No se si he explicado bien el punto al que me referia, haciendo BC en el que los valores temporales de la comprada y la vendida se anulan.

Yo he aplicado la BC1. La BC2 era una propuesta de Luis023.

Si quieres vender volatilidad, yo haría una Bull Put. Por ejemplo NOV 22/18 te ofrece unos $0.47 de crédito (10% ROR)

Saludos.

Hola Shark,

Veo que la BC1 la tienes para corto y generar un movimiento alcista rapido.

La BC2 la llevarías a vencimiento al ser más conservadora?

Laa volatilidad ayer subió un 6% desde mínimos en más de un año.
Crees que puede ser buena idea aplicar estrategias de compra de volatilidad?.

Saludos

Nebe