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Fondos de inversión de volatilidad: ¿Qué son y cuándo invertir en ellos?

Como bien sabemos, un fondo de inversión es un producto financiero cuyo patrimonio está formando por el conjunto de aportaciones que realizan los distintos partícipes con el objetivo de obtener la máxima rentabilidad posible al tiempo que mantiene cierto nivel de volatilidad. Por tanto, también podríamos definir los fondos de inversión como un patrimonio sin personalidad jurídica. 

Existe una gran variedad de fondos de inversión: renta fija, renta variable, mixtos, globales, retorno absoluto etc. 

Entre la gran cantidad de productos ofertados, podemos encontrar también el grupo de fondos de inverión de volatilidad. A continuación, explicaremos en qué consiste este tipo de fondos, cuándo sería conveniente invertir en ellos y cómo se han comportado en 2016

Publicis inicia el debate: 2016 ¿Buen año para los Fondos de Volatilidad?

Y antes, brunei ya preguntó por los fondos de volatilidad

¿Qué son los fondos de inversión de volatilidad?

 

Son aquellos fondos que invierten en volatilidad, apostando si va a ir al alza o a la baja, y por tanto se aprovechan de los bruscos cambios de la misma. Para ello, utilizan distintas estrategias que hacen que se beneficien de las turbulencias del mercado. Así, hacen uso de futuros y opciones para benediciarse de la volatilidad. Algunos venden volatilidad, dado que piensan que ésta bajará, y otros compran volatilidad para aprovecharse de las subidas a través de productos como pueden ser ETNs (ligados al índice VIX).

Estos vehículos de inversión son especialmente interesantes si pensamos que va a haber movimientos muy bruscos en el mercado, tanto a la baja como al alza. Además, lo bueno de los fondos de inversión es que nos beneficiamos de la fiscalidad (frente  a otros productos), dado que el traspaso de un fondo a otro no tributa. 

Así vemos que los fondos de volatilidad generalmente tuvieron un buen resultado en la crisis del 2008 y también del 2011. Veamos cómo se han comportado en 2016

¿Qué fondos de volatilidad existen?

A continuación, os presentamos una tabla con algunos ejemplos de fondos de inversión de volatilidad que se comercializan en España. No existe una gran variedad, de hecho pocas son las gestoras que los ofrecen.  

 

Nombre Fondo

Allianz Volatility Strategy

Amundi Absolute Volatility Arbitrage

Amundi Dynarbitrage Volatilité

Natixis Seeyond Equity Volatility

Amundi Absolute Volatility Euro Equities

Amundi Absolute Volatility World Equities

 

  • Allianz Volatility Strategy

En 2016 obtuvo una rentabilidad del 4%. Cuenta con una volatilidad del 3,12%, rentabilidad media a tres años del 2,12% y Ratio de Sharpe de 0,77%.

  • Amundi Absolute Volatility Arbitrage

En 2016 obtuvo una rentabilidad del -0,2%. Cuenta con una volatilidad del 1,38%, rentabilidad media a tres años del -0,22% y Ratio de Sharpe de -0,10%.

  • Amundi Dynarbitrage Volatilité

En 2016 obtuvo una rentabilidad del -0,1%. Cuenta con una volatilidad del 1,38%, rentabilidad media a tres años del -0,03% y Ratio de Sharpe de 0,05%.

  • Natixis Seeyond Equity Volatility

En 2016 obtuvo una rentabilidad del -9,1%. Cuenta con una volatilidad del 4,59%, rentabilidad media a tres años del -8,02% y Ratio de Sharpe de -1,62%.

  • Amundi Absolute Volatility Euro Equities

En 2016 obtuvo una rentabilidad del -0,5%. Cuenta con una volatilidad del 5,45%, rentabilidad media a tres años del -2% y Ratio de Sharpe de -0,26%.

  • Amundi Absolute Volatility World Equities (en dólares)

En 2016 obtuvo una rentabilidad del 1%. Cuenta con una volatilidad del 11,38%, rentabilidad media a tres años del 0,85% y Ratio de Sharpe de 0,17%.

¿Estáis apostando por estos fondos?

 

 

  1. #1

    Nega16

    me da que hay una empanada mental con este articulo de narices
    todo es increible
    a lo mejor si empezamos a preguntarnos que es un etf y un etn
    cuantos y cuales de ellos invierten en el vix
    y si hay o no fondos y cuales y como se aprovechan de estos activos, que son lo mas parecido a una accion apalancada que se me ocurre, que ya de aqui te aviso que son mas de 50
    y como lo hacen
    empezaremos a dejar de decir tonterias
    Se agradece el intento porque es un tema esencial hoy en dia, pero todo el articulo es un desastre
    un saludo

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