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Backtest de mi indicador.

El otro día os comentaba que habia desarrollado un indicador que buscaba decirte en que proporcion debias estar invertido en renta variable o bien, en que cantidad debias estar expuesto en una determinada dirección, ya sea alcista, lateral o bajista. Hoy os traigo un backtest del indicador desde junio del 2008 hasta el 15 de mayo del 2012.

Bueno, pues empezamos desde el 1 de junio de 2008 hasta el 1 de junio de 2009:

 

- 1 jun:        4 bajista                                                 -1  Dic:      1 alcista

- 15 jun:      0 neutral                                                -15 Dic:     2 alcista

- 1 Jul:         0  bajista                                               - 1 Ene:      3 neutral

- 15 Jul:       0  Miedo                                               - 15 Ene:    2 bajista

- 1 Ago:       3 alcista                                                - 1 Feb:      2 bajista

- 15 Ago:     3 alcista                                                - 15 Feb:    2 bajista

-1 Sep:        3 bajista                                                - 1 Mar:       0 bajista

- 15 Sep:     0  bajista                                               - 15 Mar:     3 alcista

- 1 Oct:        0 Miedo                                                - 1 Abr:        4 alcista

- 15 Oct:      0  bajista                                              - 15 Abr:      4 neutral

- 1 Nov:        0 alcista                                              - 1 May:       4 neutral

- 15 Nov:      0 neutral                                              - 15 May:      5 bajista

Comentarios 2008-2009:

Duante la mayoria del 2008 estamos bajistas acompañando la tendencia bajista que habia. Solamente estabamos alcistas minimamente en el mes de agosto y desde diciembre ahsta marzo de 2009 estabamos un poco más alcistas. Luego a partir del 15 de marzo cambiamos a un mercado alcista con perspectiva neutral o alcista, que nos hace posicionarnos largos. Como punto negativo, el punto de miedo del 1 de octubre no es una buena compra. Vemos que después del momento de miedo siguen produciendose una caida, por lo que habriamos gastado una bala comprando en ese momento, pero no nos afectaria demasiado ya que la tendencia seguia siendo 0 con perspectiva bajista. Nuestros deltas continuarian en negativo. En el 2009 a medida que se desarrolla el inicio de la tendencia alcista, estamos alcistas.

 

Desde el 1 de Junio de 2009 hasta el 1 de Junio de 2010:

 

- 1 jun:        4 alcista                                                 -1  Dic:      4 alcista

- 15 jun:      3 bajista                                                -15 Dic:      5 alcista

- 1 Jul:         4 alcista                                                - 1 Ene:      5 alcista

- 15 Jul:       4 neutral                                               - 15 Ene:    5 bajista

- 1 Ago:       5 alcista                                                - 1 Feb:      2 bajista

- 15 Ago:     5 bajista                                                 - 15 Feb:    2 alcista

-1 Sep:        4 bajista                                               - 1 Mar:       4 alcista

- 15 Sep:     5 bajista                                               - 15 Mar:     5 alcista

- 1 Oct:        4 bajista                                                - 1 Abr:        5 bajista

- 15 Oct:      4 neutral                                              - 15 Abr:      5 bajista

- 1 Nov:        4 bajista                                              - 1 May:       3 bajista

- 15 Nov:      4 alcista                                              - 15 May:      1 bajista

Comentarios 2009-2010:

No hay mucho que decir, hay una tendencia fuerte alcista que nos beneficiamos de ella y en los retrocesos disminuimos los deltas de nuestra cartera para que no nos dañen esos retrocesos. No hay momentos de pánico, por lo que no hay compras a contratendencia ( la compra a contratendencia es en Junio de 2010, pero lo pongo en la siguiente gráfica). Funciona todo el año muy bien el indicador.

 

Desde el 1 de Junio de 2010 hasta el 1 de junio de 2011:

 

- 1 jun:        0 miedo                                                 -1  Dic:      3 bajista

- 15 jun:      1 alcista                                                -15 Dic:     5 alcista

- 1 Jul:         0 neutral                                               - 1 Ene:      5 alcista

- 15 Jul:       2 alcista                                               - 15 Ene:    5 alcista

- 1 Ago:       5 alcista                                                - 1 Feb:      5 bajista

- 15 Ago:     3 alcista                                                - 15 Feb:    5 bajista

-1 Sep:        2  bajista                                               - 1 Mar:       3 bajista

- 15 Sep:     5  bajista                                               - 15 Mar:     2 bajista

- 1 Oct:        5 alcista                                                 - 1 Abr:      4 alcista

- 15 Oct:      5 neutral                                               - 15 Abr:      4 bajista

- 1 Nov:        5 bajista                                               - 1 May:       5 neutral

- 15 Nov:      4 neutral                                              - 15 May:     4 bajista

Comentarios 2010-2011:

Empezamos con una compra contratendencial que sale muy bien. Hay luego 2 periodos claramente alcistas donde estamos invertidos al 100% y hay también varios periodos de retrocesos en la tendencia principal donde bajamos a un nivel 3 o 2 para protegernos de esas bajadas y en caso de ser más fuertes, beneficiarnos de una posible tendencia bajista.

La próxima gráfica es la que os enseñé en el otro artículo: Desarrollado un nuevo indicador y ahí explico como fué el periodo 2011 - 2012.

