Eficiencia de Sistemas de Trading II: Holding Time y el coeficiente Expected Payoff per Holding Hour

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Hola Amigos,

comentamos en este segundo artículo sobre la Eficiencia de Sistemas de Trading - Robots de Forex, un nuevo concepto de eficiencia desarrollado por el autor de este blog.

Así como la Esperanza de un sistema, es la división de la Ganancia Neta, entre el número de trades totales y mide la Eficiencia del sistema en relación a su Frecuencia, el coeficiente de Esperanza de Ganancia por Holding Hour (Hora dentro del mercado), nos indica la Eficiencia del sistema respecto a su Holding Time (el tiempo que estamos dentro del mercado).

Eficiencia y tiempo dentro del mercado

Es evidente, que en términos de eficiencia es más eficiente, ganar más o lo mismo, en menos tiempo. El tiempo en el trading se mide por nuestra duración DENTRO de la operación, oséa dentro del mercado. Además, cuánto más tiempo estemos dentro del mercado, por lo general, menos valdrá nuestra señal de entrada, si esta es de tipo impulsivo, y mayores probabilidades tendremos de que esa posición se nos vaya en contra, contra nuestro Stop Loss. También una operación que esté el doble de tiempo que otra en el mercado, no nos permitirá abrir más posiciones sin incrementar nuestro riesgo, independientemente de que estas sean en otro instrumento.

Por ello el Holding Time de nuestro sistema, y la mejora de este es crucial.

Sistemas de scalping y Holding Time

Por lo general los sistemas de scalping son los reyes, de la eficiencia, fundamentalmente debido a esta razón. Entras máximo 2-3 horas en el mercado, siendo el Holding Time promedio de 1 hora. Esto nos permite incrementar sin incrementar nuestro riesgo, el número de entradas, y por ello finalmente la eficiencia.

Comparativa del Holding Time

Teniendo todo lo demás constante, un sistema que logre bajar nuestro Holding Time medio un 10% será mucho más eficiente que el sistema o parametrización original. Por ello, es importante analizar tanto el Holding Time medio (Average Holding Time) de un sistema, como la ganancia media mensual en moneda de la cuenta que puedo esperar por estar una hora dentro del mercado.

Expected Payoff per Holding Hour (EPpHH)

De ahí desarrollamos este coeficiente, que se calcula de la siguiente manera: Ganancias netas totales dividido entre el número total de horas dentro del mercado de todos los trades.

Es una medida de la eficiencia horaria de nuestro sistema, y su comparativa es de gran valor. Así con la Esperanza (Expected Payoff PER TRADE) y el Expected Payoff per HOLDING HOUR, tendremos una medida muy buena de ambos factores: Frecuencia y Duración de los Trades.

Espero este coeficiente les sea de gran utilidad como a mí, en las mediciones y comparativas de sus parametrizaciones y sistemas. Cuándo comparen sistemas, o meses o años de estos sistemas, tengan en cuenta si el Holding Time o el EPpHH ha mejorado o empeorado, como factor clave de eficiencia.

saludos cordiales,

EA-Billionaire
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