Tu sistema será tan fuerte como su punto más débil

Buenas,

Acabando un poco tarde del encuentro digital y demás quehaceres, se ha planteado una pregunta interesante por uno de los que han participado. La pregunta trata sobre cuando podemos saber que nuestro sistema ha dejado de funcionar. Otro santo grial sin duda, que nos puede hacer no saber reaccionar a tiempo.
Aunque a nadie le gusta plantear el peor de los escenarios, como todos sabemos en el trading, si algo malo puede pasar, probablemente pase. Por lo que de entrada estamos avisados, en un oficio en el que Murphy en más de una ocasión escribe las reglas. El de la Ley  no el del ladrillo.

Por eso, si normalmente entramos en el mercado habiendo calculado nuestro nivel de stop y la pérdida máxima que queremos asumir, niveles que nunca pongan en riesgo nuestra cuenta, ¿Por qué no vamos a aplicar esto mismo cuando empecemos a utilizar un sistema de trading?. Esto es un hecho.

Ya sabemos, lo que han hecho el curso de iniciación, que nuestro sistema será tan fuerte como el punto más débil que tenga, igual que los eslabones de una cadena. Si la cadena es de acero, pero tiene un eslabón sujeto con un alambre, no podremos esperar mucho de ella. Por eso, si todavía no nos hemos parado a analizar la situación, mejor parar o ponernos ahora mismo a hacer los deberes.

Os pongo la pregunta y la respuesta. A ver si la semana que viene podemos extendernos a analizar el asunto.

Buen trading.

Sabemos que los Sistemas de Trading no son para siempre. ¿Cuáles son los elementos que nos indican que un ST hay que reformularlo?

Buenos días,
Este es un asunto de vital importancia cuando hacemos trading con un sistema automatizado y uno de los grandes inconvenientes, salvo excepción, todo sistema tiende a dejar de funcionar.
No me voy a meter en debates doctrinales, ya que es un asunto muy tratado en el sector y sobre el cual vas a encontrar múltiples respuestas, desde las más sencillas hasta aquellas que te puedan causar dolor de cabeza por lo complicado de las mismas.
Pero podemos ver varias.
La más utilizada es sin duda utilizar el draw down, esto es, la peor racha de pérdidas conocida en el sistema. Y es que una de las ventajas de poder automatizar un sistema es ver que comportamiento ha tenido en el pasado, pudiendo ver incluso cual ha sido la peor racha de pérdidas del mismo en el periodo que nosotros elijamos. Por eso, si el sistema que estamos utilizando sobrepasa el DD conocido, nos estaremos adentrando en terreno desconocido. No obstante, no es raro ver después de un nuevo máximo DD como el sistema de nuevo se dispara hacia el lado de las ganancias, es por este motivo por lo que muchas personas utilizan el dato del DD y lo multiplican por dos, dejando un amplio margen al mismo. Este dato también nos ayuda a ver cuanto capital invertir en un determinado sistema.
Otro dato utilizado es el de la frecuencia en las operaciones. Si vemos que el sistema empieza a operar de una forma muy diferente a como había venido hasta ahora, esto será otro síntoma de que algo esta pasando.
No obstante, podemos utilizar algunos parámetros temporales que hagan que el sistema, aunque siga siendo útil se desactive temporalmente, como por ejemplo utilizar una media móvil sobre las ganancias o pérdidas que vaya dando, activando o desactivando en función de cómo se desarrollen las operaciones. Creo que esto es una medida muy útil para protegernos de las pérdidas de un sistema, pero la elección de que periodo en la media utilicemos es importante.