Participaciones del usuario Victor.monfort

Victor.monfort 30/06/14 11:11

Ha respondido al tema Análisis Pares Forex

Gracias Utrera!! Para lo que quieras ;) Un abrazo!!

Victor.monfort 30/06/14 11:05

Ha respondido al tema Análisis Pares Forex

Buenos días Efrén, pues si que ha acabado siendo una trampa. Yo estoy en las mismas, esperando el rebote, soy de la misma opinión que tú y veo muy fuerte al NZD. Aun así siendo sincero he tenido mucha suerte haya sido de madrugada, porque si que hubiese entrado en este punto ;) Sección sobre soporte y fibo + martillo. La línea roja es cuando hubiese entrado al superar, menos mal que eran las 6:30 de la mañana y estaba durmiendo jajajjaa Pues nada, tocará esperarle un poco más abajo. La señal de entrada debería ser conjunta en NZDUSD y NZDCHF 2 zonas en ambos de posible rebote. La primera entre ya y 10 pips y la siguiente la zona de largo plazo superada por el impulso situada 60 pips más abajo en ambos casos. Luego por otro lado está el NZDJPY que no me dice nada bueno jajajja A esperar pues ;) Un saludo Efrén!!

Victor.monfort 29/06/14 20:23

Ha respondido al tema Backtesting automático con Prorealtime

Ya estoy por aquí, que estaba viendo el partido de holanda mientras que el backtesting hacia su trabajo!! Finalmente el PRT ha dado estos datos tras optimizar las variables: Aquí siempre lo ordeno por % de operaciones ganadoras y no por rentabilidad total obtenida. Y siempre elijo la opción que me parezca más lógica, es decir siempre elegiré antes un cruce de medias entre un 50-100 a un 26-47. En este caso el % ganador es muy parecido en todas (y muy bajo) así que elijo la de 30-170 (Nº redondos) y stop 2xATR y TP 20xATR para que coja toda la tendencia ya que tiene un % win/loss muy pobre. Que decir del robot: - Rentabilidad buena - DD horrible - % Win/Loss muy malo - Curva de beneficios no muy buena (sube, baja, sube, etc) Que hacer ahora. Al ser un robot tendencial a mi me gusta añadirle un filtro humano, es decir, mi visión de mercado. Por esto es tan importante hacer uno mismo un robot, para saber cuando funciona mejor y cuando peor, por eso no vale lo de comprar un robot por 300$ y dejarlo funcionando en MT4. Ójala jajajjaa. Entonces, sabiendo que mi robot es tendencial veo que gano mucho más comprando (184%) que vendiendo (-61%) por lo que es obvio que el GBPUSD se encuentra en una tendencia alcista no?? Por lo menos en el último año. Pongo gráfico diario: Pues sí, es más que obvio que el par está en clara tendencia alcista y por ahora no da signos de cambio por lo que voy a modificar mi robot para que sólo entre largo en el mercado. Borramos lo que pone en rojo validamos Y VOILÁ!!!! La cosa se empieza a poner interesante jajajjaja El robot pasa a tener una rentabilidad brutal!! Si bien casi todos los ratios han mejorado brutalmente, el DD y el Win/Loss Ratio siguen siendo lamentables. Así que lo que vamos a hacer es implementar una serie de indicadores clásicos para ver si mejoramos esa parte o como mínimo el DD que es importantísimo. Añadimos el Parabolic-SAR: Os lo pongo así para que luego vosotros sepais poner los códigos y probarlo por vuestra cuenta ;) Y de pronto: Hemos subido un 30% la rentabilidad, mejorado bastante el ratio ganancia/pérdida, pero el DD y el % win/loss siguen siendo inaceptables. Añadimos el RSI (Pero lo utilizaré de manera diferente, voy a poner que no compre si el RSI es mayor que 80 que significará que está sobrecomprado, pero si en todo lo demás, es decir de 80 para abajo) Y a ver que sale Increible!! jajajjaa. Seguimos mejorando todos los ratios y filtrando las entradas. El robot empieza a tener un % ganador de campeonato para un año y eso que ya está restadas las comisiones y el spread (siempre pongo uno mayor por si las moscas) Todo empieza a pintar muy bien, pero hasta que el DD no baje yo ahí no meto ni un euro. Probamos añadiendo un tercer indicador, el estocástico: Tengo curiosidad de ver que sale jajajja, por cierto como podeis ver me gusta utilizar zonas más alejadas de la sobrecompra tradicional. Se que en el RSI está en 70, pero la he puesto en 80, lo mismo para el estocástico que se que está en 80 pero prefiero ponerla en 90. Esto ya son gustos y algo de experiencia también de hacer muchas pruebas ;) Paso de optimizar estas variables, lo dejo tal y como están. A ver que sale: Bueno, bueno, bueno!!! Por fin el cambio esperado. Acabamos de perder un 220% de rentabilidad pero nuestro DD se ha visto reducido casi 3/4 partes. El robot queda tal que así: - Rentabilidad 113% - Ganancia media por operación: 1500€ - Pérdida media por operación: 200€ - DD 17% - 1 orden cada dos días - un 20% del tiempo en el mercado Esto ya empieza a ser un robot a tener en cuenta. Vamos a ver su curva de beneficio: Mucho mejor que la otra, más limpia y con inclinación positiva. Resumimos las características internas del robot: - Sólo largos tras: 1) Cruce de medias exponenciales 30-170 (la corta cruza la larga por encima) 2) Parabolic-SAR por debajo del precio 3) RSI > 80 4) Estocástico > 90 - Stop = ATR del momento x 2 - Take Profit = ATR del momento x 20 - Money Management: 1) 1,5% de la cuenta por posición referenciado al stop 2) Reinversión de beneficios Y con esto doy por concluida la demostración. De normal esto suele tardar poco, aunque subiendo fotos y con el lio de dibujar con el paint los códigos he perdido toda la tarde jajjajaja. Decir que este código se puede mejorar mucho más, es lo de siempre prueba y error ;) No hay más que comparar los datos de la primera prueba (que daba pérdidas) con los del robot final. Los siguientes pasos serían probar el código en el resto de pares, luego en demo, luego en walk-forward y finalmente sacarlo a real. Espero que os haya servido, al menos para hacer vuestras propias pruebas ;) yo la verdad es que ya estoy agotado jajjaajaja Saludos!!!

