Rankia España Rankia Argentina Rankia Argentina Rankia Chile Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Colombia Rankia México Rankia México Rankia Perú Rankia Perú Rankia Portugal Rankia Portugal Rankia USA Rankia USA
Acceder
12 recomendaciones

 

LA INTRODUCCIÓN

 


“Al final a uno lo derrotan siempre. Creo que la derrota es algo inherente a la condición humana, al hecho de vivir y de pelear.”

Arturo Pérez-Reverte

 

No, el artículo de hoy no va de virus, ni de muertes, ni de asesinos natos. Va de mis sistemas, y la increíble carnicería que ha provocado en ellos el reciente desplome de los mercados.

La destrucción ha sido tan grande, la derrota tan absoluta (hasta el momento), que creo que ha llegado la hora de plantearme vender cursos de trading por internet. Es evidente que no voy a hacer ni un duro en los mercados y hay que buscar alternativas realistas.  

En este articulo de hoy actualizo el rendimiento de todos los sistemas que tengo trabajando en modo automático. Son seis sistemas que han sido descritos y analizados en anteriores artículos de este blog. 

 

 

LOS SISTEMAS

 

DR.BURRY: https://www.rankia.com/blog/guts-glory-and-markets/4400271-dr-burry-15-anualizado

 

HEALTHCARE: https://www.rankia.com/blog/guts-glory-and-markets/4323830-healthcare-30-anualizado

 

MOMENTUM: https://www.rankia.com/blog/guts-glory-and-markets/4352635-momentum-20-anualizado

 

DIVIDENDOS SIMPLES Y SEGUROS: https://www.rankia.com/blog/guts-glory-and-markets/4285437-dividendos-simples-seguros-12-rendimiento-anual

 

SMALL CAP CLUB: https://www.rankia.com/blog/guts-glory-and-markets/4437419-small-caps-club-35-anualizado

 

MONDAY QUANTUM: https://www.rankia.com/blog/guts-glory-and-markets/4421731-combate-mes-monday-vs-spy-6-asaltos-lucha-sangre-dolor

 

 

  1. en respuesta a Juliancho
    #20
    Monday
    Veo que Michael vende sistemas, hace cursos y tiene un podcast. Las tortugas y tal... 😂

    John también cobraba comisiones, supongo que tienen algo que ver con su fortuna. 

    Me ha gustado este párrafo de la wikipedia dónde explican su vida y milagros: 

    "In November 2012, the company announced that it would stop managing clients' money by the end of the year, and Henry confirmed that total assets under the firm's management had fallen from $2.5 billion in 2006 to less than $100 million as of late 2012." 

    Ahí no ajusto bien el stop. 😂😂

    Dale duro al Tred Following + stops+ apalancamiento,  y luego nos cuentas, no? 

  2. en respuesta a Monday
    #19
    Juliancho
    Pues con todos mis respetos, algo te falla, con un sistema tan sofisticado como el de seguir la media de 200 días se compra cuando esta alcista y se vende cuando esta bajista , supera al Buy and hope en mas del doble.(si encima te pusieras corto la diferencia seria de escandalo).
    Y este ya te digo es un sistema de ingeniero nuclear.
    Las tendencias existen y hay un grupo de seguidores de tendencia inmensamente mas rentables que el abuelo, pero para el sistema no existen.
    Me imagino que no te apetecerá, pero existe un libro de Michael Covel ¨Trend Following¨ donde te cuentan quienes son, hay uno por ejemplo John W Henry que ese si que es inversionista financiero, que con lo que ha sacado de la bolsa (ya se ha retirado) se ha comprado el Liverpool (campeón de Europa) Boston Red Sox (de los mejores equipos de la historia de Baseball) otro de Hockey hielo creo que de Boston y algún periódico ( en la Película de Brad Pitt sobre Baseball es el que lo quiere fichar  para Boston,en la realidad fue asi).
    En el libro te cuentan diferentes sistemas seguidores de Tendencia que hace esta gente y es de escandalo....pero para el sistema de Buy and hope no existen, todos siempre full invested para trincar comisiones.

  3. en respuesta a Juliancho
    #18
    Monday
    No no, no es coña. 

    A la que realizas varios backtests te das cuenta rápidamente que los stop loss no funcionan. Es un cuento. Cuando digo "no funcionan", quiero decir que el sistema consigue un menor rendimiento que el mercado, o que el mismo sistema sin stops. 

