Muchas veces nos centramos en lo que son estrategias de trading de corto plazo (swing de corto plazo) e intentar surfear las mini tendencias, y a vece nos olvidamos de la inversión que es donde tendríamos que tener la mayor parte de nuestro capital. Mi estrategia de invesión favorita es la collar trade dinámica. En este enlace de Shark te dejo una buena descripción de ella.
La rentabilidad de esta estrategia si la comparas con el activo en el que operas suele ser similar, pero su característica distintiva es que baja mucho el draw down.
En mi caso no opero la Collar Trade Dinámica “Clásica”, si no que realizo una evolución de ella y añado operaciones auxiliares que me ayudan a mejorar la rentabilidad.
Hace un par de semanas, dentro de la especialidad Swing y en el apartado de estrategias a medio plazo, iniciamos una práctica que consistía en comprar el ETF SPY en el peor momento posible para ver cuánto podríamos reducir el draw down en el posible retroeso de este ETF. Nuestro punto para evaluar la estrategia era el precio al que entramos en la sesión del día 12 de marzo, ese precio era 187. Nos hubiera gustado un retroceso hasta los 180 o más profundo todavía y que a continuación el precio llegara a cotizar de nuevo a los 187. A ese precio podríamos evaluar cuánto ha ganado el ETF (un 0%) y nuestra estrategia, y comparar los draw down.
De momento hemos caído muy poco. Desde la apertura de la estrategia el día 12, el mínimo del precio ha sido 184.62 (-1.27% desde los 187 de referencia), y todavía es insuficiente para evaluar esta estrategia.
Hoy, 26 de marzo, en el pre-mercado el precio está tonteando con los 187, nuestra referencia.
Veamos cómo estamos ahora mismo.
Si solo tuviéramos las acciones:
- El rendimiento sería de 0%,.
- Estaríamos 100% direccionales.
- No hay valor extrínseco que ganar, el beneficio viene únicamente del movimiento del precio.
- Draw down -1.27% desde la apertura.
Nuestra estrategia Collar Trade Dinámica con operaciones auxiliares:
- El rendimiento es del +0.25%.
- Exposición al precio: cero.
- Valor extrínseco: +1.5%. Si el precio no se mueve demasiado, día a día iremos obteniendo beneficio hasta llegar al +1.5%.
- Draw down: -0.9 %, bastante inferior al -1.27%, y además es un draw dawn temporal ya que si el precio se hubiera mantenido ahí, la estrategia hubiera terminado en positivo.
Una comparativa en la que de momento la collar tiene cierta ventaja, pero habrá que seguir su evolución.
Y al igual que existen varias formas de hacer swing trading, tambien existen otras formas de hacer surf...que lo disfrutes!!!
Saludos y buen trading.
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José Luis.
Swing Trader.
Coach Especialización Trend Iron Condor
Coach Especialización Swing Trader
Autor ebook "Introducción al Swing Trading con Opciones"
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