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Operativa Intradía-Trading con Sombras Alargadas y Resistencias

Operaciones con Sombras Alargadas, Resistencias y Soportes. 2ª Parte

Los Tres Patrones de Vela que hemos visto, unidos al simple conocimiento de las Resistencias y Soportes nos aportarán una información muy valiosa a la hora de tomar decisiones de inversión. Vimos en la Primera Parte que como Estrategia para Inversiones a Corto Plazo se demostraba fiable. Lo mismo ocurre con las variaciones que proponemos para el Trading Activo. Con los resultados en la mano y con las reglas objetivas planteadas, bien podríamos pensar que es suficiente, pero aún demostrandose muy fiable la estrategia que plantearemos, remarcar una vez más que lo ideal es reforzar tal estrategia con otros conceptos y reglas. Se Trata de una estratégia muy interesante y que arroja resultados prometedores, pero la exponemos como una "idea" que sirva de inicio de un desarrollo más detallado. Recordar que planteamos éste post como una aplicación práctica de las entradas anteriores.

Aún con todo, en la siguiente explicación se mostrarán 135 Señales (en diferentes plazos y según las distintas reglas propuestas), de las cuales 85 acertaron dejando posibilidades claras de beneficio, 35 Fallaron sacandonos del mercado con pérdidas y 15 se cerraron según las reglas dejando un Bº/Per aproximadamente igual a cero.

 

Como advertimos en la primera parte, la vocación de éste post no es plantear un Sistema de Trading ya que eso se merecería un desarrolló mucho más profundo que unas simples reglas de Entrada y Salida. No hablaremos de Gestión ni de Administración, no plantearemos escenarios de tendencia ni definiremos demasiadas Reglas, sólo las esenciales para validar la idea sobre los gráficos.

Dividimos la Estrategia en 4 Intervalos:

  • Gráficos de Intervalo Diario: Dejando una Media de 2-3 operaciones al mes sobre Accines.
  • Gráficos de Intervalo 1h: Dejando una Media de 10-12 operaciones al mes sobre el DAX
  • Gráficos de Intervalo 15 minutos: Dejando una media de 3-4 operaciones al día sobre el IBEX 35
  • Gráficos de Intervalo 5 minutos: Dejando una Media de 8-10 operaciones al día sobre el IBEX 35.

Estrategia Para Intervalo Diario y Sobre Acciones.

Duración: 1-3 días.
Producto ideal: CFDs sobre Acciones
Requerimientos: Mapa de Resistencias y Soportes del Valor. Pincha aquí si quieres ver el de ABG (en ventana nueva)
Observaciones: No todos los valore presentan la misma fiabildad y sensibilidad antes las Velas SIA/SSA, de ahí que lo ideal es siempre contrastar la historia del valor para verificar su comportamiento.
Por otro lado, a la hora de exponer los gráficos y el sistema, debemos tener en cuenta que las Res/Sop que se dibujan y sobre las que se forman las señales, son resistencias que se crearon antes de la Señal, no después, evidentemente no podemos validar el estudio si detectamos una señal sobre una resistencia que no "existía" o no se había comfirmado aún en la parte izq del gráfico.

Reglas y Señales.

Son muy sencillas, básicas para exponer la idea, no para buscar la precisión de la estratégia.

  • Señal de Apertura de Largos: Cuando se Forme una Vela de Sombra Inferior Alargada (SIA) la Definiremos como Señal de Largos, pero sólo entraremos si la vela siguiente (día siguiente) el precio toca, supera o abre por encima del Máximo de la Vela SIA.
  • Reglas de Cierre de Largos:

- Si la Vela SIA (señal) toca o cruza con su sombra inferior un Soporte o la M200s, cerraremos la posición al cierre de la tercera vela tras la señal.
- Si la Vela SIA (señal) No toca ni cruza ningún soporte, cerraremos al cierre de la segunda vela tras la señal.
- En cualquier caso, Cerraremos si nos encontramos el patrón inverso, en éste caso, una Vela SSA.
- El Stop-loss inicial estará en los mínimos de la Vela SIA de Señal.

