Generación de ingresos con trading direccional

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En el trading con opciones o, mejor dicho, con spread de opciones, entendemos por generación de ingresos a la operativa basada en estrategias de theta positivo, como por ejemplo pueden ser las Calendars o las Iron condor,  y que realizamos mes tras mes de forma recurrente. También podemos incluir las Butterflies, y al conjunto de las tres estrategias operadas conjuntamente en diferentes proporciones, la llamamos Triple Theta, que hay que reconocer que el nombre suena bien.

El beneficio en estas estrategias viene principalmente de la caída del valor temporal de las opciones (pérdida del valor extrínseco), aunque depende de como esté diseñada la operativa. El principal riesgo es  la exposición a los movimientos del precio, y es totalmente lógico ya que la Delta es la principal preocupación de los operadores de opciones. Luego, las entradas y los ajustes tienen como principal finalidad evitar las pérdidas que puedan suponer los movimientos desfavorables del precio.

El sistema Swing trading Calendars y Diagonales está basado en entradas y ajustes direccionales, controlando en cada momento la máxima exposición al precio. Estas estrategias por ellas mismas (calendar y diagonal)  ya tienen una probabilidad de acierto del 40% / 50%, y con el sistema de ajustes pueden pasar a un 65% / 70% de probabilidad que la operación salga bien.

Cuando operamos con una estrategia que tiene una probabilidad del 80%  (Iron Condor de Alta Probabilidad), lo primero que a uno se le viene a la cabeza es la palabra espacio; espacio para ajustar y espacio para dejar correr el precio.

¿Podríamos adaptar el sistema Swing de calendars y diagonales a otra estrategia? o ¿Podríamos aprovechar los movimientos del precio además de obtener benefico de la pérdida del valor temporal de las opciones?

Si en una estrategia conseguimos pasar de un 40% a un 65%  en lo que a probabilidad de éxito se refiere, si la estrategia ya tiene un 80%, cuánto más podremos mejorar este resultado.

Como ejemplo,  hace dos semanas  abrimos una estrategia  (Iron Condor de alta probabilidad) para hacer una gestión de la posición siguiendo los siguientes criterios:

  • Ajustes direccionales
  • Ajustes basados en máximos y mínimos significativos
  • Criterio de máxima exposición al movimiento del precio.

 

Éste es el gráfico del precio del ETF SPY en el que se muestra claramente mi expectativa, es decir, movimiento lateral entre 140 y 148. En teoría si no se llega a esos niveles no haremos nada.

 

Y este es el gráfico de riesgo de la operación a cierre de ayer. Llevamos aproximadamente un 6%  en 2 semanas de trading. No es más porque no ha habido descenso de volatilidad.

Iremos viendo como va funcionando el sistemas de ajustes adaptados a esta estrategia.

 

Saludos y buen trading!!!

 

José Luis.

Swing Trader.

Coach Especialización Swing Trader

Autor ebook "Introducción al Swing Trading con Opciones"

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  1. en respuesta a Mariath
    #2
    11/10/12 20:11

    Hola Mariath.

    Estás en lo cierto, algo hemos hecho. ;-)

    Un saludo y me alegro verte por aquí.

  2. #1
    11/10/12 17:41

    Hola Jose luis.

    Cuando dices que ¿podríamos?, te refieres a que ya lo has hecho. Verdad?
    Me gusto.

    s2.

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