El lunes 8 de mayo la volatilidad implícita de la opciones put del S&P 500 a 30 días, lo conocido como el índice VIX, alcanzó su mínimo de los últimos 24 años. En los últimos 27 años, únicamente en el período navideño de 1993 (época del año en el que la volatilidad suele ser más reducida) se alcanzó un nivel menor al de esta semana. (ver tabla). Este martes comenté en un corte de 7 minutos de radio cuáles pueden ser las implicaciones a corto plazo de este mínimo y expliqué cómo hemos hecho una cobertura de corto plazo en el fondo Alcyon Selección Tech que gestiono con futuros de S&P 500 y de IBEX. Escuchar el podcast de mi intervención en el programa de Gestiona Radio.
