Portfolio Monster: Filtro de Mercado

Vamos con el cierre de la semana 11. Aquí puedes ver los cierres de semanas anteriores.

Esta semana, el sistema ha sufrido un colapso importante, principalmente por el hueco de casi el 50% de STXS, lo que nos lleva a cerrar con un -10% (saltaron stops en STXS y YOKU).

Con todo esto, el sistema presenta un acumulado del +16.15% en 11 semanas (no muy buen rendimiento para el riesgo asumido).

Este hecho se produjo el día 08, mientras que el día 07 saltaron nuestras señales de "modo riesgo" (ver "Es momento de cubrir").

¿Qué pasaría si nos quedásemos fuera de mercado cuando tengamos el "modo riesgo" activado?

Esto es lo que vamos a ver aquí y, a partir de ahora, comenzaré a seguir.

Por ejemplo, si hubíeramos cerrado las posiciones en la apertura del día 07, el rendimiento de esta semana habría sido del +3.39%

He estado haciendo un repaso de cuándo se desactivó la última vez nuestra señal de riesgo. Fue el viernes 28 de Junio, cuando cerrábamos coberturas en Protectus (ver detalle aquí).

Desde esa fecha hasta el cierre del día 07, el rendimiento acumulado habría sido del +21.17% (en 5 semanas), vs. el +16.15% en 11 semanas.

A partir de ahora iré haciendo dos seguimientos independientes:

1. Portfolio Continuo, entrando todas las semanas independientemente del mercado (ahora en +16.15%)

2. Portfolio Alcista, únicamente entrado cuando el riesgo de mercado sea bajo, y cerrando en cuanto se activen las alarmas (ahora en +21.17%).

Con este ejercicio veremos si interesa estar o no dentro de mercado de forma continua. O si simplemente este hueco ha sido un hecho aislado.

Para esta semana, las acciones seleccionadas sería las siguientes:

Modo Riesgo: Activado

Como en ocasiones anteriores, iré actualizando las siguientes semanas en la zona de comentarios.

Buen fin de semana!!

SharkOpciones

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