Victor.monfort 29/06/14 17:24

Ha respondido al tema Backtesting automático con Prorealtime

Hola a todos!! Vamos a ver como crear un sistema tendencial ganador rápidamente y de la manera más sencilla. Se aceptan críticas y todo tipo de ideas. Voy a ir creando el "robot" a medida que vaya escribiendo el hilo, así que lo siento si los resultados no son muy espectaculares o son malos directamente pero es para que se vea como se va haciendo desde cero. Voy a añadir una imagen a cada paso para que quede todo más claro ;) Primero de todo escogemos un par tendencial y líquido, el GBPUSD mismo y le damos a crear backtest. Acto seguido rellenamos la parte de la derecha con los datos de nuestro broker, yo lo tengo así: El siguiente paso es definir cuando comprar y cuando vender. Va a ser un sistema tipiquísimo de cruce de medias. Lo de siempre, cuando la corta cruza la larga compramos y al revés vendemos. Añadimos las medias en el gráfico (He escogido las exponenciales de 20 y 50 pero pueden ser cualquier otras) y definimos los parámetros. Simplemente hay que hacer click en el propio gráfico para escogerlas en el backtest. Y quedaría algo como esto: Compra: Venta: Una vez tenemos todo configurado le damos a validar y nos saldrá un código como este: Ahora que ya tenemos el código base hacemos la primera prueba para ver como va sin hacer nada más. Es un sistema muy sencillo y que no tiene más secreto, este es el resultado: Pérdidas pequeñas, drawdown alto, 99% de tiempo dentro del mercado.... Un sistema muy primitivo vamos Ahora es cuando empieza lo bueno y hay que empezar a mejorar el código y darle cuerpo. Empezamos quitando las órdenes de salida de mercado (tanto de largos como de cortos) para añadir un stop de pérdidas y un Take Profit ambos basados en la volatilidad (voy a utilizar el ATR). También eliminamos el 1 (de un contrato) por la variable posición y así le añadimos un Money Management del 1,5% por posición referenciado al stop. Eliminamos lo que está en rojo y añadimos lo que pongo ahora en verde: Ahora vamos a ver como funciona y ver si ha mejorado algo, aunque poco algo seguro que mejora ;) Al ser tendencial pongo de primer ejemplo un Stop x10 ATR y un TP x20 ATR. Validamos cambios y: Prácticamente igual, rentabilidad y DD casi igual y menor tiempo de exposición al mercado, el resto de datos ni fu ni fa. Seguimos que aun no podemos tirar la toalla. Ahora empezamos con la optimización. Sustituimos los valores de las medias, el stop y el Take Profit por variables a, b, c y d y definimos los valores a calcular Valido y veo que me da error porque son muchas variables a tener en cuenta por lo que debo reducir el número de posibilidades. Error: Reducimos posibilidades y validamos Tarda un rato en calcular, así que luego sigo ;) Ya va por un 20% Ahora un 37%

