EL COMPORTAMIENTO
ULTRA GROWTH
En algún momento habrá que repensar Ultra Growth.
Va demasiado disparado de volatilidad, aunque hasta cierto punto es normal. El sistema compra las empresas más “growth” del mercado, y todos sabemos que les ha pasado a este tipo de empresas los últimos meses.
Otra causa de la volatilidad, es que la línea azul con la que se compara (el S&P500) tiene 500 empresas, Ultra Growth solo 10. Nunca se comportará igual una cartera con 500 empresas que una con 10.
A pesar de esto el rendimiento del sistema, claramente por debajo del S&P500, no me satisface y lo tengo en la lista de “a revisar”.
Aunque también es evidente que no ha pasado suficiente tiempo desde su puesta en funcionamiento, y para tener una mejor visión de conjunto y comportamiento tiene que pasar más tiempo.
MOMENTUM
Momentum se comporta de forma muy correcta.
Supera a su índice de referencia en todo momento, y con menos drawdown, concretamente 2 puntos menos.
Nada a comentar.
MOMENTUM (reinicio)
La versión simplificada de Momentum se comporta de forma excelente.
Le esta pegando una paliza al S&P500.
Tengo en la reserva una tercera versión de este sistema, que espero se comporte mejor que las dos anteriores. En cuanto tenga algo de tiempo la implementaré.
SMALL CAPS
El sistema que compra las mejores empresas de USA de menos de 300 millones de capitalización ya ha doblado.
+100%.
SMALL CAPS (reinicio)
En su reinicio (recordemos que los reinicios eran una prueba de estrés), Small Caps lo único que hace es confirmar su excelencia.
- 80% de ganadores.
- Triplica el rendimiento del S&P500.
- Drawdown solo un punto y medio superior.
HEALTHCARE & SOFTWARE (Antiguo)
La primera versión de H&S no va mal. Ya les gustaría a la mayoría de fondos de inversión del planeta estar igual.
HEALTHCARE & SOFTWARE (Actual)
La actual y mejorada versión de H&S, a pesar de haver iniciado sus pasos hace relativamente poco, se comporta de forma excelente.
RESUMEN
De siete sistemas, incluidos reinicios, funcionando:
- TODOS están en positivo y ganando dinero.
- Solo uno esta por debajo de su índice de referencia.
- La mayoría duplican o triplican en rendimiento a su índice de referencia.
Un saludo a todos/as.
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