  • Señal de Apertura de Cortos: Cuando se Forme una Vela de Sombra Superior Alargada (SSA) la Definiremos como Señal de Cortos, pero sólo entraremos si la vela siguiente (día siguiente) el precio toca, rebasa o abre por debajo de los mínimos de la vela SSA.
  • Reglas de Cierre de Cortos:

- Si la Vela SsA (señal) toca o cruza con su sombra inferior una Resistencia o la M200scerraremos la posición al cierre de la tercera vela tras la señal.
- Si la Vela SIA (señal) No toca ni cruza ningúna Resistencia, cerraremos al cierre de la segunda vela tras la señal.
- En cualquier caso, Cerraremos si nos encontramos el patrón inverso, en éste caso, una Vela SIA.
- El Stop-loss inicial estará en los máximos de la Vela SSA de Señal.

Según lo expuesto, estudiamos un gráfico de Abengóa, Intervalo diario, con el estudio correspondiente de Resistencias/Soportes. Lo exponemos en dos partes: Periodo Noviembre de 2009 a Julio de 2010 y Julio 2010 a Marzo de 2011. 

Resumen: 54 Operaciones. 33 Aciertos y 15 fallos y 6 neutras. Los Beneficios superan con claridad a las Pérdidas.

Pincha en el gráfico para verlo ampliado en ventana nueva

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia Para Intervalo 1h. Calibrada para el DAX (CDF sobre índice y sin nocturno)

Toda estrategia debe ser evaluada y contrastada previamente. Cualquier “idea” y estrategia debe concretarse y “calibrarse” en función de cada valor y según el intervalo. Al exponer la Operativa con Velas SIA y SSA sobre el DAX vemos que la “historia” nos demuestra que donde mejor parece comportarse es el intervalo 1 hora (CFD sobre Índice DAX sin nocturno)

            Para éste caso, nos sirven las mismas reglas establecidas para la Apertura de Posiciones:

  • Largos si se forma Vela SIA tocando o cruzando alguna Referencia. Se abre Posición larga en la siguiente vela siempre que se supere el máximo de la vela SIA.
  • Cortos si se forma Vela SSA tocando o cruzando alguna Referencia. Se abre Posición Corta en la Siguiente vela siempre que se rebase el Mínimo de la Vela SSA

Debemos también definir lo que llamamos Referencias.

>> Dado que el intervalo es menor y que los recorridos son relativamente pequeños (en comparación con el intervalo diario), encontramos que no nos basta con la simple definición de Resistencias y Soportes de Largo Plazo. Por ello, a parte del estudio de Res/Sop del Dax en intervalo diario, buscaremos Resistencias y Soportes en el intervalo de trabajo. Es decir, definiremos Res/Sop de corto plazo a aquellas Res/Sop encontradas en los últimos 3 meses y usando intervalo 1h.
>> También y ante la ausencia de “historia” en algunas zonas, tomaremos como referencias los Máximos y Mínimos Destacados que el Dax 1hora dibujó el mes anterior a la señal.
>> Y por último, buscando incrementar el número de señales, usaremos la Media de 50 sesiones trabajando y tratándola como una Res/Sop más.

Con todo esto, trazamos nuestro Mapa de Trabajo. Pincha aquí para verlo en ventana nueva.

Hacer notar que al encontrar alguna señal sobre una referencia, tal referencia fue definida previamente a la señal, no posteriormente.

Por otro lado, a la hora de tomar decisiones para cerrar, comprobamos que podemos mejorar resultados poniendo alguna regla más:

Reglas De Cierre y Stops
  • Se cierra posición si se forma un patrón SIA/SSA contrario a la Señal.
  • El Stop se coloca en los máximos de la SSA para Cortos y en los mínimos de la SIA para Largos
  • Se cierra si al llegar a algún objetivo de Beneficio (referencia) vemos una Amenaza clara.
  • Se cierra si se forma una secuencia de velas de indecisión (3-5 velas)

Con estas Reglas y estudiando los últimos tres meses del DAX, exponemos los gráficos con las Señales Detalladas (Un gráfico por mes)

Por cuestiones de Espacio, mostramos Enero en grande y Febrero-Marzo en pequeño. Pinchando sobre ellos se abrirá el gráfico ampliado en una ventana nueva.

