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Contenidos recomendados por Talentum

Talentum 16/09/17 14:00
Ha comentado en el artículo Venta semanal de puts del VIX
Hola Francisco, En los comentarios de tus posts de estrategias de venta de puts del VIX he leído que, en los días previos al vencimiento de las puts, la caída del valor temporal se ve atenuada en la put más cercana por un incremento de su valor intrínseco, que se debe al fuerte contango de los futuros. Esto hace que en esos días el diferencial entre las dos puts más próximas a vencimiento se mueva. He comprobado durante semanas este efecto con puts semanales y mensuales. Por ejemplo, ayer las puts 15 (mensuales) cotizaban así poco antes del cierre: sep 3,80 - 4,00 oct 2,85 - 2,95 nov 2,70 - 2,75 dic 2,60 - 2,70 spread oct-sep = -1,00 spread nov-oct = -0,15 spread dic-nov = -0,10 ¿Qué opinas de una estrategia de venta de put spreads? Vendo nov-oct a -0,15 y lo recompro un mes más tarde a -1,00, ganando 0,85. Suponiendo que sea una estrategia válida, también leí que estos spreads no tienen liquidez y que hay que entrar por patas. Y luego están las horquillas y las comisiones. Un saludo
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Talentum 29/12/16 22:11
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los tipos de interés USA (GE)
Hola Raúl, En una fila cualquiera, a la izquierda de la pantalla, escribes GE y pulsas Intro. El cuadro que te sale te ofrece varios activos que podrían ser "GE". En el grupo "GLOBEX Euro-Dollar-GLOBEX", elige "Futures". En el cuadro que te sale, elige "Futures Spreads". En el cuadro que te sale, elige la solapa "Strategy". Y eligiendo "Calendar Spread", ahí puedes especificar el contrato que compras y el que vendes, así como la cantidad de cada uno. Hay otras maneras más fáciles, pero esta es la que yo utilizo. Te aconsejo que pongas muchas órdenes en Paper Trading antes de lanzarte. Un saludo.
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Talentum 15/07/16 19:56
Ha comentado en el artículo Actualización de las tendencias primarias en julio del 2016
Corrijo: Quabit hizo un contra split de 50 a 1 en mayo de este año. Así que tras deflactar el gráfico me sale que cotizaba a 4,20 cuando Francisco recomendó la entrada. Y el precio de entrada sería 3,00. Y la rentabilidad si ahora está a 1,00 sería -66%. Un saludo,
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Talentum 15/07/16 15:12
Ha comentado en el artículo Actualización de las tendencias primarias en julio del 2016
Hola Paripe, para que no haya malentendidos yo creo que es necesario aclarar que los precios recomendados para esas entradas eran: 0,06 para Quabit. 4,50 para Cem. Portland. 4,00 para A.Dominguez. De haberse conseguido esas entradas (que no lo se porque no las seguí) la rentabilidad con los datos que pones sería: 1566% en Quabit 33% en Cem. Portland. -25% en A.Dominguez. Un saludo.
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Talentum 12/03/13 20:01
Ha respondido al tema Por favor, Opiniones: Una pregunta básica:
Se me ocurren dos criterios a tener en cuenta: 1) Elegir el mercado donde tenga más volumen y, por lo tanto, más liquidez y mejor horquilla. 2) Elegir un mercado en euros, de forma que no haya que cubrir el riesgo divisa. Un saludo
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Talentum 07/03/13 10:31
Ha comentado en el artículo Pescanova muestra el lado más peligroso de la inversión apalancada con CFD´s.
Hola Drewan, Era impredecible en el sentido que no se podía saber qué iba a suceder exactamente ni en qué momento concreto iba a suceder. Pero había un indicio suficiente como para mantenerse al margen: tendencia primaria bajista. Para los que siguen el criterio de no operar nunca en contra de la primaria, con eso era suficiente. Un saludo.
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Talentum 19/02/13 17:26
Ha respondido al tema Convertir $483 en $150.000 en tres días, Estamos ante un nuevo record de trading?
Veo en el gráfico que la empresa abrió el pasado 24 de enero con un gap alcista del 39% con respecto al cierre anterior, coincidiendo todo esto con un anuncio de resultados muy positivos, cuando parece ser que el mercado esperaba resultados muy negativos. http://money.cnn.com/2013/01/23/technology/netflix-earnings/index.html Es decir, que operando al contado ya se habría ganado un 39% en un día. Como dice que el resultado lo obtuvo en tres días, puedo considerar por ejemplo que desde el mínimo del 23 de enero al máximo del 25 se hubiera ganado un 71% operando al contado. Para sacar una rentabilidad tal alta con opciones, tiene que haber tenido a favor el movimiento del precio y el incremento de la volatilidad. Pero de todas formas me parece un resultado extraordinario y no acabo de entenderlo. Si alguien pudiera aportar un gráfico de evolución de precios de opciones, podríamos ver si esto ha ocurrido de verdad. Un saludo
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Talentum 18/02/13 12:19
Ha respondido al tema Consulta acerca de Forex
Puedes hacer todas las operaciones que quieras. En un día, en una hora o en un minuto. Pero debes saber que la operativa en Forex se realiza con un fuerte apalancamiento, por lo que las pérdidas pueden ser cuantiosas y fulminantes. El mecanismo es muy ágil, tanto para ganar como para perder. Un saludo
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