Gana un millón de euros con esta técnica de trading
Picaste. Vergüenza te tendría que dar haber caído en un título tan manifiestamente engañoso y carente de toda lógica. No obstante, no te preocupes, yo también habría caído. Una parte de nosotros sigue tirando hacia ese lado más oscuro de nuestra persona intentando dar una y otra vez con aquel edge perfecto que nos ayude a nunca más tener que recoger una pérdida anotando una x en nuestro casillero de beneficios.
Y es que la literatura, referente al trading, está inundada de supuestas formas de hacer dinero pero poca es la que nos habla sobre cómo no perderlo o en su defecto de cómo perder menos cuando vengan maldadas. Obviamente un libro que se titule “Cómo gestionar nuestro capital para ganar dinero en bolsa” venderá muchos más ejemplares que aquel que se titule “cómo gestionar nuestro capital teniendo calculado el riesgo en bolsa”. ¿Seremos nosotros mismos en nuestro afán de escuchar aquello que queremos oír los que estemos empujando al auge de constantes estafadores en el mundo del trading que nos sigan contando las mismas mentiras de siempre?. Es por esto, que si sólo te comprarías el primer libro y nunca el segundo, ya que eso de controlar el riesgo es un rollo, te invito a que mientras sigo soltando el rollo mires a las bonitas fotos repartidas por el post de unos preciosos perritos. Que las disfrutes. Espero de todas formas que sigas leyendo.
Lo que está claro es que en todo momento utilicemos la operativa que utilicemos necesitamos tener controlado el riesgo. Tanto más cuando se utiliza una operativa discrecional en la que además buscamos un recorrido al precio, estando expuestos a los envites del mercado. Además del consabido stop de pérdidas, esto es, aquel punto del mercado en el que nosotros hemos decidido de ante mano que no queremos seguir en la fiesta, un punto importante a partir del cual controlaremos el riesgo es en el momento de decidir el tamaño de nuestra posición en un determinado momento. De esta forma te presento , tal y como dicen los castizos, el tamaño de la posición.
Cuántas veces hemos visto como después de una racha ganadora si no se tiene el debido cuidado se han devuelto las ganancias obtenidas hasta entonces en un periodo de tiempo, relativamente breve en comparación con la racha ganadora. Este es un síntoma claro de un mal cálculo del tamaño de la posición con la que operamos. No obstante, corremos el riesgo de irnos al extremo opuesto, y es operar con un tamaño tan pequeño que nos quedemos estancados en con una curva de beneficios que permanezca inalterable e impasible tanto ante las operaciones ganadoras como ante las perdedoras.
Tipo number one.
Empezando con el primero de los posibles modelos de tipos de posición, está el archiconocido tamaño de posición fija. Osease, atizarle siempre con la misma cantidad sean x acciones o el típico futurito de turno.
Está claro que a los defensores de este tipo tendrán que sufrir unas variaciones en su cuenta mayores de lo deseado dado que dependerán de dónde tengan situada la salida en cada determinada operación. Ya que si su stop está a 10 puntos en una operación y a 100 en la segunda, operando con la misma cantidad la inclinación de nuestra curva de beneficios será más parecido a un electrocardiograma que a una bonita escalera.
Este tipo de gestión es más común entre aquellos que hacen una operativa intradiaria con recorridos y stops fijos. Pero si varias entre activos, timeframes y/o objetivos/stops, no creo que sea una buena opción para ti. De hecho, diría que uno de los principales motivos de pérdidas entre aquellos que empiezan en el mundo del trading sea este. Operar siempre con la misma cantidad o en todo caso, a ojo.
De hecho, incluso en el mejor de los casos este tipo de gestión dejará de dar los resultados deseados. Imaginamos que tenemos una cuenta con 500 euros en el que cada punto del activo que negociemos sea de 5 euros. Después de 100 operaciones ganadoras habremos ganado 500 euros, esto es un 100%. Pero después de otras 100 operaciones con un mismo resultado medio solo habremos tenido un retorno de un 50%. Obviamente cuanto mayor vaya siendo la ganancia menor será el porcentaje de retorno utilizando esta misma estrategia para calcular nuestra posición.
Este tipo de cálculo de la posición es válido si retiras las ganancias periódicamente y gestionas un mismo activo con stops y objetivos fijos. De lo contrario, tienes que saber que tienes una bomba a punto de estallar, ya que cada pérdida lo que hará será aumentar tu nivel de apalancamiento estando en todo momento además dependiendo del desarrollo de tu sistema.
Tipo number to.
Modelo de fracción fija. Esto ayuda a guardarnos de los problemas que operar con un tamaño de posición fija nos dará. Desarrollado por el bueno de Vince, Ralph Vince en 1990 y popularizado por uno de nuestros colaboradores en Hispatrading Magazine (suscripción gratuita a partir del número de enero *), Alexander Elder.
Para simplificarlo podemos decir que el modelo de fracción fija es aquel que calcula el tamaño de la posición en función de una determinada pérdida que queramos asumir, en relación al tamaño del capital gestionado. Por ejemplo, calcular el tamaño de la posición de tal forma que en caso de tocar nuestro stop de pérdidas no perdamos más de un 2% de nuestra cuenta.
Una de las ventajas que nos da esta forma de calcular la posición es que el nuestro nivel de exposición subirá conforme vayamos ganando beneficiándonos del efecto compuesto y se reducirá conforme vayamos perdiendo. De esta forma, nuestro crecimiento será exponencial en vez de aritmético tal y como veíamos en el primer modelo.
Otro día seguimos hablando de perritos o de cómo calcular el tamaño de la posición.
¿Cuál utilizas tú?. Te escucho.
*cuña descarada de publi
