Entendiendo la optimización

Realmente la optimización, es un 90% del éxito de cualquier sistema (más sobre esto en futuros artículos), mientras que el sistema en sí, es sólo el 10%. Entonces, cuándo hemos logrado una optimización buena, oséa ni sobre-optimizada (curve fitting) a un periodo concreto, y cuyo forward se corresponda a nuestros márgenes estipulados, tenemos que entender que el sistema está en su mejor punto.

¿Entonces qué justifica la intervención manual?

La probabilidad de que cualquier intervención manual empeore cualquiera de nuestros ratios, coeficientes (tales como Profit Factor y otros muchos) es enorme, por que cualquier movimiento que hagamos nos sacará de un punto óptimo.

¿Quiere decir esto que nunca hay supuestos dónde el trader debe intervenir?

Evidentemente, todo los extremos fundamentalistas son malos. Este artículo trata de todos aquellos supuestos (que son más bien pocos), dónde un trader puede intervenir, e incluso a veces debe intervenir en un sistema automático.

Sistemas mixtos

Un sistema mixto, es aquel dónde trader y robot se reparten funciones de forma sistemática, que no discrecional. Es decir, se estipula por razones estadísticas y empiricas, quién hace las entradas o salidas, y cómo. Dentro de esto hay muchas opciones.

1. El robot es tan sólo un robot de señales que avisa de todas las posibles entradas al trader con una alerta, y el trader decide posteriormente si entrar o no. Dentro de esta opción está el entrar con take profit, stop loss predefinido o no, avisado o ya incluso programado.

2. El robot entra en todos los supuestos programados, de nuevo con take profit, o stop loss predefinidos o tan sólo propuestos, la salida ocurre de dos posibles maneras si los tp y sl están predefinidos: por que toca tp o sl, o por que el trader sale discrecionalmente antes de estos tp o sl, o por que no hay tp, sl predefinidos o uno de estos.

Los sistemas mixtos dependen totalmente para su efectividad, de dos factores, de clarificar el tipo de sistema previamente: intra-día, scalping, tendencia, contra-tendencia, etc. y de que siempre, siempre, el trader aporte una mayor eficiencia. Esta se mide en un mayor Profit Factor, una menor racha de perdedoras, un ratio de riesgo/beneficio mejor, o un porcentaje de ganadoras más elevado, y la interrelación entre todas estas variables.

Tan sólo si la eficiencia crece, o si la eficiencia decrece pero el riesgo decrece (en términos de Draw Down ya sea de equity o balance), o en términos de menor stop loss general, podemos justificar un sistema mixto. Es decir, no necesariamente por que la eficiencia siempre mejore, pero sí para mejorar la curva de balance final y que esta sea más suave, aunque el ángulo de la curva en general decrezca, pero sus picos y valles se hagan más suaves. El ideal para esto es probar el sistema sin intervención del trader y luego con, en un sistema de split-testing en paralelo que mencionaremos en futuros artículos.

Sistemas completamente automatizados

En sistemas completamente automatizados, tenemos varios supuestos en los que estaría en principio justificada la intervención humana:

1. Cuándo se dan condiciones extremas de mercado, tales como un 11-S, noticias inesperadas, intervenciones de Bancos Centrales, etc.

2. Cuándo estamos fuera de nuestro rango esperado. (Debemos conocer al detalle todos nuestros límites del trading automatizado), una vez superamos un Drawdown calculado sobre un periodo bastante largo, o una racha de perdedoras demasiado prolongada y que supere nuestras expectativas, en definitiva, cualquier señal de desacoplo de nuestro sistema fuera del rango esperado, es hora de intervenir, pero con frialdad.

3. Cuándo hay indicadores fundamentales o técnicos que prevén condiciones anormales para lo óptimo de nuestro sistema. Como ejemplo podemos tomar un Dow Jones muy movido en el día, en x puntos, por encima de un rango medio normal, que contenga tensiones que se puedan liberar luego en la asiática, al igual que un índice de futuros de este muy elevado. En definitiva tensiones técnicas o fundamentales que por experiencia, ya sea previa o nueva, nos puedan hacer temer salir de las condiciones óptimas del sistema. Esto puede darse a la inversa con un sistema que precise de alta volatilidad y esta no se de. Aquí lo idóneo es desactivar.

4. Cuándo la conjunción de sistemas, se haya salido de nuestro margen de riesgo, y debamos reconsiderar nuestras políticas de riesgo, de tal manera que estas hayan superado ciertos límites en conjunto y sea hora de reponderar los sistemas entre sí.

5. Cuándo el mercado se encuentre en situaciones erráticas de tal calibre, cuya razón fundamental desconozcamos pero observemos ya sea en rachas perdedora, o en flotante adverso, que debamos controlar el riesgo de forma manual.

Conclusiones

En definitiva, considerar el trading automático como 100 % infalible sin ninguna supervisión, es igual de fallido, a intervenir de forma excesiva, cortando nuestras optimizaciones previas y ajustes óptimos.

Toda intervención se debe hacer de acuerdo a reglas, predefinidas previamente, o si no, sopesadas con toda frialdad.

El intervenir en demasía, romperá toda estadística, y análisis automático previo, haciendo trizas nuestro trabajo como optimizadores.

Lo óptimo es definir los rangos de riesgo, rachas, drawdown (de balance y equity), al igual que duración de este, para poder distinguir bajadas dentro de rango de las que estén fuera de este, y establecer previamente y POR ESCRITO, nuestras reglas extremas de intervención manual, y RESPETARLAS.

Necesitamos un Plan de Trading, formulado y detallado, para el trading automático, como para cualquier otro tipo de trading.

De eso, no nos escapamos.

saludos cordiales,

EA-Billionaire
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