Participaciones del usuario Romanrdgz - Bolsa

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Romanrdgz 02/03/17 23:47

Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35

Uf, sí que es denso el documento con la explicación... ¿La del ESTX50 cómo es? estaba pensando en vender un put 3000 y comprar uno 2900 para reducir margen, o alguna combinación similar, pero desconozco ahora mismo por completo el margen que me llevaría eso

Romanrdgz 02/03/17 15:12

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Eso he podido comprobar mediante previews en Interactive Brokers... Lo que me crispa es no haber encontrado las fórmulas EXACTAS para el cálculo de los margenes, ni en MEFF, ni en Euroexchange :|

Romanrdgz 02/03/17 08:14

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El 100% no, pero ándate con ojo porque 100 SPY es bastante pasta. Supongo que si no se puede comprar te asignarán la diferencia, pero mejor pregunta, o vende la call antes de vencimiento y listo.

Romanrdgz 28/02/17 08:59

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No conocía el planteamiento del diagonal spread como mera forma de reducir márgenes. Está claro que estoy muy limitado en las estrategias que finalmente uso y debería repasar las demás para no perder estas pequeñas joyas... En cualquier caso ahí lo planteas para el DAX... funciona esta reducción de margen con diagonal spread en el MEFF, o pasa como con la cuna vendida que te cuentan margen en ambas patas?

Romanrdgz 24/02/17 11:45

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¿Alguien tiene los ficheros de datos de MEFF pasados? De los daily de 2017 me faltan del 1 de enero al 17 de enero (ambos inclusive). De más atrás sólo tengo los HPYYMMFIE.C2 mensuales desde enero de 2011 hasta febrero de 2016 (inclusive). ¿Alguien tiene los mensuales 2016 de marzo a diciembre y los daily 1-17 enero 2017? También me sirven dailys anteriores a 2017 si hay...

Romanrdgz 23/02/17 17:02

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Tienes razón: mi error fue confundir el volumen mostrado en la web del meff con el open interest. He revisado los ficheros de datos que da MEFF y efectivamente el open interest era ayer de 251. No obstante, si mi contrapartida era un particular que cerraba su posición, entiendo que el open interest no se verá incrementado: para eso tendría que haber cruzado mi posición con el market maker. ¿Es así, no? La verdad es que en todo este tiempo nunca me lo había parado a pensar con detenimiento... Supongo que esta noche lo sabré, dependiendo de si el Open Interest permanece en 251 o sube a 257.

Romanrdgz 23/02/17 16:36

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Eso tiene más sentido, pero... ¿por qué MEFF indica entonces en su web que las posiciones abiertas ahora mismo en el strike 6000 son 6, y a ti te dice 251? Tengo que revisar los datos brutos que dan en fichero, a ver qué dicen... ¿Esos datos los sacaste del broker? ¿Cuál es el que usas?

Romanrdgz 23/02/17 13:03

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No te he entendido bien porque creo que se te ha cortado una frase. ¿Quieres decir que es normal que el DAX suba más que el IBEX porque entrega menos dividendos, y que por lo tanto el IBEX debiera ser a priori más estable para dedicarse a venderle cunas? Seems legit... aunque nunca me he puesto a medir qué diferencia existe en entrega de dividendos entre ambos

Romanrdgz 23/02/17 12:27

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Por cierto, sigo dándole vueltas a esto: Al principio pensé que se trataba de alguien que había vendido esos puts, por ejemplo hace un año al doble o triple de lo que pretende comprarlas ahora, y que por lo tanto buscaba cerrar posiciones con buenas ganancias y abrir posiciones más lejanas en el tiempo. Pero me fijo que el open interest es 0 (salvo las 5 del PUT en 6000, que son culpa mía por venderlas esta mañana). ¿Qué oscuro interés puede tener alguien en comprar (que no recomprar, en vista del open interest) unas posiciones tan deep OTM? No creo que ningún gestor busque cubrirse ante cisnes negros TAN abajo. ¿Podría ser para reducir márgenes? ¿Por alguna estrategia concreta? Por si solas, esas demandas no parecen lógicas, ¿no?

Romanrdgz 23/02/17 12:21

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Tal vez en la preview no considera las opciones que ya llevas en cartera, pero en algún momento (no sé si al hacer el trade, o al cerrarse la sesión) se debería reevaluar los riesgos y determinar que solo te debe afectar una de las patas. Vamos, digo yo!