Participaciones del usuario Rubpad

Rubpad 20/02/10 19:11

Ha comentado en el artículo Vídeo del coloquio celebrado el 16 de febrero del 2.010

Buenas Francisco, Excelente el coloquio...y ya estoy apuntado a la primera semana del curso que empieza el lunes!!! Saludos y gracias

Rubpad 12/02/10 00:13

Ha comentado en el artículo Los fuertes ataques al euro: carnaza para ingenuos

Buenas noches, Al hilo de este tema, aprovecho para exponeros un concepto que no alcanzo a entender del libro de Francisco, que trata sobre dividas y que seguro que alguién me podrá explicar: Cuando en el libro (pg 146) se habla de futuros sobre divisas, pone el siguiente ejemplo: a) libra esterlina al tipo del 6,25% b) yen al tipo del 0,25% puesto que el diferencial es del 6%, esa es justo la diferencia que debe haber entre dos contratos de futuros de un mismo vencimiento entre esas divisas. Hasta aquí bien. Ahora introduce que compra 100.000 libras en futuros a 1 año y vende 100.000 yenes al mismo vencimiento. Bien, entiendo que quien haga esta operación piensa que el diferencial entre las dos divisas va a subir (como en el caso del trigo-maiz, o de la gasolina contra gasoleo), ya sea porque suba la libra o baje el yen o, en cualquier caso, una combinación de ambas que amplie esa diferencia no? Pues lo que me rompe es que dice que el diferencial no varia, y en cambio por el mero hecho de comprar libras y vender yenes, ganas un 6%. Creía tener entendido (mal por lo que veo), que al comprar un futuro tu no recibías las libras hasta su vencimiento, y que las pagabas en el momento del vencimiento al precio pactado en el momento de compra, por lo que no veo cómo ni porqué vas a ganar ese 6% adicional. Supongo que lo ganas porque si compras 100.000 libras y las inviertes al 6,25%, y vendes 100.000 yenes que los pagas al ,25%, ahí tienes el diferencial, pero no entiendo porque los tienes si es un futuro. En fin, muchas gracias por aportar-me luz!! Saludos, Rubén

Rubpad 10/02/10 12:56

Ha comentado en el artículo El Ibex dibuja la bandera de España

Buenos días, Ligando el post de la banderita con el post de iberdrola, puede ser que Iberdrola esté formando otra posible banderita bajista? Veo que el volumen de contratación está bajando, y la cotización de hoy parece que se mantiene fija y formando la bandera. No tengo demasiada experiencia (estoy leyendo el libro detenidamente), pero ayer estuve mirando teoria y práctica y pensé en esto. Espero vuestras aportaciones!! Gracias!!!

Rubpad 05/02/10 09:15

Ha comentado en el artículo Metemos el trigo maíz para convertir pesetas a euros

Enoooorme explicación. Todo clarísimo! Saludos y gracias!

Rubpad 05/02/10 00:23

Ha comentado en el artículo Metemos el trigo maíz para convertir pesetas a euros

Gracias Septimo. He estado mirando un poco, y veo que por cada punto de variación en la cotización del bushel de maíz y trigo, ganas 50 usd (12,5 usd por cada 1/4 de punto). Así pues, si compro un futuro de trigo hoy es porque pienso que va a subir (y venderé un futuro de trigo antes de Julio de 2010 cuando lo crea conveniente), y por el contrario, si vendo el futuro de maíz hoy al precio que cotiza, es porque pienso que en Julio de 2010 estará más barato...Lo que no pillo es porque hago las operaciones combinadas..Es decir, el precio de estas dos materias primas esta intimamente relacionado? Saludos,

Rubpad 04/02/10 21:18

Ha comentado en el artículo Metemos el trigo maíz para convertir pesetas a euros

Buenas tardes a todos, Estoy todavia en fase de aprendizaje, leyendo y releyendo la primera parte del fantástico libro de Llinares (vayan mis agradecimientos por adelantado). Estoy justo comenzando la parte que habla de futuros, e intentado comprender esta operación, me surge la siguiente duda: a) de lo que se trata es de comprar un contrato de futuros de trigo, que entiendo tendré que liquidar en el mes de Julio de 2010 según he leido, y b) al mismo tiempo, vender un contrato de futuros de maíz, con el mismo vencimiento Cuando Llinares dice "entrar en el Spread", entiendo que es porque la diferencia entre el precio de uno y otro contrato es de entre 120-121 puntos entre si, y esa diferencia entre los precios existente hoy, variará en la fecha del vencimiento del contrato no? Ya he dicho que de momento, lo que hago sólamente es mirar gráficos con el visualchart y buscar tendencias, figuras, directrices, volúmenes concordantes y estas historias (lo digo por el nivel de la pregunta que he hecho antes) Supongo que esto del "trigo" y del "maiz", cotiza en algún sitio, tiene un gráfico, y del análisis técnico de sendos gráficos sale esta operación. Si alguien se queire currar una explicación del cómo y porque, y qué se espera de esta operación, le estaré agradecido... En todo caso, lo que sí tengo claro es que al próximo curso, me apunto el primero!! Bueno, un saludo para todos, y paro, que como primer post, es un poco largoooo! Saludos, Rubén