Señales sobre el DAX 1 hora Enero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señales Dax 1 hora FebreroSeñales Dax 1 hora Marzo

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia Para Intervalos 5 y 15 minutos. Calibrada para el IBEX (CDF sobre índice y sin nocturno)

Para terminar y no eternizar el post, mostramos ésta misma estrategia sobre el IBEX 35. Como hemos advertido, conviene estudiar el valor y el intervalo para valorar el comportamiento y fiabilidad de las señales. Para el IBEX comprobamos que las velas SIA/SSA nos dejan muy buenas señales en gráficos de intervalos pequeños, concretamente de 5 y de 15 minutos. Tanto es así, que podemos ser más amable en sus reglas, dejando que las referencias donde se forman las señales, sean, a parte de las conocidas, también los máximos y mínimos absolutos o relativos de la Sesión. Es decir, si vemos que se forma una Vela SIA marcando un mínimo destacado, la señal tiene bastante fiabilidad. Evidentemente, lo ideal es que se formen en Soportes, pero tomar decisiones en función de la fiabilidad ya es entrar en el Campo de los Sistemas de Trading, y por ahora estamos empezando. Aún con todo, definiremos alguna regla que nos ayude a ganar fiabilidad.

Resumiendo:

            Señal de Largos: Vela SIA que toca o cruza referencia. Se abre Posición Larga en la siguiente vela siempre que se Supere el Máximo de la SIA

            Señal de Cortos: Vela SSA que toca o cruza referencia. Se abre Posición Corta en la siguiente vela siempre que se Rebase el Mínimo de la SSA

Regla de entrada: Si la vela Señal deja su precio de entrada justo en un Sop/res, la siguiente vela debe rebasar tal Res/Sop en la dirección de la posición.

Referencias: Llamaremos referencias a las Res/Sop (cualquier plazo), la Media de 50s, Los máximos y Mínimos absolutos o relativos de las sesión y a las Cifras Redondas.

Por otro lado, se hace necesario detallar "algo más" las reglas para el cierre de posiciones. 

Cierre de Posiciones y stops

  • Colocaremos los stops a un mínimo de 30 puntos
  • Si se forma un patron contrario sin referencia o con referencia pero sin confirmación, recolocaremos stops.
  • Si se forma un Patron Contrario con Referencia, cerramos posiciones y cambiamos de dirección.
  • Si se forman dos o más velas de indecisión, cerraremos posiciones.

Para no sobrecargar de gráficos, mostramos sólo tres días (9, 10 y 11de Marzo) Pinchando en los gráficos se ampliarán en una ventana nueva.

IBEX intervalo 5 minutos:

Señales 9 de Marzo de 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Señales 10 Marzo                                          Señales 11 Marzo    

 

 

 

 

 

 

Y para intervalo 15 minutos:

Señales IBEX 15 min 9 marzo de 2011Señales IBEX 15 minutos 10 Marzo de 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES:

No tratamos de hacer nuestras las Famosas Velas Japonesas, lo que intento es buscar una estrategia más amable, sencilla y frecuente para  encontrar Señales de Compra/Venta con una buena dosis de fiabilidad. Es cierto que muchas de éstas señales son Estrellas Fugaces y/o Martillos, pero otras muchas se "salen" de los exigentes requisitos planteados por ésa famosa Técnica. No le daremos tanta importancia si una de "nuestras velas" posee un cuerpo muy grande, lo que nos importa es que una de sus sombras es proporcionalmente mucho más grande que su cuerpo. Ésa reacción está llena de información, por lo que siendo amables con nuestros requisitos del Patron pero exigentes con las referencias técnicas y contexto donde se formen encontramos una estrategia que, personalmente, me parece y se me ha demostrado muy interesante y fiable.

De ahí, claro está, a tomar decisiones exclusivamente con ésta estrategia, puede ser una Valentía innecesaria, máxime cuando tenemos a nuestro alcance otros indicadores y estudios que, de forma sencilla, pueden "acomplarse y completarse" desarrollando una Estrategia e incluso un Sistema de Trading muy completo.

Personalmente, uso mucho las Velas SIA/SSA y las Velas de Indecisión, me aportan una información muy valiosa no sólo para Abrir posiciones sino también para la Gestión y Administración de las Operaciones.

Por último, os invito a preguntar, criticar (constructivamente) y corregir (pues se me han podido pasar cosas, claro) todo aquello que creáis oportuno. La discusión y la duda son la forma más inteligente de seguir aprendiendo.