 

CONCLUSIONES:

Viendo como se ha comportado durante el periodo 2008-2012, puedo decir que el indicador es bastante fiable para darnos una idea de en que proporción deberiamos estar invertidos y la tendencia que podemos incurrir en la próxima semana. Lo que falla un poco son las compras antitendenciales, pero ya se que hacer para mejorarlas y no las he puesto en el backtest porque el backtest es anterior al descubrimiento de esta forma de cazar los suelos. Visto varios periodos a parte de los mencionados aquí y vistos sus resultados, puedo añadir este indicador a mi arsenal de herramientas porque sus resultados son realmente buenos.

¿Que os parece a vosotros? ¿Hay algo que no entendais?

Un saludo

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  1. en respuesta a Imarlo
    -
    #13
    Migueln
    01/06/12 19:41

    Buenas tardes,

    ¿ Como anda el indicador con el batacazo de hoy ?

    Saludos

  2. en respuesta a Imarlo
    -
    #12
    Migueln
    31/05/12 22:32

    Buenas noches,

    Estoy con delta global alcista en 0,897, así que me mantengo sin mayores ajustes mañana https://www.rankia.com/blog/option-spreads/1232679-doble-broken-wing-butterfly-spx-spy?page=2#comentarios_de_1232679

    Ya me indicarás los cambios que se produzcan en el indicador.

    Saludos

  3. en respuesta a Migueln
    -
    #11
    31/05/12 20:07

    Como quieras. Hoy el indicador al cierre está en 1 con perspectiva alcista. Prueba a ver un backtest de tu estrategia junto con el indicador. Ya me comentas si tienes alguna duda.

    Un saludo

  4. en respuesta a Imarlo
    -
    #10
    Migueln
    31/05/12 18:52

    Buenas tardes,

    Tengo una estrategia compleja sobre SPX-SPY, lo único que se me ocurre es ajustar la delta y gamma globales y tenerla siempre en función de lo que marque el indicador, dándole ese matiz de direccionalidad. No se por ejemplo, como estaría hoy al cierre.

    Saludos

  5. en respuesta a Migueln
    -
    #9
    31/05/12 10:22

    Si quieres puedes ir haciendo pruebas con las estrategias que pienses que sean correctas para el indicador. A ver que te sale. El subyacente sería el SPY. Las opciones serían ATM u OTM y los vencimientos de 3 a 12 meses. Para los spreads usa los que pienses que le pueden ir bien.

    Un saludo

  6. en respuesta a Migueln
    -
    #8
    30/05/12 10:24

    Hola Miguel. Ya digo que tengo que pensarlo todo bien y creo que lo haré durante la semana que viene. Pensaré cuales serán las mejores estrategias. Las calendars aunque pudiesen perder por la volatilidad, son muy fáciles de ajustar y nos beneficiamos además de theta, pero de todas formas lo pensaré más detenidamente.

    Un saludo

  7. en respuesta a Imarlo
    -
    #7
    Migueln
    30/05/12 05:44

    Buenos días,

    En las calendar call OTM, si hablamos sobre índices de renta variable y valores, da problemas la bajada de volatilidad que casi siempre acompaña a las subidas de precios.

    Saludos

  8. en respuesta a Migueln
    -
    #6
    30/05/12 01:00

    La idea es usarlo con estrategias de opciones. Por ahora me he centrado en que diese buenas señales, el siguiente paso es determinar que estrategias funcionarán mejor. Creo que las q mejor funcionarian serían calendars OTM (si quiero beneficiarme de una tendencia alcista y del paso del tiempo) o bull puts. Luego para tendencias bajistas quizás put calendars o bear calls sean aconsejables.

    Lo pensaré con mas calma a ver que estrategias le vendrian mejor.

    Un saludo

  9. en respuesta a Imarlo
    -
    #5
    Migueln
    29/05/12 21:57

    Buenas tardes,

    ¿Te interesaría que lo probáramos con opciones en algún subyacente en mi blog?

    ¿Qué sugerirías opciones compradas en, a, o fuera de dinero?

    ¿Con vencimiento a 3 ó 6 meses?

    ¿Mejor opciones compradas o quizás spreads sencillos tipo bull call spread o bear put spread?

    Saludos

  10. en respuesta a Gaspar
    -
    #4
    29/05/12 17:46

    Hola Gfierro:

    Estoy probandolo desde el año 2004 hasta el año 2007 y pensaba que se iba a comportar peor, pero nada de eso. Es muy rápido y los resultados son muy buenos.

    Lo único malo en el periodo de expansión es que el indicador es bastante conservador, por lo que te dice de estar con pocos deltas en las correcciones. Para el periodo expansivo y poca volatilidad hay que hacerle mas caso a la perspectiva. Para el periodo más volátil suele ser mejor fijarse en el numeral que da el indicador.

    Un saludo

  11. Joaquin Gaspar
    #3
    29/05/12 17:08

    Es muy interesante, sólo tengo duda si la alta volatilidad y alta correlación que hemos vivido de 2008 a 2012 ha ayudado al indicador, porque parece ser muy útil bajo estas condiciones. ¿cómo se comportaría en ciclos de expansión, con baja volatilidad y bajas correlaciones?

    Saludos

  12. en respuesta a Migueln
    -
    #2
    28/05/12 22:43

    Si, los numeros son para ponerse mas o menos direccional con opciones, aunque se pueden usar sin opciones perfectamente también.

    Un saludo

  13. #1
    Migueln
    28/05/12 22:10

    Buenas tardes,

    ¿Este es el indicador que pensabas aplicar para sistemas direccionales con opciones? ¿O era parte de dichos sistemas?

    Saludos


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