    Posiblemente si funcionan en sistemas bien diseñados de forex, o en sistemas apalancados, o con derivados, pero con acciones te puedo asegurar que no. 
  4. en respuesta a Monday
    #17
    Juliancho
    Evidentemente el comunismo es una mierda, pero compararlo con un stop loss...…..me lo tomo en formato coña marinera, ya que si no.....¡ tu mismo!
  5. en respuesta a theveritas
    #16
    Monday
    El de la SSS se va a pasar toda la vida dando gracias a Dios por el Covid, que le han dado sus 15 minutos de fama. 😂😂😂, porqué ya me dirás que tiene que ver su MACD en sobrecompra con un virus mundial. 😂😂😂

    Y encima el tio aún se debe creer que el mercado se ha girado por el MACD, no por el virus. Es igual que lo del reloj parado que acierta dos veces al día. Si estás siempre bajista vas a "acertar" tarde o temprano. Aunque si estás alcista vas a acertar la mayoría del tiempo. 

    Bueno, muchas gracias por la confianza, pero continuo en la brecha. ;)
    1 recomendaciones
  6. en respuesta a Monday
    #15
    theveritas
    Tu has hecho un buen trabajo pero como dicen en lobo de wall street
    Nadie sabe si un valor va a subir o bajar o dar vueltas en circulos.
    Una cartera puede comportarse de forma irracional más tiempo que el inversor solvente, si hubiera salido mejor que el mercado entonces parecerían que funcionan bien por ganar al indice y son esas variables ocultas las que han decidido, no tu seleccion o trabajo que ha sido bien realizado en todo caso.
    El tema es que yo soy un fan tuyo y te leo siempre, y aprendo mucho de tu blog, y lo digo publicamente porque creo que a ti hay que leerte siempre.
    El porque ha sucedido esto es lo que hay que intentar descubrir porque las variables que afectan a los mercados son tantas que es complejo saber que fue, pero siempre digo que una cosa son los resultados y otra los metodos, no soporto a antoni el de la sicav, aunque los resultados fueran acertados sus medios o metodos son erroneos, esos all in que se casca sin posibilidad de arreglo, reitero aunque acertara y ese tio ganara no debemos darle ni un duro porque los metodos son kamikazes, sin embargo tu lo haces bien, lo has hecho bien, los metodos son sensatos aunque no salga eres un tio fiable y en el que se puede confiar.
    Mi comentario venia a decir que si no estas siempre invertido los resultados son mejores, pero aparte de eso mi reconocimiento a tu esfuerzo lo tienes 100%
    2 recomendaciones
  7. en respuesta a theveritas
    #14
    Monday
    Si si, esta claro que como norma general va bien. 
  8. en respuesta a Monday
    #13
    theveritas
    Realmente habría que ajustar bien el asunto porque la globalizacion lo cambio todo y eso hizo que que los tipos suban menos porque la inflacion no aparece, lo que te decia se refería desde el 2000 para aca 
    Mas alla tendríamos que analizar las subidas y bajadas de tipos
    que son las que crean el ciclo economico, pero antes de que china fuera el cubo de la basura financiero que se queda en sus arcas los dolares creados de la nada por la fed a cambio de productos baratos las cosas funcionaban de otro modo. 
    Y encima los reinvierten en deuda publica americana para financiar al tio sam.
    La llega de china a la OMC lo cambió todo y sego la inflacion que se traga el sufrido pueblo chino 
    Pero vamos si lo aplicamos desde 2000 fijate que no nos sale mal y obtenemos buenas rentabilidades y nos ahorramos los desastres 
    2 recomendaciones
  9. en respuesta a theveritas
    #12
    Monday
    Ah, por cierto @theveritas , he estado mirando tu propuesta y creo que no hay suficiente histórico para comprobarlo. En los últimos 20 años la FED ha hecho muy pocas veces lo que propones. De hecho, el sistema sería así:

    2004- OUT

    2008- IN

    2018- OUT

    2020- IN

    Y encima estaríamos "dentro" del mercado desde 1958. Lo que, de hecho, sería una buena cosa.


    1 recomendaciones
  10. en respuesta a Juliancho
    #11
    Monday
    No, no los había, los "stop loss" son como el Comunismo, no funcionan en el mundo real. ;)
    1 recomendaciones
  11. en respuesta a Safillo
    #10
    Monday
    Gracias por los ánimos Safilo!! 

    Le pegaré un vistazo al oscilador que me mandas, parece muy interesante. 

    Un saludo!!
  12. en respuesta a theveritas
    #9
    Monday
    Gracias por tus palabras Theveritas! 

    Si, estoy de acuerdo contigo que si estás siempre dentro del mercado es normal que tu cartera caiga, pero esperaba algo menos de caída, y lo que es peor, todas las carteras han recuperado peor que el S&P, del Nasdaq mejor ni hablar. 

