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En la muy interesante conferencia impartida por el Ing. Teddy Miranda, sobre Inteligencia Artificial y sistemas automáticos de trading, auspiciada por el broker X-Trade Brokers España, como parte de la serie de conferencias presentadas en Madrid con objeto del XTB 2010 Automatic Trading Cup http://www.rankia.com/juego-sistemas/que_es se nos presentó esta tarde en Madrid lo que puede aportar la AI o Inteligencia Artificial, y en concreto las redes neuronales a los sistemas de trading. (Aquí está el calendario de conferencias: http://www.rankia.com/blog/x-trade-sistemas/567726-calendario-conferencias-presenciales-sistemas-automaticos-trading con sinceridad, os recomiendo que no os perdáis ni una).

Si bien ya hay varios EAs con el prefijo "AI", como el AI Cash Forex Robot, o incluso Megadroid que dice estar hecho en base a redes neuronales, a mí me asaltaron una serie de dudas.

¿Es Forex un mercado lo suficientemente pautable a futuro, como para que un sistema pueda aprender por si mismo? ¿O más bien, sería un sistema inteligente, un sistema que pudiera auto-optimizarse por si solo cada vez que previera un cambio de "característica de mercado"? ¿Hasta qué punto nos pueden ayudar las redes neuronales y ser de alta rentabilidad en un Robot de Forex, o es demasiado largo el tiempo de aprendizaje de un Robot, de tal forma, que una vez que ya ha "aprendido" el mercado vuelve a cambiar de característica?

En breve, ¿podemos aplicar la Inteligencia Artificial al Forex, el mercado más volatil y menos predecible de todos los mercados financieros?

En contra

Hasta la fecha no hay realmente ningún EA - Robot comercial para Forex basado en Inteligencia Artificial que muestre resultados mejores a los Robots convencionales, que son optimizados a un periodo de optimización concreto y con parámetros fijos para esa optimización. Pero esto no quiero decir, que en un futuro breve no los haya.

Sin embargo, el desarrollo de una red neuronal, con múltiples agentes y decisores independientes es una tarea muy extensa y brutalmente laboriosa, que debe recaer en un equipo de desarrollo a lo Goldman Sachs. La mayoría de los desarrolladores de Forex, son programadores individuales, o a lo sumo equipos de 3 personas. El costo de un desarrollo neuronal, sólo podrán permitírselo grandes corporaciones, por lo que, este es un importantísimo factor en contra.

El mayor punto en contra reside en la optimización, al ser un sistema que aprende de sí mismo, la optimización se convierte más en una especie de Walk Forward Analysis constante, inacabado, con lo cuál nuestro sistema no sólo puede que aprenda mal las lecciones del pasado más reciente, sino que las interprete del todo mal de cara a futuro. El mercado es constantemente cambiante, en periodos de varios meses, y no digamos años. Entonces, ¿es mejor ir sobre seguro en base a una muestra estadística amplia de un pasado reciente o experimentar sobre la marcha en lo que se va aprendiendo? El ideal sería un sistema mixto, con optimización tradicional y aprendizaje, pero cada vez nos meteríamos en mayores complejidades.

Cabe la duda, de si merece la pena tanto desarrollo y tiempo de I+D para sistemas que todavía no han demostrado ser superiores a los EAs convencionales.

A favor

Un sistema de redes neuronales con perceptrones (si, sí, así se llaman, no me lo he inventado yo...) inhibidores y activadores, tal y como se tratase de un sistema de neuronas en red, puede ser de sumo interés para la Robótica de Forex y sobre todo de Bolsa, ya que puede permitir no sólo una toma de decisiones menos booleana y más amplia o compleja, pero también se puede perder en su propia complejidad. 

El gran punto a favor es la posibilidad de auto-aprendizaje del sistema siempre y cuándo lo que acabo de aprender hoy, no tenga un "retardo excesivo de aprendizaje" y la lección me sirva para mañana mismo.

Conclusiones

Si se trata realmente de imitar al trader manual, la pregunta clave debe ser, ¿qué es más exitoso el trader con sistema y toma de decisiones sencilla o el que tiene un sistema compleja? La respuesta a esta pregunta, en el 90% de los casos, es el trader con toma de decisiones sencilla, por lo que de momento no soy un gran fan de la Inteligencia Artificial y los Sistemas Automáticos en Forex, aunque me dejaré sorprender por futuros desarrollos.

