Rugobal
23/08/10 20:31
Ha comentado en el artículo Apostemos al estallido del precio del oro
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Hola Ancorda, Francisco ha dicho que esta operacion se haria con contratos de futuros.
Lo que he entendido yo es que al comprar diciembre de 2010 y vender diciembre de 2011 estamos apostanto a que va a haber una diferencia muy grande entre los dos vencimientos al final de anyo. Esto seria si se descubriera, digamos que Fort Knox esta vacio. En este caso segun Francisco, lo que pasaria es que el precio de los vencimientos cercanos al actual bajarian muchisimo, lo cual haria a nuestro spread dispararse. Esto es lo que entiendo yo. Que me corrija alguien si estoy equivocado.
Lo que no tengo claro es que deberiamos hacer en caso de que llegue Diciembre y no se haya producido ningun sobresalto en el oro. Tendriamos que rolar el contrato de Diciembre de 2010? Los dos? Ninguno y cerrar la operacion?
Y tambien: Francisco, cuando dices que si el calendario spread se hiciera ahora se cobrarian alrededor de 8.5 puntos? Estos puntos a que se deben?
Gracias