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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

La clave siempre son las estrategias perdedoras.

El SP500 casi siempre está en tendencia lateral. Pues lo lógico es aplicar estrategias de trading a esa normalidad. Si obtienes rendimientos fácilmente cuando el precio está en movimiento lateral, es lógico pensar que en situaciones como la actual, en la que el precio está en claro impulso alcista, nos complique la vida. Después de casi un año teniendo operaciones buenas, a veces se dan una serie de factores en contra que ponen a las estrategias en serios apuros.

Hace unos días te mostraba unas estrategias que prácticamente estaban en fase de apertura. Dos semanas después se puede ver que han empeorado claramente y que ambas “tienen mala pinta”

Para la expiración de noviembre estamos sufriendo una subida del índice del +3%. Además esta subida no ha ido acompañada de bajada de volatilidad. En situaciones de volatilidad baja, cuando el precio sube, la volatilidad no baja porque no puede bajar mucho más. La combinación de impulso de precio y no bajada de volatilidad ocasiona pérdidas. Tener probabilidad alta por operación no impide que tengamos operaciones negativas. Una o dos como éstas cada año son inevitables.

Confundir probabilidad alta con certeza absoluta es un gran error que se comete en trading de generación de ingresos. Cuando te llega una operación perdedora se tiende a hacer las preguntas equivocadas. Solo una pregunta es importante: ¿el plan de trading me limita las pérdidas? ¿Puedo recuperar esas pérdidas en los siguientes dos meses? Hay que tener muchísimo cuidado y ser muy precavido cuando las estrategias perdedoras te hacen dudar. Estas dudas te podrían retrasar las nuevas aperturas, o el momento de realizar los ajustes.

Vamos a ver cómo están las dos estrategias de noviembre que son las dos peores estrategias del año. Lo normal es ver blogs llenos de estrategias ganadoras “a toro pasado”, estas dos estrategias están claramente en pérdidas en este momento y siguen abiertas. Cambiamos cerradas y en positivo (lo habitual)  a abiertas y en pérdidas. Vaya cambio!!!

Trend Iron Condor Expiración de Nov17:

La subidad del precio de un 3% durante la fases de apertura  y sin bajada de volatilidad ha hecho bastante daño.  Queda un poco más de un mes de gestión y hay que tener paciencia. La theta positiva ayudará pero el peligro vendrá de gamma que irá creciendo.

Cd Plana Expiración de Nov17:

La causa de las pérdidas actuales son similares, pero además el skew de volatilidad ha jugado en contra. Esta estrategia está en peor situación que la anterior y será más difícil recuperar.

 

Saludos y buen trading.

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José Luis.

Swing Trader.

Coach Especialización Trend Iron Condor

Coach Especialización Swing Trader

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www.sharkopciones.com

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  1. #2

    Swing trader

    en respuesta a cristian_carni
    Ver mensaje de cristian_carni

    Hola Cristian.
    Son situaciones difíciles pero que suceden de vez en cuando. El que te diga que todos son operaciones positivas directamente es que no opera y no sabe de qué va esto del trading.
    Un par de meses al año te pueden pasar estas cosas, pero lo realmente importante es que las pérdidas no se disparen. Lo normal es que estas operaciones si empeoran un poco más las tenga que cerrar, sobre todo la calendar. La trend iron condor todavía puede terminar en positivo. La idea es seguir el plan y si llevamos al límite de pérdida cerrar.

    Un saludo.

  2. #3

    Jorbu26

    Te sigo desde hace un tiempo y me gusta mucho la manera de operar y comunicar,, Te hago una consulta,,,En este momento puntual, yo creo , con alto grado de probabilidad, que el SP estaria iniciando un proceso correctivo importante,,, Que tipo de estrategia usarias ? ( perfil medio-agresivo). Muchas gracias,,,

  3. #4

    Swing trader

    en respuesta a Jorbu26
    Ver mensaje de Jorbu26

    Yo no sé qué tipo de corrección se puede dar. El Russell lleva corrigiendo más de un mes y solo ha caído un poco más del 2%. En la situación de mercado actual no se dan correcciones importantes en el spx. Simplemente no se dan. Puede que en una semana la situación cambie y sí que ocurra. De momento todo lo esperable es un retroceso con poca profundidad.
    Sobre las estrategias, cualquier estrategia direccional puede funcionar. De hacerla yo me inclinaría por una diagonal bajista con punto de ajuste por arriba sobre los max histórico. Si el precio bajase entraría rápidamente en beneficios.

    Un saludo.

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