Al final lo que cuenta, más allá del ejercicio intelectual, es la rentabilidad. A veces tengo la sensación que montados en el entusiasmo intelectual, ingenieros, programadores, y demás profesionales del ramo, olvidamos algo tan sencillo, y es que lo que importa es el qué (rentabilidad) y no el cómo (sistemas).

saludos cordiales,

EA-Billionaire
www.robot-de-forex.com/webinarios/lanzamiento1
www.youtube.com/robotdeforex
www.twitter.com/robotdeforex

  1. en respuesta a Ea billionaire
    -
    #7
    09/10/10 19:16

    Espero hablar a fondo con Teddy Miranda, sobre sus Redes Neuronales y como avanza su aprendizaje de conocimiento, por otro lado en Inteligencia Artificial y contando con expertos, se podría hacer algún prototipo de sistema automático inteligente, que añadiese más fuerza a vuestros Robots.
    Saludos
    Aet230146

  2. en respuesta a Esteban
    -
    #6
    09/10/10 04:16

    Bueno, yo creo que aún queda un muy buen trecho, para que se haga un EA que aprenda completamente por sí solo. De momento los EAs rentables son sistemas sencillos y que ganan por ese "winning edge" estadístico, que les da un backtesting y optimización bien hecha y bien planteados.

    Oséa que aprenden del pasado estadístico, gracias al know-how de un trader y desarrollador, pero que no están aprendiendo por sí solos. Esto es el hoy, no quiere decir que el mañana sea diferente, o que en breve tiempo empiecen a existir este tipo de sistemas.

    Sin embargo creo que Forex es uno de los mercados menos predecibles y "auto-aprendibles", aunque por otro lado, es un mercado pautable.

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

  3. en respuesta a Esteban
    -
    #5
    07/10/10 02:21

    Perdonaz no es Teddy Bautista, sino Teddy Miranda.

  4. #4
    07/10/10 02:16

    Me gusta el articulo y los comentarios positivos, sobre la AI y las Redes Neuronales en Sistemas Automáticos, yo he estado utilizando la Inteligencia Artificial en mis Sistemas Expertos durante mas de 20 años, creo y soy optimista de que las Redes Neuronales, se están utilizando ya en Sistemas de Gestión Bursatil, pero son herramientas tan estratégicas, que los grandes bancos de inversión que los utilizan , nunca lo reconoceran.
    Solo comentaros, que para desarrollar una red neuronal no hace falta el experto, sino solamente los datos y los resultados para que aprenda y optimice.
    Creo que Teddy Bautista, nos contó ayer como avanza su Sistema y espero que pronto llegue a funcionar mejor que un Sistema Automático manual, con la ventaja de que el suyo seguirá ampliando su experiencia y conocimiento, permanentemente si está bien diseñado.

  5. en respuesta a Comstar
    -
    #3
    06/10/10 22:12

    Bueno, las redes neuronales ya tienen sus añitos..., recuerdo cuando me tocó empollar al señor Kohonen...

    http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_autoorganizado
    http://ohm.utp.edu.co/neuronales/Capitulo2/Competitivas/Kohonen.htm

    el problema principal, como bien señalas, es cómo "entrenarlas", especialmente en un tema tan complejo como la inversión.., aunque con la última iniciativa de LLinares para recoger todos los datos de las últimas décadas igual se podría intentar algo...

    Por otro lado, tienen muchas ventajas sobre las redes neuronales de los economistas ..., y son parecidas a las ventajas del mono (también de Llinares...).., no tienen intereses propios, se basan en el precio y volumen, no leen periódicos ni escuchan la recomendación del Expansión.., etc....

    Saludos

  6. #2
    06/10/10 21:48

    Lo brutal no sería construir la red neuronal, sino que lo brutalmente difícil sería hacer las pruebas con cadenas iterativas de resultados no lineales sujetos a probabilidad, así como determinar cuán válido es el modelo que rige a cada neurona, respecto de la realidad.

    Suena muy bonito y futurista hablar de redes neuronales, cuando en realidad las neuronas de los financieros neoclásicos que no predijeron la crisis, no funcionan apegadas al mundo real, sino apegadas al planeta "Economía para Dummies". "Redes neuronales en finanzas" es un término tan bonito y útil como "poesía financiera".

    Si los modelos se apegaran a la realidad, no sería tan poesía, pero como los teóricos de las finanzas neoclásicas a menudo viven de atropellar la estadística y reinventar sus propias reglas sin rigor metodológico, al final lo que termina habiendo es un error en el código, lo que se conoce como "error de capa 8" o "error entre silla y teclado".

    No es que menosprecie la idea, sino que al haber error mental en los modelos, las neuronas artificiales lo que vienen es a automatizar y hacer más rápido lo que se hace mal.

  7. #1
    06/10/10 13:13

    Estamos en un momento especialmente dulce en cuanto a automatización e inteligencia artificial se refiere: estamos en los inicios. Redes neuronales, mercados financieros artificiales, algoritmos de aprendizaje... no se ha hecho sino empezar, pero creo que veremos grandes avances en este campo en los próximos cinco o diez años. A mi modesto juicio, el camino a seguir es tratar de emular los procesos de decisión y acción de los buenos traders, y a partir de ahí, optimizar los sistemas automáticos con AI. Cierto es que el mercado cambia cada cierto tiempo (dependiendo de si es Forex, Bolsa, derivados...), pero también es cierto que lo hace debido a razones subyacentes de comportamiento agregado humano. La cuestión es si seremos capaces de modelar eso algún día, y por tanto, optimizar los sistemas de trading, e incluso anticiparnos a los movimientos del mercado. S2

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