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Jose I Ros
Expt. Univ. Mercados Financieros
www.rankia.com/blog/ibolution
[email protected]

  1. #1

    Koalas

    Comentas que hay que trbajar sobre 1-3 días con cfds. Supongo que deberá ser sobre valores bastante volátiles para cerrar pronto la posición y ganar la máxima rentabilidad.

    Gracias y un saludo

  2. #2

    Jose i ros

    en respuesta a Koalas
    Ver mensaje de Koalas

    Buenas Koalas,
    no hace falta valores volátiles, dependiendo de tu posición y de las garantías que te retenga el broker, una variación de un 2-3% es suficiente para una buena operación con CFDs. Evidentemente, lo mejor son valores "medios", pero del IBEX, así las garantías rondan el 10% y pueden dejar con cierta "facilidad" variaciones interesantes. Por otro lado, el cierre es otro asunto, depende de cada uno y de la gestión que se haga. Yo recomiendo que sea el mercado quien te saque usando una buena política de reajuste de stops.

  3. #3

    Efectoyunque

    Muy buen trabajo. Igual que critico tu hch, reconozco esta currada. Como conclusion, me gustaria saber (por ej. en dax o el que sea), si encuentras mayor eficiencia de las velas japonesas en 5min, 30min, o diario.
    Por que tengo la sensación que lo que pierde por ruido se gana por velocidad, frente a timeframe superiores.
    Otra cosa. Hay figuras equivalentes a tus karakasas y martillos, como las pinzas, nubes negras y las envolventes. Por que solo fake-outs? O es un puro ejercicio teórico.
    En todo caso una currada.

    1 recomendaciones
  4. #4

    Jose i ros

    en respuesta a Efectoyunque
    Ver mensaje de Efectoyunque

    Buenas Efectoyunke, Haces bien en criticar, al hacerlo, yo por lo menos, reviso y re-estudio lo que se critica, puedo estar equivocado, evidentemente! De ahí que te animo a seguir haciéndolo (hombre, con algo más de tacto, todo sea dicho!) pues es bueno para seguir aprendiendo. La humildad es imprescindible para éste negocio, si creemos que ya lo hemos aprendido todo, tarde o temprano nos la pegamos. En cuanto a la eficacia, como sabes, todo depende de la disciplina, pero personalmente me gustan los intervalos de 5 y 15 para el DAX, IBEX y DJI. Pero depende del día, unos días puedes operar sólo con SIAs y SSAs (como éste martes pasado en el IBEX 5') y otros necesitas más argumentos como Medias y Res/Sop. También en intervalos diarios encuentras buenos patrones, pero ahí hay que buscar mejor el valor (CAC40, Abengoa, TRE, DEUTZ del Dax...) Es cierto que puede haber bastante ruido, pero con unas buenas reglas se filtra bastante ruido.
    Por otro lado, en parte es un ejercicio teórico-práctico. La gran mayoría de mis alumnos son Iniciados o inexpertos, o que han leído mucho (demasiado) de osciladores y demás (infoscificación, ya sabes) y no se dan cuenta que uno no puede resolver ecuaciones si no manejan bien los números y las sumas. Por esa razón nació este manual (http://ibolutionman.blogspot.com/p/interpretacion-de-graficos.html) que resumí y "reedité" para Rankia. Quería demostrar de alguna forma que una información sencilla y bien interpretada puede ser muy eficiente. Por otro lado, como a los iniciados (y non tanto) les gustan o les atraen tantísimo las Velas Japonesas, pensé que podría ser una buena introducción. La idea es la que planteo en el post https://www.rankia.com/blog/Ibolution/693883-tres-tipos-velas-utiles-informacion-explicita-interpretación, no ser tan precisos o concretos en el patrón, reducir los millones de patrones y ampliar la importancia del contexto (tendencias, medias, sop/res...)
    Gracias por comentario

Autor del blog
  • Jose i ros

    Porque para invertir en Bolsa de manera eficiente no basta con la intuición. Porque para inclinar la balanza del éxito a nuestro lado es necesario sólo dos cosas: Información y Formación. Y Porque la Bolsa no debe ser una Incertidumbre sino una Oportunidad: IBolutión: Inversiones, Bolsa y Soluciones

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