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Gestión alternativa

Resultados del mes de marzo de los programas de gestión UFA EV+ y UFA TREND

La cartera UFA EV+ (Programa de gestión de Retorno Absoluto) se ha revalorizado un 2,5% durante este mes de Marzo por lo que acumula una rentabilidad del 6,4% durante este año 2015 (Cifra oficial de cuentas reales de las que ya están descontados los gastos de gestión y las comisiones por cada operación realizada). La cartera UFA TREND se ha revalorizado un 4,21% en este mismo período y acumula una revalorización del 11,51% desde el inicio del año.

La evolución mensual de los dos programas desde su creación en diciembre del año 2014 se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Evolución de los programas UFA EV+ y UFA TREND desde su inicio

Este mes de marzo ha sido excelente para nuestras carteras. Hay que recordar que el universo de inversión de los dos programas es global, es decir, invierten, especulan y buscan oportunidades en acciones del todo planeta. En marzo las Bolsas europeas han tendido un buen comportamiento pero la bolsa americana se ha mantenido plana durante este período. En este entorno, vuelve a destacar el programa UFA EV+ que conviene recordar que es de retorno absoluto, es decir, busca obtener rentabilidad tanto en períodos alcistas como en bajistas. Está demostrando que el entorno alcista se le da muy bien, veremos cuando llegue un tramo bajista para las bolsas si es también capaz de ganar dinero, confío en que así sea. En cuanto al UFA TREND, este programa está más correlacionado con el comportamiento de las Bolsas y por eso actualmente su comportamiento en términos absolutos es superior al UFA EV+. Actualmente las carteras de los dos programas están compuestas de la siguiente manera. 

Composición actual de la cartera UFA EV+

 

Composición actual de la cartera del programa UFA TREND

NOTA: Estas carteras corresponden a los clientes que contrataron los programas de gestión en diciembre o a principios de enero del 2015, los clientes que las contrataron a posteriori, tienen los mismos valores pero no exactamente los mismos porcentajes debido a que la composición de la cartera modelo se realiza de forma gradual.

Se puede apreciar como la cartera del programa UFA EV+ (de retorno absoluto que busca obtener plusvalías en todos los entornos bursátiles) tiene un mayor equilibrio entre posiciones alcistas y bajista que la cartera UFA Trend (que es un programa de gestión más tradicional). 

Por último, para que podáis apreciar la menor volatilidad del programa UFA EV+ con respecto a los principales índices mundiales, debido a que no tiene una ponderación a posiciones alcistas (diferencia entre posiciones alcistas y bajistas) tan alta, os dejo una gráfica comparativa de resultados diarios en una cuenta real del programa UFA EV+ con respecto al Ibex 35 al Eurostoxx 50 y al S&P 500 en este año 2015. La máxima pérdida que ha tenido el programa UFA EV+ en un sólo día desde su inicio en diciembre del 2014 ha sido del -1,05%. 

 

Por último, os recuerdo que podéis seguir la evolución de las estrategias implementadas por estos dos programas de gestión en tiempo real a través de la cuenta de twitter @ufabolsa. 

 

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  • Ufano

    Ufano

    Estratega. Analista cuantitativo y enamorado de la Bolsa y los Mercados Financieros

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