Mis pequeños tesoros (II): Operar con el S&P 500

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En este segundo artículo sobre el S&P 500 hablaremos  de la mejor manera de medir la fortaleza del mercado en cada instante(TICK).
El TICK es sencillo, mide la cantidad de valores del NYSE que se cotizan en ese momento al alza(uptick),en relación con la cantidad de valores del NYSE que cotizan a la baja(downtick).
El uptick es una transacción que se ejecuta a un precio superior al de la transacción precedente, el downtick sería justo lo contrario.
Si tenemos un TICK de +750 esto significa que el número de valores que se cotiza en uptick supera en 750 al número de valores que se cotiza en downtick.
Con esto se consigue controlar el ratio de compras y ventas del mercado en ese momento y nos desvela el poder de cada uno en ese instante.
Como en el TRIN, el TICK tiene una interpretación de sus datos, he de advertir que el ritmo es alto y el Trader casi no se puede mover de su silla si no quiere verse sorprendido por el mercado aún y estando en situación de mercado neutral, ni que decir que cuando el mercado entra en fast market el ritmo de las transacciones se aceleran tal, que la persona que no esté preparada para afrontar esos cambios mejor se dedique a la telefónica o a echarse la siesta hasta las 22.00 horas.
Un TICK con una lectura de -300 y +300 sugiere mercado tranquilo y momento para ir al baño o tomarse un buen vaso de agua.
Un TICK con lecturas de niveles de +1000 sugiere un optimismo desmedido por parte del comprador y una mueca cínica del  vendedor que ya está preparado para soltar lastre y de paso soltar una carcajada cuando se produzca el reversal.
Un TICK  con lecturas de niveles de -1000 es todo lo del párrafo anterior pero al revés.
Destacaremos que cuando se produce un Bear Market profundo, las lecturas por debajo de niveles de -1000 son abundantes, en cambio en Bull Market no lo son tanto y eso es debido a que para comprar siempre hay tiempo de pensárselo en cambio para vender, no.
Personalmente opero de esta manera:
Cuando el TICK sube entre 500 y 800 y el TRIN lo tengo en 0.60-0.70 entro largo de S&P 500 siempre mirando formación de figura y volumen en según qué zonas.
Si se está formando un doble suelo y el cambio es de quintas, en el momento de la rotura por arriba tiene que coincidir la situación descrita, advertiros que ésta situación se produce muchas veces; Por supuesto que  la salida estaría por debajo de los mínimos del último rango (esto ya lo estudiaremos en otro artículo).
Cuando el TICK se mueve por debajo de -1000 y el índice lleva varios días de caídas, miramos el gráfico a 5 minutos y buscamos soportes, en ese momento la posibilidad de comprar y ganar es alta.
Cuando el TICK  se mueve por encima de +1000 hacemos justo lo contrario.
Un último consejo, si el TICK es negativo y el TRIN se torna positivo en más de 1.50 las posibilidades de giros bruscos al alza se pueden producir, no obstante intentaremos que todas nuestras armas estén bien cargadas y dispuestas para disparar.
Si se divisa un suelo y el TICK está rojo como un tomate maduro, el TRIN está por encima de 1 y los volúmenes no acompañan, NO se entra largo, esperaremos a una mejor ocasión.
Si se divisa un suelo y el TICK está morado a punto de explotar, el TRIN está por debajo de 1 o por encima de 1.50 y el volumen es concordante con la entrada de compradores por la puerta de atrás, entramos largos siempre con protección.
Todo al revés de lo descrito arriba más un TRIN por debajo de 0.35 sería para las posiciones cortas.
Ni que decir que ésta operativa es sólo recomendable a intraday, cerramos todo el mismo día ya que el quedarse de un día para otro entraña mucho peligro.
Ahora ya tenéis dos armas de última generación potentes y seguras.
En el próximo artículo os diré los nombres de los Brokers (caso que operéis con valores del NYSE, AMEX, o NASDAQ) que tendréis que seguir para copiar lo que hacen, una pista, son 12  como los apóstoles.
¡No os lo perdáis!
Saludos.
  1. #7
    18/08/10 21:31

    Xman6020,es que lo de siempre cansa.
    Purga,mañana hablaré de los 12 apóstoles,sobre los cfd´s están bien pero yo no operaré nunca con ellos ya que tiene inconvenientes que yo no consiento en mi operativa.
    Amoreg66,gracias.
    Indis,en IB es gratuito.

  2. #6
    15/08/10 12:39

    El articulo es magnifico, ahora bien mi pregunta es de novato ¿como se consigue este indicador en tiempo real.?

    LO he intentando en varias ocasiones pero solo consigo ver datos final de dia

    saludos

  3. #5
    13/08/10 17:25

    Muchas gracias por tu ayuda.

  4. #4
    13/08/10 14:44

    Madre mía, me ha encantado!!! y estoy como loco por conocer a esos 12 apóstoles.

    Por cierto, qué opinión tienes sobre los CFD´s. Crees que los spreads son excesivos??

  5. en respuesta a Ferrán Castillo
    #3
    13/08/10 13:08

    Muchas gracias por enseñarnos estos tesoros, muy profesionales, no lo mismo de siempre.
    un saludo

  6. #2
    13/08/10 03:55

    A todos gracias por la reco.
    Woody,es un valor con una alta volatilidad,los stops son caros como comenté en el artículo.
    Si quieres atacarla lo puedes hacer con puts sobre la shack,compras puts con strike 18 a vto octubre.
    También tienes futuros,pero no tienen volumen.
    Abrir cortos con esa volatilidad es peligroso,depende tu aversión al riesgo.
    Saludos

  7. #1
    13/08/10 00:10

    Ferran muy bueno,ahora hay que esperar impaciente a que nos des los siguientes posts, porque para sacarle jugo a lo que nos cuentas hay que estudiarlo mucho y bien antes de poder operar y ahora en agosto que se dispone de mas tiempo libre, es la epoca ideal para ir probando.
    Por cierto, la shack esta ya cerca de romper,supongo que el stop lo ponemos en el maximo del hombro derecho.

    Gracias

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