    Un saludo!!
  13. #8
    Juliancho
    Con todos mis respetos ¿no había stop loss o stop beneficios.?
    Si no lo había no es un sistema ni nada parecido, caeríamos en el mundo del buy and hope.
    ss
  14. #7
    Optionexpert
    Es una pena que ningún sistema te evitase este crack
    Yo hago sistemas, pero en mercado de derivados, en acciones no me gusta por varios motivos que si quereis comentaria

    Los sistemas que mejor me funcionan, en histórico con 27 años de datos y que han soportado este crack con una digna perdida de un 2%, no tienen calcualdo ni sharpes ni risks ni cosas que suenan tan bien, sin embargo tienen analizados otros indicadores que he tenido que crear, como el GMMD (Gains/MaxDrowDawn) ese numero es el que mas me importa. 

    Otra pista, espero equivocarme, pero según mis análisis, mientras el vix no cierre por debajo de 35, vamos a ver caídas, puede que incluso nuevos suelos.

    Suerte a todos.
  15. #6
    Safillo
    Ánimo Monday, pero es cierto, los resultados de todas las estrategias han sido malos. Sin paliativos.
    Dos cosas que me gustaría destacar.
    1) Estamos vivos de momento. Hay que celebrarlo cada dia.
    2) Tal como indica theveritas, cualquier estratégia que implique estar siempre dentro del mercado, va a sufrir y sangrar en porrazos bursátiles como este. Luego ya veremos, y esperamos que nos informes, cual de estas estratégias tendrá mejor comportamiento en la salida definitiva de esta crisis (esperemos que sea antes de 10 años...)
    Según esto, creo que podrias ir diseñando una nueva estratégia... que implique indicadores para estar TOTALMENTE fuera o dentro del SPY. 
    O sea Un Momentum radical, sin Renta fija ...que se ha visto y demostrado que ante un terror global casi toda la deuda es High Yield.  
    SPY v.s. Cash.
    El antiguo y querido forero, Ghost Maltijo, realizó un oscilador muy interesante al respecto. Me sirve de guia y de faro para evitar arrecifes y al Kraken este.
    https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/3204934-indicadores-para-fondos-osc-gm-rsi-ichimoku?page=21#respuesta_4479021
    1 recomendaciones
  16. #5
    theveritas
    Monday tú eres bueno, tienes mucha capacidad y de tu blog se aprende muchísimo 
    Pero si estas invertido como si fueras un fondo de inversión de RV o sea siempre dentro es inevitable que tus carteras caigan cuando cae el mercado 
    Sería interesante una cartera que usará como herramienta para entrar cuando la fed baja los tipos al cero y se saliera cuando los pone al 2% y se queda en liquidez hasta la siguiente bajada al cero 
  17. en respuesta a Javier 13
    #4
    Monday
    Gracias por los ánimos. Yo también creo que a la larga las bolsas suben. Con TEF y SAN no lo tengo tan claro. Ánimo también. 

    Un saludo. 
  18. #3
    Javier 13
    No te preocupe subira y no tardará mucho, pienso menos de 3 años, yo entre telefonica y Santander voy palmando un 57% y voy a promediar en uno de los 2, yo sigo mi método una compra cada 6 meses de un  valor de cierta capitalización, cierto  % de dividendo, cierto % que lo tenga los ceo etc etc,  el tiempo dirá, solo con llegar a recuperar lo invertido ya hemos ganado, pongamos un  4% en dividendo si estamos 13 años será un 50 %, pero normalmente la bolsa sube y baja, solo hay que tener claro que en los valores que este este cómodo y piense que esas empresa no van a quedar no porque  o puedan, que pueden, si no que no la dejen quebrar. 
  19. en respuesta a Hariseldon522
    #2
    Monday
    Pues debo ser más crítico que tu, pero creo que cualquier estrategia que no bata a un índice, el SPY por ejemplo, es mala. Ya que indexarse hoy en día es muy barato, cómodo y fácil. 

    Venga, a ver si el mercado acompaña a tu estrategia. Un saludo!!
    4 recomendaciones
  20. #1
    Hariseldon522
    A mí me parecen resultados muy aceptables. Yo, aunque acerté en la primera bajada del SPY poniéndome bajista y gané un 100%, me calenté y seguí bajista, con lo que con las últimas subidas me he comido una bajada del 40%, con lo que para el que no lo sepa, me ha quedado una ganancia maja pero modesta en esta crisis del 20% pero obvjamente estoy muy dolorido por las últimas derrotas... y sigo bajista, esto no ha acabado, soy perfectamente capaz de acabar palmando dinero...
    En serio, con la que ha caído, y en una estrategia larga, me parecen unos resultados totalmente aceptables en esta crisis. Saludos. 
    2 recomendaciones
12 recomendaciones
Escribe aquí tu comentario...
Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.
Cerrar