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12/09/16 17:06
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de septiembre
Buenas tardes, Como otros compañeros lo han hecho, yo expongo mis resultados: Yo he puesto aquí 4.400 euros, ya que de lo contrario no podía absorber las garantías que me pedía IB. No he operado nada más, y sólo he pagado comisiones de mantenimiento y de las operaciones de la estrategia, y me puse como límite que cuando bajara de 5.500 euros como neto de cuenta cerraría todo. Un 25% en pocos meses está muy bien, aunque evidentemente, no es el objetivo de un sistema de siembra. Si hoy acaba por debajo de esa cifra saldré y recogeré los beneficios (que tiene pinta). Saludos!
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25/07/16 16:20
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa, operaciones a efectuar durante el mes de julio
Buenas tardes, No tengo el +sep17-dic17, ya que no andaba muy suelto de garantías. Las garantías nocturnas de mantenimiento cuando opero con el último spread son de 7.000 euros en mi caso, y sólo opero a esto. El caso es que ahora ya tengo algo más de margen, y me planteo comprarlo. Lo hago? Espero? Ya no vale la pena? Y sobretodo, por qué lo tenemos? Muchas gracias por la ayuda!! Por cierto, el tema de garantías es el mismo para todos? Quizá tengo algo yo mal configurado? Mi cartera está sólo compuesto por esto, y no tengo historial en otros temas con IB.
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29/06/16 15:58
Ha comentado en el artículo Estrategia del apartamento en la playa, operaciones a efectuar durante el mes de julio
Una pregunta: con qué garantías estáis operando? Yo tengo -5ago+3oct+2dic. Puse 3k euros, y ahora tengo 5,1k euros y me dice que no puedo hacer ninguna de las dos operaciones propuestas porque necesito más garantías...(unos 500 euros más). Era por saber cómo las calculaban los de IB y que necesidades de garantías creéis que vamos a ir necesitando a medida que esto avance. No opero a nada más que esto ni tengo otras posiciones abiertas aquí. En cualquier caso, podría seguir con esta estrategia sin hacer estas dos operaciones? Gracias!
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14/06/16 11:33
Ha comentado en el artículo Operaciones para junio de la estrategia del apartamento en la playa
Buenos días, Si he entendido bien en la página web de cmegroup, el contrato de Julio vence tres días antes del día 25 de junio. Como el 25 de junio no es hábil, vence el 21 de junio. Esto quiere decir que antes del 21 habremos recomprado la posición verdad? Muchas gracias! Saludos, http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contract_specifications.html
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02/06/16 19:03
Ha comentado en el artículo Operaciones para junio de la estrategia del apartamento en la playa
Buenas tardes, Me he perdido tres días y me he quedado frito leyendo tanta compra y venda. Entiendo que de lo que se trata es de tener siempre los contratos que marca la fila de totales, verdad? Yo me quede con -6jul16/+6ago16; +2sep17/-2dic17 Y ahora tengo que ajustar mi cartera e ir poniendo ordenes para que tenga todo esto que aparece en la fila de totales? Muchas gracias!
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18/04/16 11:17
Ha comentado en el artículo Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con 2.000 euros (segundo grado)
Buenos días, Sólo por confirmar...O sea, que los que tenemos: a) 6 contratos de julo vendidos b) 12 contratos de agosto comprados c) 6 contratos de septiembre vendidos Lo que tenemos que hacer es: a) vender 6 contratos de agosto (nos quedamos con 6) b) comprar 6 contratos de septiembre (cerramos la posición) c) hacer las operaciones descritas con los futuros de 2017 Al final, nos quedaremos con los 6 de julio vendidos y los 6 de agosto comprados, es decir, con el spread julio/agosto, y con los de 2017. Gracias!
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27/09/12 10:26
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad en estéreo con sistema de siembra y rebautizo de las plusvalías regulares
Una pregunta: el subyacente SI en IB me envia la orden a través de NYMEX, no COMEX. Los precios y vencimientos cuadran, pero me queda la duda del mercado. Alguien me puede ayudar por favor y aclararme si estoy bien enfocado? Muchas gracias. Francisco, muchas gracias por la estrategia. Espero que algun dia decidas retomar los cursos (más allá de los de Talentum, que también estan muy bien!!!). Saludos!
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21/03/11 13:22
Ha comentado en el artículo Acabo de comprar puts de VXX
En el caso de hacerlo, esperaríamos mejor que cesara el repunte de volatilidad, y volviera a tomar la senda bajista no? En ese caso, el precio de la opción que venderíamos (mayo o junio) subiria respecto a ahora con las misma opciones (muy bajas) de que entrara en dinero en vencimiento. El único problema que le veo es que entrara en dinero (pero seria raro y en todo caso estaríamos cubiertos). Saludos!
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20/03/11 13:26
Ha comentado en el artículo Acabo de comprar puts de VXX
Buenas a todos! Se me ocurre que una vez dentro con Enero 12 a 3.25, podríamos vender el put 25 de Mayo-11 y así sucesivamente con los siguientes meses. Creo que el mes de Mayo está alrededor de 0,30 (marzo está en 0). Es una miseria, pero todo es "hacer marcha" no? Creo que seria una calendario spread en toda regla, cubierto por la opción comprada. Se me escapa algo? Que pensais sobre ello? Saludos! Rubén
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24/12/10 12:39
Ha comentado en el artículo Felices fiestas saturnales
FELICIES FIESTAS A TODOS!!Espero seguir aprendiendo junto con todos vosotros durante muchos años! Muchas gracias Francisco!! Yo también me sumo al grito: ARRIBA LOS DE ABAJO!
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28/10/10 15:36
Ha comentado en el artículo Mis pequeños tesoros (IV): El Quinto Elemento
Hola Flint, Según mis datos, el dia 5 abrió en 1143,25; a las 16.00 llegó a 1148,50, y en el mismo minuto, volvió a 1.143,25. Como este proceso lo ha hecho un ordenador, para él eso es señal de entrada: llego al punto de pivote y luego llego a la apertura. Supongo que aquí la clave, y es que sólo llego y no la traspasó. Modifico la restricción. MUCHAS GRACIAS!!!!! Saludos, Rubén
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28/10/10 15:26
Ha comentado en el artículo Mis pequeños tesoros (IV): El Quinto Elemento
Buenas Locorez! Primero de todo, muchas gracias por compartir tu trabajo y tus resultado. Tengo algunas preguntillas: a) (curiosidad) - Dónde compraste los datos y cuanto te costaron? Yo hice un pequeño programita que lo testeaba, pero gratis sólo encontré un año. b) Tienes el resultado por dia que funciono y día que no funciono? c) La última: interpreto que en global, funcionó en 119 días netos (1298-1179), que por 5 puntos son 595 puntos. De ahí hasta los 844,75 puntos, se trata de diferencias ganadas por cierre de posiciones a cierre de mercado pero "sin llegar a 5" no? Muchas gracias de nuevo! Saludos, Rubén EDITO: Cuando dices que se trata de las cotizaciones del ES, se trata de las cotizaciones del futuro del primer vencimiento del ES vigente a cada fecha, o directamente del Indice? Ahora me he quedado con la duda si esa sutil diferencia puede afectar, porque la clave de todo esto es la apertura del futuro del primer vencimiento. Igual Ferrán nos los puede aclarar...
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