Seguimos generando ingresos.

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Hoy vamos a plantear una nueva operación de generación de ingresos, que realmente es continuación de la ya indicada al final del artículo del pasado jueves.

En este tipo de estrategias, nuestra fuente de ingresos es la caída del valor temporal de las opciones y el principal riesgo es la sobreexposición al movimiento del precio y que reflejamos con las letras griegas delta y  su variación con respecto al precio, Gamma.

Esta posición es una Iron Condor de Alta Probabilidad y vamos a realizar una gestión de la posición siguiendo únicamente los criterios expuestos a continuación:

  • Ajustes direccionales
  • Ajustes basados en máximos y mínimos significativos
  • Criterio de máxima exposición al movimiento del precio.

En la anterior posición que gestionamos siguiendo estos  criterios, acabó con  beneficio de un 15% (comentario nº 7), veremos si las condiciones del mercado nos son tan favorables como en la operación anterior. Parece que no será así, cuando el SP500 pierde sus referencias de precio principales aumenta mucho la volatilidad y eso no conviene a la estrategia.

En la siguiente imagen tenemos el gráfico del precio, y reflejado en él, nuestro plan de trading. Si el precio se mueve entre 135 (niveles de finales de julio) y 144 (máximo relevante anterior) no haremos nada. Si cumplimos nuestro plan, la operación tendrá unas probabilidades muy altas de salir en positivo.

Este es el gráfico de riesgo de nuestra posición. La posición en lo que respecta a benerficio/pérdida sigue en 1% aproximádamdente a cierre de ayer. Dentro de los ajustes previstos el que mayor probabilidad tiene, lo puedes ver aquí,  es el "ajuste si bajista por debajo de 135", pero lo iremos viendo día a día. 

 

Saludos y buen trading!!!

 

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José Luis.

Swing Trader.

Coach Especialización Swing Trader

Autor ebook "Introducción al Swing Trading con Opciones"

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  1. en respuesta a Swing trader
    #5
    15/11/12 22:02

    ok seguire con atencion como evoluciona.
    un saludo

  2. en respuesta a Xman6020
    #4
    15/11/12 21:57

    Si, esas son muy válidas,aunque la operación en detalle (stks y vencimientos) la elegiré en función del movimiento del precio y como esté la volatilidad. Las calendars, mi operación favorita, funcionan muy bien en estas operaciones.
    Un saludo.

  3. en respuesta a Swing trader
    #3
    15/11/12 21:50

    como operacion auxiliar quieres decir una put calendar? una diagonal?
    Gracias a ti por exponer estas operaciones tan interesantes.

  4. en respuesta a Xman6020
    #2
    15/11/12 21:47

    Hola Xman6020.

    Aunque los ajustes que propones son perfectamente válidos, espero un rebote, al menos, de corto plazo, por lo que el ajuste no será muy agresivo. El rolling, de momento, lo descarto por su impacto en comisiones. Lo más probable es que abra una operación auxiliar en espera del rebote. El ratio es un ajuste que también me gusta bastante.
    El precio ha estado cerca de tocar el punto de ajuste, a ver que tal aguanta mañana.

    Un saludo y gracias por tu comentario.

  5. #1
    15/11/12 21:35

    hola ,swing
    como tienes pensado ajustar? rolando la bull put a menor strike y mayor vencimiento? con un ratio?.
    un saludo

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