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Blog Opciones y Spreads
Formación en Inversión y Trading con Opciones

SP500: Mejor un mercado lateral.

Veo en mi pantalla (miércoles 9 de abril) que el SPX está cotizando en tiempo real sobre los 2076 puntos. Si retrocedo hacia atrás, esa misma cotización se ha dado el día 3 de diciembre.  Cuatro meses de lateral en los que el precio no ha ido a ningún sitio. El final de la QE en USA y la expectativa de subida de tipos, quizás más tarde que temprano, y el inicio de la QE en Europa han sido lo más destacado en estos meses.

Éste no ir a ningún sitio para la operativa que realizamos es lo ideal y se refleja en que las estrategias son “facilonas”,  con entradas óptimas, pocos ajustes y salidas con objetivos de beneficios cumplidos, o lo que es mejor con salidas sin riesgo.

Hace unas semanas exponíamos la operativa de un compañero de  "Generación de ingresos (TIC ySwing)", y de cómo a pesar de haber tenido meses muy difíciles continuó operando y afinando sus estrategias, y todo ello siendo novato.  Ver como llegan a ser rentables comenzando desde cero es una sensación magnífica. Hoy voy a exponer el cierre del primer trimestre. Un trimestre que ha sido muy lateral, muy rentable y en el que ya hemos abierto estrategias para los siguientes meses.

Voy a comparar las dos operativas con opciones que realizo. Por una parte las Trend Iron Condor (Vega) y por otra las Calendars (Planas). Ambas han tenido un desarrollo favorable y aunque con las Planas hemos comenzado un poco más tarde (no operamos la expiración de enero y febrero), ya comienzan a verse los efectos de la diversificación entre estrategias. Creo que operar las TIC y las Cd en una operativa de generación de ingresos tiene sus ventajas y aunque el momento de las calendars todavía no ha llegado, veremos que ocurre cuando comience a aumentar la volatilidad. Tener un par de operativas que vayan bien no tiene más mérito que el haber estado dispuesto a cometer el doble de errores. Las Iron Condors son más conocidas y más operadas, aunque las Trend se operan diferente, pero ya hablaré un día sobre las calendars y de todo lo que se cuenta por ahí.

Esta es la tabla de rendimiento en lo que va de año:

Como leer la tabla:

  • Se muestran tres filas, una para las TIC, otra para Cd y la inferior para el cómputo global de la cuenta. Los rendimientos de TIC y Cd son como si fuera en cuenta separada. Y el rendimiento de la cuenta es la media de las dos.
  • En la fila de las calendars hay dos celdas en marrón que están con el 0%, se debe a que en esos meses no realizábamos operativa conjunta TIC y Cd, sólo TIC.
  • Todas las estrategias son en cuenta de trading y con comisiones incluidas, por lo que los rendimientos son netos.
  • Tenemos tres operaciones abiertas (color verde en la tabla) que se están desarrollando bien, sobre todo la TIC ABR15 que esta próxima a cerrarse, las otras dos estrategias abiertas son poco significativas.

A modo de resumen, te expongo mis conclusiones de las estrategias realizadas hasta ahora:

  • Los altos rendimientos se deben en gran parte a la facilidad con la que el mercado nos ha dejado operar.  No creo que continúe mucho más tiempo esta facilidad y tampoco creo que podamos mantener este ritmo de rendimientos. Es raro que un operador de opciones te cuente que los rendimientos tan altos se deben en gran parte a que los subyacentes que opera se han comportado de forma idónea, pero es la realidad.
  • Que no podamos mantener esos rendimientos no debe ser una preocupación, el futuro es incierto y operamos lo que vemos.
  • Cuando la volatilidad aumente, que aumentará, las Calendars deberían tener un mejor desempeño y serían las estrategias que estabilizaran la cuenta. En cualquier caso, ya están a la par.
  • A pesar de no haber tenido este aumento de volatilidad, la diversificación TIC y Cd ya está funcionando, y las calendars están haciendo su trabajo.
  • Más que el rendimiento en si, es más importante la gestión del riesgo. Exposición  muy controlada a casi todo.

 

Saludos y buen trading.

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José Luis.

Swing Trader.

Coach Especialización Trend Iron Condor

Coach Especialización Swing Trader

Autor ebook "Introducción al Swing Trading con Opciones"

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www.sharkopciones.com

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  1. #1

    Andresbg70

    Enhorabuena por los resultados.
    Una pregunta, se puede diversificar entre acciones diferentes también???

    Gracias y s2!!!

  2. #2

    Swing trader

    en respuesta a Andresbg70
    Ver mensaje de Andresbg70

    Hola.

    Se puede diversificar en diferentes subyacentes sin problemas, pero antes hay que analizar que cumplen condiciones para este tipo de operativa y además que aportarán a tu trading.

    Por ejemplo diversificar entre SPX y RUT o entre SPY y IWM es una buena idea, pero hay acciones que para esta operativa son intocables y que te pueden hacer mucho daño. El tiempo que tendría que dedicar a la operativa también aumentaría.

    Personalmente acciones no las metería en generación de ingresos, o quizás alguna que sí que cumplen pero prefiero claramente índices o ETFs que replican ínidices.

    Un saludo y gracias a ti.

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