Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de taranina
  3. Participaciones

Participaciones del usuario taranina

taranina 03/01/19 13:51
Ha comentado en el artículo Actualización Cartera Modelo 2018 Semana 40. 208%
Hola. LLevo siguiendo vuestra cartera casi desde el principio y da ganas de "meterse", podéis informarme como puedo hacer un seguimiento en tiempo real de las aperturas y cierres. Opero con IB y me cuesta iniciarme ya que sólo recibir la información de mercado son unos 120 $/mes. Quisiera aprender y operar, si es posible todo al mismo tiempo. Hasta la fecha sólo opero con opciones, sobre todo spreads de opciones. Espero vuestra información. Gracias
ir al comentario
taranina 26/02/18 16:44
Ha comentado en el artículo Reflexiones sobre la mejor empresa española - Parte 2
Y si estas dispuesto a comprar más abajo, ¿Porqué no vendes PUT? Con la bajada ha subido la volatilidad y estan a buen precio, por ejemplo la PUT 24,66 su prima es de 66, lo que es lo mismo que comprar a 24 y sino lo hace te quedas con la prima. Es una duda, ya que yo opero principalmente con opciones. Un saludo
ir al comentario
taranina 03/05/17 18:57
Ha comentado en el artículo Venta semanal de puts del VIX
Se me ha olvidado añadir... La venta de CALL se tendría que realizar la semana más cercana al vto., para compensar con la put, que teóricamente estamos en pérdidas, ya que sino no hace falta vender call. Esta opción si tiene depreciación fuerte por Theta. Si el vix sube, las puts vendidas de otras semanas se podrán recomprar y compensaría con creces el aumento de la call vendida.
ir al comentario
taranina 03/05/17 18:44
Ha comentado en el artículo Venta semanal de puts del VIX
Buenas tardes, vaya por delante que me gusta más esta estrategia que la venta puts mensuales, hay menos riesgo y más controlado. Mi duda es... ¿Porqué no acompañar la venta de la put con venta de call del mismo strike o superior? ayudaría a soportar las bajadas del vix y en muchos mas casos la estrategia sería ganadora. Ejemplo: Vto. 9/5/17, strike 12 Call 0.35 Delta 0.26 Put 1.10 Delta -0.78. Punto de pérdida 10.55. Nuestro margen de bajada es mucho mayor y si el vix sube, se deshace con beneficio como refleja la Delta. Ayer hice la prueba y con la subida del vix de hoy hasta las 17 horas he deshecho la posición con beneficios. Seguramente porque me parece muy evidente, tendrá algún fallo, por eso la expongo. Por muy brusca que sea la subida del vix, que es lo que da miedo, en opciones semanales son controlables. ¿Qué esta mal? Saludos,
ir al comentario
taranina 20/04/17 15:39
Ha comentado en el artículo Venta de puts del VIX de meses lejanos
Pero si tienes 21 PUT vendidas a más o menos 220$ también son varios miles de beneficios. Este subyacente no es de los que pierden aceite, todo lo contrario. Sólo pierde algo cuando los futuros del VIX estan en "contango", creo que se llama. De todas formas, estoy de acuerdo que la idea original es una y esa hay que utilizar. Más bien mi comentario esta en utilizar los dos subyacentes y crear una idea parecida. Un saludo,
ir al comentario
taranina 20/04/17 15:14
Ha comentado en el artículo Venta de puts del VIX de meses lejanos
Una consulta Francisco: Como le vendría a esta estrategia apoyarla comprando acciones de SVXY, si el VIX cae esta ETF aumenta, lo que nos compensa la venta de PUT además del paso del tiempo y si el VIX sube nos sirve como cobertura importante del valor de la ETF. Podrían ser 10 acciones por cada PUT vendida.
ir al comentario
taranina 14/10/15 14:04
Ha comentado en el artículo Actualización de la estrategia "La Modesta Infalible" (3)
Hola a todos, semitas o antisemitas... Como dije en otro comentario, no iba a seguir al pie de la letra la estrategia de Linares... creo que entre todos lo habéis acojonado un "poco" con tanto riesgo, asi como él creía que el mercado se iba para "bajo". Aunque la volatilidad hubiera subido el fin de este subyacente ha sido irse para bajo, cosa que ya ha ocurrido. He "rolado" la CALL 50 de Octubre por la del 20/11/15, con unos ingresos adicionales de 400$, al mismo tiempo he comprado 20 acc de UVXY a 33,50. Con esto ya tengo pagadas que las acciones se vayan a 0, me he cubierto una posible subida fuerte de volatilidad en más de un 30%, lo que baja mucho las garantías a aportar. Espero a partir de Noviembre que las CALL que role sean ingresos netos para la estrategia, aunque no la veo multiplicando por 10 el capital... ya veremos. Estoy con Francisco en que ha visto una oportunidad de ganarle dinero al mercado y ha propuesto una estrategia, puedo diferir en el modo que ha utilizado, pero puede ser mejor que el que yo creo se debería utilizar. No estoy con los intervinientes en este artículo que lo utilizan para hacer demagogia de sus creencias, tanto en un sentido como en otro. Este artículo y sus comentarios tenían que servir para aprender a las herramientas que tiene el mercado (opciones, acciones, etc.) para obtener rentabilidades y medir riesgos. Como llevar una estrategia... con lo chulo que es esto. No voy a intervenir más, aunque seguiré la estrategia y las que proponga Francisco. Un saludo,
ir al comentario
taranina 17/09/15 12:51
Ha comentado en el artículo Actualización de la estrategia "La Modesta Infalible" (2)
Hola Siames... no sé porqué pero me pareces un poco "troll" LLevo mucho tiempo el los mercados y en opciones, casi toda mi operativa es con estrategias bidireccionales sobre todo con dobles calendars, quizá porque no tengo ojo para opinar para donde va a ir el mercado o el subyacente, suelo ganar, pero siendo bidireccional las ganancias son pocas, la ganancia esta en adivinar para donde se vá. Tener claro para donde va a ir un subyacente es una gran ventaja y no hay que desaprovecharla. Suelo operar este subyacente (UVXY) porque tengo claro que cuanto más suba, mas abajo se irá. Siempre lo opero con calendars put... y me va muy bien. Creo que LLinares, con esta misma idea de conocer el subyacente presenta estrategias para aprovecharse de ello... cosa que me parece muy correcta, y a medio plazo ganará seguro. No sé porque dices que el broker es el que ganará, el coste en comisiones es muy bajo, yo he pagado +- 2,50$ por abrir la estrategia, y cada movimiento sólo me costará 1$. En 5 años puedo hacerle +- 50 operaciones, el total en 5 años es de +- 52,50$, no creo que el broker gane mucho conmigo. Creo que a la estrategia abierta le añadiría operarla conjuntamente con el SVXY (Venta de CALL o Calendars PUT), la transformaría en bidireccional, aunque todo esto sería una estrategia distinta. En resumen... Tener claro para donde va a ir un subyacente es una ventaja, y no hay que desaprovecharla. Un saludo,
ir al comentario