Llevaba varios meses queriendo dar un giro a este Blog, que lleva abandonado varios meses debido a mi reciente traslado a una gestora de fondos de inversión en Luxemburgo. Anteriormente, en este Blog, daba mi opinión sobre fondos de inversión de interés general, sin embargo, me requería bastante tiempo y actualmente existen un montón de webs que detallan perfectamente esta información, www.morningstar.es entre mis favoritas.
Por ello, a partir de ahora voy a comentar el "Modelo de Gestión de Activos basados en SHARPE", ya que no he visto nada parecido por aquí y me creo que puede aportar una visión diferente a los usuarios de esta comunidad.
Mi intención es publicar una entrada por mes, coincidiendo con la emisión de señales para el próximo mes y comentando un poco qué es lo que ha pasado durante el mes anterior.
PUBLICACIÓN DE SEÑALES: DÍA 5 DE CADA MES
A continuación una pequeña introducción al "Modelo de Gestión de Activos basados en SHARPE":
Fundamentos: La base
Basado en Sharpe de activos: rentabilidad y volatilidad.
A partir de un indicador de riesgo crear un modelo de gestión de activos diferenciado.
Y considerar Sharpe como una base de activos:
- Invirtiendo en el escenario global
- Aprovechar la descorrelación de sectores y mercados
- Obtener mayor liquidez
No depender de barreras en la búsqueda de rentabilidad
El resultado: Un modelo de gestión eficiente del riesgo asimétrico
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Gestión hasta 2007
Estimaciones 2010 - 2015
Bueno, cualquier cosa me dejáis un comentario o me mandáis un e-mail e intentaré responder lo antes posible.
Nos leemos en cada actualización mensual!!
