¿Quo vadis Ibex35?

cuando la cierre la comento.

s2

Yo en cambio me he metido en un spread, he comprado Junio y he vendido Julio, esperando que haya un repunte y se estrechen los margenes, en ese momento (no preciso) invertiría la operación.

El problema de los futuros del VIX es que hacen lo que les da la gana. El mas cercano es el más volátil y el que se intenta adaptar a los que hace el subyacente, sobre todo cuando está cerca el vencimiento (el próximo miércoles). Si la operación es para varios días, no ha valorado vender Junio, si hay un repunte, en este futuro debería ser más suave y si cae, aunque caiga menos, en cuanto venza el de Mayo el de Junio debería acerarse, de nuevo, al subyacente, por lo que la caída terminaría siendo mayor (empezó de más arriba).

Supongo que ya habrás estudiado diferentes vencimientos, pero si nos quieres comentar como termina tu operación y como lo habría hecho el siguiente vencimiento te lo agradeceríamos . . . . por lo menos yo.

Saludos.

En su dia escribí un post sobre los peligros de vender la volatilidad https://www.rankia.com/blog/contrarian-investing/625978-peligroso-vender-volatilidad-que-compramos-verdad-adquirir-accion

yo espero que cualquier día el vIx se abra 4-5 puntos en mi contra y que alguno otro lo haga 10 puntos, claro que esto ha de ocurrir 1-2 veces por década.

por mi lado, generalmente no uso hardstop. Si no voy a seguir el mercado y tengo claro que hay un punto de salida entonces si lo pongo. Pero en los demás casos el stop es mental y aproximado. Una vez que llega ahí, observo la acción del mercado y decido.

s2

Muy buenas Deferrer,

Cómo gestiones la venta del futuro del VIX? pones algún hardstop?? Realmente, aquí, las posibilidades de ir al alza son mucho mayores que las de ir a la baja (como en casi todos los productos :-) Con una salvedad, debido a su volatilidad, el suelo está mucho más cerca que el "posible" techo.

Yo estoy dentro de un spread, que ya explicaré, cuando me de la vuelta, actualmente espero un aumento temporal de la volatilidad.

Saludos.

pues no uso futuro ya porque me gusta la sencillez de los etn (si estos no son una trampa). tb porque ya tengo mucho apalancamiento en la cuenta y no tengo más ideas de trading en las que necesite mas margen y por tanto usar futuros.

solo FLAT supone un 100% de exposición.

O.T:

Deferrer, por lo que te llevo leído deduzco que confías mucho en tu inversión en FLAT con una visión de medio plazo. Me permito hacerte unas preguntas:

1.- Qué porcentaje de la cartera especulativa le adjudicarías.
2.- Las garantías de FLAT son muy altas, ¿porqué no hacerlo con futuros de los bonos?

La tendencia del Dow es de libro.

Claro està que si la Merkel ve el Euro muy caro algo se inventarán para bajarlo (salida de Grecia, que no va salir logicam.) Lo que si yo veo es una guerra de divisas.

S2

recuerda este post sobre dobles formaciones https://www.rankia.com/blog/contrarian-investing/

por mucho lateralista que quiera ser, no voy a dejar de intentar pillar suelos. esa es la clave.

Ya se que los dobles suelos no tienen por que estar las dos patas al mismo nivel pero el ejemplo que pones me parece exagerado. Por otra parte ¿No piensas para nada que el Ibex haya formado un doble techo?

Hola hugo,

Aunque me absorva el trabajo siempre tengo mi momento contrarian cuando voy al trabajo. Enhorabuena por el premio al tercer mejor blog de finanzas.

Saludos,

El VIX siempre da posibilidades de tradearlo en las BB tanto por arriba como por abajo cuando toca las bandas. Estos trades son intermedios, ya que el mercado todavia no ha roto, ni ha marcado un suelo de corto plazo.

Lo de deuda europea es una amenaza que vuelve ciclicamente, es facil comprobar viendo estas mismas fechas hace un año. Creo que el SP debe ir a los 1300-1310 para hacer suelo y sería una buena oportundiad en relacion R/R para entrar largos.

El sistema a Largo sigue dentro del mercado marcando largos.

La inversión de la curva sigue poco a poco FLAT, desde hace tiempo ha subido cuando el SP sube, generalmente hace lo contrario, en esta fase de aplanamiento.