Generando Ingresos 15%, 10%.

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Vamos a realizar el seguimiento de la operación que abrimos aproximadamente hace 2 semanas, y de la que tienes todo el detalle aquí. Ésta es la segunda operación de este tipo que hemos abierto. En la anterior pudimos obtener un 15%, en ésta de momento llevamos un 8% pero tiene un límite máximo de beneficio del 10%.

En la siguiente imagen tenemos el gráfico del precio, y puedes ver de una manera resumida cuál es  nuestro plan de trading. Si el precio se mueve entre 135 (niveles de finales de julio) y 144 (máximo relevante anterior) no hacemos nada. Decíamos que "Si cumplimos nuestro plan, la operación tendrá unas probabilidades muy altas de salir en positivo". Únicamente tuvimos un día un poco más problemático, el 16 de noviembre, el precio tocó nuestro punto de ajuste en el intradía. Por suerte, cerró por encima de mínimos de ese día y no movimos la posición. En caso de que hubiéramos realizado el ajuste al menos hubiéramos perdido un 2% que tendríamos que haber recuperado con alguna operación auxiliar.

 

En el gráfico de riesgo, como ves, a cierre de ayer la estrategia estaba casi a su máximo beneficio, con lo que probablemente como muy tarde el próximo martes cerraremos la operación.

Actualmente tiene un beneficio de un 8%, que no es mucho, y que se debe sobre todo a la baja volatilidad implícita en el momento de abrirla. La operación como mucho tendría un rendimiento del 10%, pero me urge rollar capital al siguiente vencimiento.

Ahora que esta posición está a punto de cerrarse,  abriremos una nueva posición de generación de ingresos y como siempre seguirá los mismos criterios:

  • Ajustes direccionales
  • Ajustes basados en máximos y mínimos significativos o relevantes.
  • Criterio de máxima exposición al movimiento del precio.

A diferencia de la posición anterior en la que hemos utilizado el ETF SPY, en ésta, vamos a utilizar como subyacente el SP500. Este subyacente tiene ventajas e inconvenientes. La principal ventaja es que consume menos comisiones, aunque las comisiones en las Iron Condors direccionales, a diferencia de las de gestión neutral, no es demasiado problema ya que el número de ajustes es bastante menor y suelen coger más crédito en el inicio de la operación. Además en la operativa en índices, el tamaño del contrato es mayor. Esto supone que cuentas de capitalización media o alta puedan realizar este tipo de estrategias con un número de contratos muy reducido. Como principal inconveniente, las horquillas. La cesión de algún que otro dólar respecto al “Mid Point Bid Ask” es inevitable si quieres poner en el mercado la operación. Esta cesión suele depender de varios factores pero siempre es inevitable. 

 

Saludos y buen trading!!!

 

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José Luis.

Swing Trader.

Coach Especialización Swing Trader

Autor ebook "Introducción al Swing Trading con Opciones"

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  1. #3
    06/12/12 20:43

    Cierro la operación prácticamente al límite de beneficios. Mañana el mercado se puede mover bastante y es difícil que mejore y fácil que empeore.

    • Cierre de IC

  2. en respuesta a Leinad
    #2
    30/11/12 16:55

    Hola Leinad.

    No te preocupes por preguntar. Muy buena apreciación. Casi coinciden mis puntos de ajuste con 1SD, pero en este caso es pura casualidad. Los puntos de ajuste elegidos obedecen únicamente a puntos (máximos y mínimos) relevantes, es simple pero es así. También se puede ajustar por SD, pero yo no las utilizo para eso. En las estrategias con opciones se pueden utilizar muchos criterios, como probabilísticos, profit/loss, griegas, etc.

    Un saludo.

  3. #1
    30/11/12 13:06

    Una pregunta de novato, en el post anterior comentas que si el precio se mueve entre 135 y 144 no se hace nada. Quiere eso decir que fue a esos precios a los que entrastes en la Iron Condor, o como indica en gráfico TOS aproximadamente 125-152, o a una desviación tipica 144-127, esto es un lio para mi.

    Un saludo.

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