Antes de nada ya se lo que estarás pensando, ¿Qué tiene que ver la velocidad con el tocino que dicen por ahí? O ¿un Ferrari a una Vespino?, bueno, déjame que te explique, por que como bien he comentado alguna vez creo que al final todo está conectado de tal manera, por lo menos así lo ve los ojos de quien lo ve, que creo que cuando hablamos de un solo tema en realidad lo estamos haciendo de muchos, sin que las segundas no sean más que terceras.
Te voy a contar mi experiencia en el supermercado ayer mismo. Uno que no se prodiga en los quehaceres domésticos y es motivo y centro de críticas por la poca colaboración hogareña, aunque será prácticamente imposible llegar a un acuerdo conforme por todos los participantes en el foro de mi centro viviente por el distinto prisma con el cual se ven las cosas, pues de vez en cuando se ofrece a alguna tarea suicida por el bien común del hogar. Y así es, como me mandaron sin pelotón de apoyo ayer a un centro comercial, supermercado de toda la vida a última hora de la tarde a por suministros varios para que servidor pueda seguir teniendo fuerza para teclear y escribir estos rollos.
Cual es mi sorpresa cuando sin pelotón de apoyo, una vez que entro, en esa nueva pantalla, como dirían los chavales ante un juego de videoconsola, encuentro que ante ese aparente perfecto orden todo está diseñado ubicado sin una sucesión lógica en el que cada objeto queda separado por varios pasillos de su homólogo en materia parecida. Después de no sin poco esmero encontrar los diferentes artículos objeto de mi caza, cuyos nombres y características estaban apuntados al detalle en un posit amarillo fosforito, me encamine hacia la zona donde debía de encontrarse mi última presa. La leche, de soja.
Dos pasillos repletos de diferentes tipos de leche, con lactosa, sin ella, sabor suave, ligera, desnatada, semi, y un largo etcétera. No se las vueltas que daría a los pasillos, cual cuadriga en un circo romano (el de verdad, no el de Asterix y obelix, que eso es un anfiteatro).
Cual sería mi cara de despiste, reconozco que mi sentido de la orientación no es el mejor, que una amable chica me vino a preguntar que si estaba buscando algo, - leche de soja, pero del tipo x, al llevarme la chica donde ese encontraba la escurridiza leche cual fue mi sorpresa cuando vi que solo quedaba un maltrecho brik el cual coincidía con la descripción de mi posit.
Y ahí me empezó a venir a la cabeza la tontería y complicación de las cosas, pidiendo volver a cuando la maldita leche se sacaba de las vacas sin tener que recorrer pasillos eligiendo el tipo de leche que se quería y complicándonos ante diferentes marcas las cuales nos quieren vender todo los mismo, leche.
Y aquí vino la idea que siempre me ronda por la cabeza y de vez en cuando se me confirma, ¿y si muchas veces nos complicaramos la vida creando diferentes marcas de leche sobreoptimizando nuestros sistemas sin darnos cuenta que la mejor leche es la que echa la maldita vaca y no los briks ubicados en los centros comerciales maqueavélicamente?, lo reconozco, se me ha ido la cabeza. Dejarme solo por hoy.
A esto me acorde, que tengo un par de mensajes a un post de la semana pasada sin contestar y ya me empecé a aturullar del todo pensando en el blog y el artículo que ahora escribo.
La semana pasada, vimos en el post, ganado dinero al mercado, un sistema basado en un cruce de medias que había dado resultados consistentes en los últimos 13 años, marcando una curva de beneficios más constante que la de la gestión del bueno de Madoff.
Sin embargo, como en el sistema se mostraba, el mismo estaba en el mercado constantemente girándose en sentido opuesto a la vez que se cerraba una operación.
A primera vista podemos pensar, que cantidad de puntos se nos están yendo por el mero hecho de esperar a que se produzca la operación contraria, y eso mismo podría perecer a simple vista, pero nada como pasar el algodón para ver si este nos engaña o nos dice algo que podemos no podemos ver a simple vista.
Y para esto meteremos una nueva variable. Cerraremos la posición cuando la media de 20 cruce a la de 40, volviendo a abrir la posición cuando se produzca de nuevo el cruce de las medias siempre a favor de la media mayor ( por favor leer el post de la semana pasada) asegurando de esta forma los beneficios que hemos obtenido hasta entonces, sin esperar a que se gire y cruce a la de 200.
¿más tranquilo así?, muy posiblemente. Vamos a preguntarle de todas formas a tu bolsillo.
La verdad es que nada como una prueba para ver que los resultados no son como podríamos esperar, aunque son buenos, no son como los de la primera muestra, además del considerable aumento de comisiones por las operaciones realizadas con peligro el consiguiente peligro de deslizamiento que tiene esto, el mayor coste que se asume en la operativa con futuros. Vemos como las cosas más fáciles son en este caso mucho más efectivas. Y así lo son el la mayoría de los casos.
Datos:
Ganancia: 155.622 % (calculado sobre el índice)
Peor serie de pérdidas: 32.126 % (calculado sobre el índice)
Ratio sharpe: 0,53
¿Cómo podríamos caer en un error de sobreoptimización?, ajustando demasiado los stops, metiendo tantas variables a nuestro sistema que más que sistema se convierta en una combinación de casualidades, metiendo variables que signifiquen prácticamente lo mismo, o cualquiera que más que mejorar los beneficios mejore nuestra percepción de control.
Muchas marcas de leche, para vender lo mismo pero con tonterías.
Conclusión, no más búsqueda en pasillos maléficos en el que se vende los mismo.
Pd: este artículo no pretende ser una recomendación de compra o de venta de cualquier activo lactoso o con apariencia de serlo de alguna marca en concreto. No pretende menospreciar los principios activos creados en laboratorios frente a la vaca lechera de toda la vida de dios. Este artículo se ha escrito desde la ignorancia y la falta de sentido de la orientación por lo que señor organizador de pasillos de supermercados no se de por ofendido. Recuerde que en este país todos opinamos de todo.
