Llevamos varias semanas con volatilidades implícitas en el S&P500 bastante por debajo de sus históricas, lo que nos anima a buscar posiciones que se beneficien de un posible incremente de volatilidad.
En la siguiente imagen podemos ver esa relación entre volatilidades:
El pasado 18 de Julio, abríamos en el Campus una Calendar ATM (strike 1675) para trabajar dicho entorno:
Este es el gráfico de riesgo de la posición. De momento no ha sido necesario ningún ajuste.
El rendimiento actual es del +3.7% en 10 días
El entorno de volatilidad todavía es favorable, por lo que considero que sigue siendo buen momento para este tipo de posiciones.
Iré informando de la evolución.
Y para terminar, dos lecturas interesantes:
- El Arte del Desapego. La filosofía de Bruce Lee
- Portfolio Monster: +22% en 2 meses
Que tengan una feliz semana!!
SharkOpciones
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