Victor.monfort 29/06/14 13:39

Ha respondido al tema Backtesting automático con Prorealtime

David!! Si, me refería a lo segundo, a un filtro horario. Esa guía es la que puse al inicio del post, me la he leido entera, pero no tengo la "originalidad" para crear el código jajajjaa, no me sale :D Gracias!!

Victor.monfort 29/06/14 13:36

Ha respondido al tema Backtesting automático con Prorealtime

Tienes toda la razón Ismael!! Yo el ATR lo utilizo de manera básica. En cuanto a la volatilidad se que hay mucho más detrás y es un tema muy importante, a mi sobre todo me sirve como señal de aviso, de que algo va a pasar, pero como bien dices en mi operativa tampoco es algo esencial, pero si algo que siempre hay que tener en cuenta ;) Un saludo!!

Victor.monfort 29/06/14 12:56

Ha respondido al tema Análisis Pares Forex

Vamos a analizar la semana como siempre para ver que tiene fortaleza y que debilidad en el mercado forex y poder así tomar posiciones en el corto plazo siempre que vayan a favor de nuestro análisis de largo plazo. Imagen correlaciones última semana: Fortaleza: CAD y NZD Debilidad: GBP y EUR/CHF En mi análisis llevo esperando un tiempo al NZD y vemos como es el que la última semana ha tenido un impulso mas fuerte y ahora está haciendo un retroceso (momento en el que entraré) En rojo el impulso, en verde el retroceso. Ahora las entradas que voy a buscar y que me voy a centrar son: 1) NZD/CHF Entradas al retroceso o tras rotura de máximo. 2) USD/CAD 3)EUR/CAD Mismas líneas que al inicio del post, sólo pongo las del largo plazo, pero tanto en la 2 como en la 3 voy a buscar ventas hasta soporte. La verdad es que el precio lleva ya unas semanas muy limpio y con una condición de mercado bastante clara. Esta siendo fácil operar una serie de pares, esperemos que dure jejeje ;) Un saludo a todos y buen trading.

Victor.monfort 27/06/14 13:01

Ha respondido al tema Análisis Pares Forex

Qué tal David!! Yo al eurusd le tengo mucho respeto jajajja entre el BCE y la FED me llevan loco así que sólo opero mediante un robot antitendencial (él único de todas las pruebas que utilizo en real). Mi visión discrecional la pongo en Renko (10 pips por caja) y así elimino los laterales de tiempo para ver mejor la dirección: Al ser Renko no sale la mega vela de noticias que tocó el soporte de abajo, pero mi visión es que ha sido rechazado del soporte y le queda un tramito a la resistencia (línea azul del medio) y ahí se verá que hace el precio ;) Haré lo de siempre, poner "una caja o zona" para ver hacia donde rompe con seguridad y el próx objetivo será la resistencia de arriba del todo o volver al soporte. Un saludo David y buen fin de semana!!

Victor.monfort 26/06/14 21:11

Ha respondido al tema Backtesting automático con Prorealtime

Yo utilizo mucho la volatilidad, me parece una herramienta imprescindible. En discrecional cuando no se muy bien donde colocar el stop según el gráfico utilizo el ATR, para los robots lo utilizo más, de hecho es tanto mi stop como mi Take Profit. Luego ya para carteras de acciones, opciones y demás viene mejor aún pero yo personalmente no utilizo mucho estos mercados/activos. Un saludo!!

Victor.monfort 26/06/14 21:06

Ha respondido al tema Backtesting automático con Prorealtime

Esta muy bien!! Para ser tendencial tiene muy buen % de aciertos aunque un profit factor algo bajo para mi gusto (por eso de alargar beneficios en tendencias aunque sean cortas). Yo no optimizo ya casi ningún sistema, si no me va bien "de serie" optimizado irá peor. Lo del filtro de tiempo me parece una idea genial, yo llevo tiempo intentando saber como escribir dicho código en PRT y no hay manera jajajjaja, soy un negado.... Estoy seguro que me evitaría más de una entrada fallia ;9 Un saludo David!!