Participaciones del usuario Turboman

Turboman 24/10/08 22:04

Ha comentado en el artículo Fondos estructurados (II)

Yo también soy un incondicional. Se decía en uno de los primero artículos que el valor de las opciones dependían del valor extrinseco (valor temporal más volatibilidad) y el valor intrinseco (lo que vale dependiendo del subyacente). Y ahora añades el tipo de interés para calcular una opción para un vencimiento lejano. Me lo puedes explicar por favor?saludos.

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Turboman 23/10/08 17:56

Ha comentado en el artículo Contestaciones a todas las dudas.

Y me pregunto yo: ¿sería bueno que supieramos la media, para ver si la cotización actual está cerca o no de la misma?Claro que sería difícil calcularla. Saludos.

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Turboman 20/10/08 17:17

Ha comentado en el artículo Sacar partido de la desviación típica.

Otra cosa Ameno, Cómo podemos saber la volatibilidad de las opcioens ATM? Hay algún broker que las dé? Ya veo que un lector sí las tiene, pero de donde las puede ver? Interactive broker da la Volatibilidad implicita pero no la Desviación standadar que yo sepa. Este es un artículo clave, por esto hay más dudas y preguntas. gracias y saludos.

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Turboman 19/10/08 17:45

Ha comentado en el artículo Sacar partido de la desviación típica.

Hola Ameno, No entiendo cómo resulta de las 2.67 sigmas, la probabilidad de 0,004%, ni las 99,62% de probabilidades. No entiendo cómo de un número se va a otro. saludos.

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Turboman 02/10/08 22:48

Ha comentado en el artículo Contesto a los comentarios.

El futuro y la volatibilidad futura no se puede conocer, pero hay alguna manera de saber què garantias te pedirà el broker si las opciones llegan a cierta volatilidad?La cantidad de dinero exigida en garantias se basa en el riesgo (volatibilidad) y el tiempo que queda para el vencimiento, entiendo yo, si me equivoco me lo dices. El aumento de la primera las aumenta y el paso del segundo las disminuye.Habría alguna manera de saber cuantas garantias nos va a pedir el broker si la cotización llega a tal precio tal día?. Si así fuera, un especulador en opciones sabiendo los fondos que puede destinar para garantias. De tal forma que ello ayudaría para las estrategías, porque se podria poner un límite a la misma.Porque imagino yo que si una vez que las garantias exigidas por el broker superan las que uno puede depositar, se deshacen las posiciones. saludos

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Turboman 24/09/08 17:57

Ha comentado en el artículo Opciones (IX). Aprovechar la volatilidad

Buenas tardes, Ameno dices:"Siendo una estrategia ejecutada con opciones al dinero, el paso del tiempo reducirá muy rápidamente el valor de las primas". Yo me pregunto por què el valor temporal hará bajar más rapidamente estas opciones al dinero que otras (sean en el dinero o fuera del dinero).Otra cuestión es que entiendo que esta estrategia también se puede aplicar cuando con nuestro analisis veamos probable un lateral, sobre todo si ha habido un aumento importante de la volatibilidad, no es así?saludos.

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Turboman 23/09/08 18:14

Ha comentado en el artículo Opciones (VII). Comprar o vender al precio que queremos.

Sí, Juanjo así es. Pero la explicación a mis dudas están en el siguiente artículo de Ameno. saludos.

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Turboman 22/09/08 13:21

Ha comentado en el artículo Opciones (VIII). Aprovechar la indecisión.

Magnifico artículo. Una pregunta. Puede ser que donde dices:"En las dos últimas semanas, la prima de cualquier opción pierde la misma cantidad de valor por el paso del tiempo que en toda la vida de la opción", debería decir..." casi pierde la misma cantidad...".Porque si no significa que en las dos primeras semanas no pierde valor temporal. saludos.

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Turboman 18/09/08 22:39

Ha comentado en el artículo Aclaraciones acerca de la estrategia de ayer

Entendido, gracias.

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Turboman 17/09/08 20:25

Ha comentado en el artículo Opciones (VII). Comprar o vender al precio que queremos.

Hola Ameno, Puede que esté equivocado pero no entiendo la estrategia de este artículo. Yo estaba tomando café y sin poner orden stop. Bien. Quería comprar a 11105 y el Ibex está a 11125. Si yo vendo una put 11100, yo me obligo a comprar el Ibex a este precio SI la persona que me compró la put y obtuvo así el derecho a vendermela quiere ejercer ese derecho. Y querrá ejercerlo SI el Ibex está el día del vencimiento por debajo de 11100. De manera que esa persona el día del vencimiento irá al mercado comprará el Ibex digamos que a 10500 y me lo venderá a mi que se lo tenía apalabrado por 11100. Pero sí eso sucede yo me arrepentiré de haber vendido una put a 11100, mi analisis del Ibex era equivocado y no habré querido comprar a 11100. Veamos el otro caso. Si yo vendo una call a 11400 me obligo a vender a otra persona el ibex a ese precio el día del vencimiento SI esa persona quiere ejercer su derecho de comprar. Querrá ejercer su derecho SI el Ibex está más arriba, por ejemplo a 11500; entonces esa persona me comprará el ibex a 11400 como teniamos contratado y se irá al mercado y lo venderá a 11500. Yo no hubiera querido adquirir está obligación de comprometerme de vender le Ibex a 11400, porque el Ibex está a 11500 y yo tendré que ir al mercado comprar ibex a 11500 y venderselo a la otra persona por 11400, como teníamos pactado. A no ser que: el ibex está a 11125 y yo quería comprar a 11105. Vendo una put a 11100, el ibex está más bajo el día de venicimiento de 11100 y compro a ese precio. Luego el Ibex sube, y al siguiente vencimiento el ibex está por encima de 11400, y como tengo la call vendida, me obligan a vender el ibex a 11400 porque el ibex está a 11500. Pero para contemplar esta actuación prefiero dejar de tomar café. Ameno, no entiendo esta estrategia, quizá hay algo que se me escapa, me lo quieres explicar porfavor. Saludos.

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