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El RSI. Estrategias de Trading basadas en este indicador

El RSI (Relative Strength Index), desarrollado por J. Welles Wilder en 1978, es uno de los osciladores más conocidos y usados. Para muchos analistas técnicos este es uno de sus indicadores (osciladores) preferidos debido a que, con cierta práctica, se puede llegar a obtener una valiosa información del mercado.

 

Utilidades del RSI

 

El RSI se puede usar para diversas funciones. Destacamos las siguientes:

  • Para llevar un seguimiento de las cotizaciones. Sus movimientos suelen ser semejantes  a los precios, pero además nos informa de la intensidad de las variaciones de estos. Algo muy útil para los traders discrecionales que sepan hacer buenas lecturas de estas señales.

  • Para localizar zonas de sobrecompra y sobreventa. Así podremos prever momentos en los cuales un activo puede estar cerca de finalizar su actual tendencia. Por la sencillez en su interpretación, quizás este sea el uso más habitual que solemos hacer de este indicador, y que no necesariamente es el que mejores resultados nos ofrece.

  • Para identificar divergencias con el precio. La identificación de divergencias con el mercado abierto no siempre es fácil de realizar, pero con la práctica veremos que no ofrece tanta complicación y que resulta ser una estrategia bastante fiable y rentable. El problema radica en que la interpretación de las divergencias es bastante subjetiva y por ello difícil de cuantificar.

 

¿Como se calcula el RSI?

 

Para entender mejor su funcionamiento veamos cuál es su formulación:

Este indicador nos indica la fuerza con la que un activo se mueve respecto a sí mismo. Se representa entre 0 y 100.

 

𝑅𝑆𝐼 (𝑛) = 100 − ( 100 / ( 1 + 𝑅𝑆 ) )

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑅𝑆(𝑛)  𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒s 𝑎𝑙𝑐𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠

𝑅𝑆 (𝑛) = ( 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 ) / ( 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 )

 

Si bien el periodo estándar de uso del RSI es de 14, puede usarse en distintos periodos (n) ofreciendo en todos ellos una información útil.

Veamos en el siguiente video como podemos detectar los elementos del RSI y como implementar todas estas utilidades en una estrategia:

 

 

El RSI es un indicador sobre el que se suele graficar para crean formaciones chartistas, al igual que en una gráfica de cotizaciones de cualquier activo. El hecho de poder realizar estos análisis sobre el oscilador nos ayudará a identificar tendencias y cambios de estas de forma anticipada.

Aunque el RSI, como ya hemos comentado, es un indicador que nos suele ofrecer bastante información, conviene usarlo en combinación con cualquier otro elemento técnico para confirmar las posibles señales que se generen.

 

  1. #1

    Lodeiro

    Los índices americanos parecerían estar con el rsi,en sobre compra que indicador te parece que podría ,ayudarnos para ver un giro,gcias

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  2. #2

    Carlos Ttw

    en respuesta a Lodeiro
    Ver mensaje de Lodeiro

    Buenos días Lodeiro.

    Como comento en el video, la entrada en niveles de sobrecompra o sobreventa son momentos de alerta ante un posible cambio. Para confirmar un posible giro podemos usar:
    - Salida de la zona de sobrecompra.
    - Usar una media móvil "rápida" y ceñida al precio (Media de Hull, Triple EMA, WMA, etc.), para observar ese posible cambio de tendencia. O algún cruce de medias
    - Las líneas complementarias del ADX (+DI y -DI) también te podrían ayudar a confirmar ese cambio de tendencia.

    No obstante ten en cuenta que la sobrecompra o sobreventa no siempre se eliminan con un giro de mercado. A veces el mercado queda lateral durante un tiempo para eliminar ese efecto.

    Un saludo,
    Carlos

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  3. #3

    Luchelo

    Excelente video y bien comentado.
    Me asalta una duda. ¿El hecho de que se establezcan los niveles de ruptura en 70 y 30 obedece a algún motivo especial? Imagino que a más margen menos señales, pero también nos podriamos perder oportunidades.
    Saludos

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  4. #4

    Carlos Ttw

    en respuesta a Luchelo
    Ver mensaje de Luchelo

    Hola Luchelo

    Lo primero, agradecerte tu comentario e invitarte a que te suscribas al blog para que estés al tanto de nuevos post sobre estrategias.

    Respecto a los niveles del RSI, comentarte que los niveles de 70 y 30 son estándares del propio indicador, que están globalmente aceptados. En este sentido conviene tenerlos en cuenta por el comportamiento de masas, pero como bien comentas, estos pueden variar. Cuanto más alejados de la banda central de 50 más exigentes seremos con los niveles de sobrecompra y sobreventa y menor número de señales obtendremos. Cuanto más cerca de la banda central, menos exigencia y más señales. Es difícil establecer unas bandas superior e inferior correctas, ya que estos niveles van a depender de diversos factores subjetivos, de interpretación del trader.
    Al final va a ser el propio trader, en función de sus exigencias, del funcionamiento del activo, del espacio temporal en el que opere, etc., el que fije estos niveles.
    Aprovecho para comentar que los niveles no tienen por que fijarse simétricamente respecto de la banda central (70-30, 80-20, etc.). Los mercados, especialmente las bolsas, no suelen reaccionar igual al alza que a la baja por lo que los niveles de sobrecompra y sobreventa tampoco tienen por qué funcionar igual.

    Un saludo,
    Carlos

  5. #5

    Luchelo

    en respuesta a Carlos Ttw
    Ver mensaje de Carlos Ttw

    Perfecto, es conveniente utilizarlo bien ya que RSI y medias me parecen de las mejores señales que existen.
    Y suscrito quedo.
    Gracias Carlos

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Autor del blog
  • Carlos Ttw

    Fundador de TradeTheWorld (www.tradetheworld.me). Tras más de 20 años de experiencia en los mercados financieros, durante estos últimos años me he dedicado casi de forma exclusiva a este proyecto personal centrado en la formación, el estudio, la automatización y el análisis de estrategias de trading. Mi trayectoria profesional ha estado siempre vinculada con los mercados financieros, en gestoras y compañías de seguros, como gestor de fondos de inversión y pensiones, trader y broker.

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