Operativa de verano con opciones.

Si la semana pasada nos preguntábamos cuánto tiempo podemos dedicar al trading y lo enfocábamos desde tres puntos de vista diferentes, hoy pondré un ejemplo de operaciones que suelo hacer en los meses en los que bajo un poco el ritmo de trading.

Estos meses son dos al año, agosto y diciembre. En los meses de verano los mercados son estacionalmente volátiles y en diciembre son estacionalmente alcistas. Tanto la alta volatilidad como las subidas sostenidas pueden perjudicar seriamente a las estrategias abiertas.

En la actualidad, no necesito hacer demasiadas modificaciones ya que mi operativa de trading es ya lo suficiente tranquila.

Como ejemplo propongo dos estrategias de generación de ingresos, que en el siguiente mes deberían comenzar a funcionar muy bien. Ambas estrategias son de theta positivo (el paso del tiempo nos favorece) y entre ellas tienen una cierta compensación de volatilidad. Hoy expondré la calendar, ya que las condiciones de entrada no son malas. Para la semana próxima, si se dan las condiciones, intentaremos meter una Iron Condor.

Una calendar con muy buenas posibilidades es la Put Calendar Sep Dec 171 con Coste Base de 2.65. Se puede comportar muy bien para lo que nos quede de impulso alcistas y sobre todo si tenemos una corrección.

Esta misma estrategia, un mes después podría tener un 10% de beneficio (debido tan solo al paso del tiempo), aunque es poco probable que llegue hasta esa fecha sin ajustes: