Participaciones del usuario Romanrdgz - Bolsa

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Romanrdgz 16/08/18 22:53

Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35

Básicamente vendes covered calls sobre índice, ATM. Nunca me lo había planteado. ¿Qué ventajas le ves a esta estrategia?

Romanrdgz 16/03/18 22:45

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Ay los tortos con picadillo de jabalí... cada vez que me traigo de eso a la meseta, el sueño de volver a entrar en esos pantalones de la talla 40 se aleja más y más... :D

Romanrdgz 16/03/18 22:30

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me alegra ver que no soy el único asturiano del mundillo :) Pero en cualquier caso, al cachopo lo considero una aberración gastronómica. Con la de cosas ricas que tenemos, y nos dedicamos a exportar un puto filete rebozado con jamón y queso, pasado por la freidora. Buen venciminto este, casi no se ha notado la manipulación (tampoco) este mes. He comprado puts de abril para convertir los diagonal spread marzo/abril cuya pata larga expiraba en spreads verticales, para seguir sacándoles un poco más de jugo.

Romanrdgz 03/03/18 21:55

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Pero entonces viene así, en un excel? O lo has abierto y ordenador por columnas manualmente? En todo casosí que es interesante, porque veo que están lo sprecios de las opciones al final de cada día, en este caso del 2 de enero de 2013. ¿Podrías compartirlos?

Romanrdgz 03/03/18 14:57

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¿Hablamos entonces de los ficheros zip con nombre RVYYMMDD.zip (Y para año, M para mes, D para día) que contienen varios ficheros de texto con formato .C2 y .M3, con nombres del tipo CCONTRACTS o CVALARRAYS? ¿O de otra cosa? A priori me interesa, yo esas guías del MEFF me las leí para sacar los datos que quería de esos ficheros, están en la web del meff, pero en el nuevo diseño no las localizo

Romanrdgz 03/03/18 13:40

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¿Diaria, o son los resúmenes mensuales?

Romanrdgz 01/03/18 21:03

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La clave está en aguantarse las tentaciones cuando la volatilidad empieza a subir un poquito. Cuando el VIX ya pasa de 20-25 puedes ir posicionandote con una o dos puts, según tamaño de la cuenta. Si la cosa sigue poniéndose fea, vendes otras en 30-35. Pero siempre sin pasarse, porque la clave está en que si sigue todo yéndose a pique, paremos de vender puts aunque nos duela no venderlas con los premiums tan altos, no sea que vendamos demasiadas y nos hagan una margin call. Si distribuyes las ventas, te aseguraras de vender algo cuando la volatilidad solo sube 1-2 días, y te aseguraras que te quedan cartuchos con los que disparar si la volatilidad sigue subiendo durante 5-6 días. Otra regla que puedes utilizar es tomar una put muy OTM, mirar a cuánto se pagaba esa put hace 3-4 meses, y esperar agazapado (o con orden de venta limitada a que supere esos valores (pero con 3-4 meses menos de valor temporal). Eso lo hice en febrero con ESTX50 en 2800 y 2600 diciembre. Por ejemplo creo que era la 2600 la que se pagaba a unos 20, subió a niveles de 3-4 meses atrás en unos 40-45 y vendi, siguió subiendo y vendí otra en 60-65 para promediar, y siguió subiendo algo más hasta unos 80-100, pero ya lo dejé estar porque ya había abierto suficientes posiciones: simplemente considero que vendí a buenos precios y que no se puede ser adivino para estar con la caña en el pico exacto, y que el tiempo jugará en mi favor cuando la volatilidad vuelva a bajar. Pero ojo, y esto es lo más importante, para tomárselo con tanta tranquilidad de espíritu sin quedarse calvo de los nervios es importante que el margen no ocupe más del 50% de la cuenta, y que el strike elegido sea lo suficiente OTM como para dormir a pierna suelta por las noches.

Romanrdgz 26/02/18 14:21

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Que va, como texto ascii, en el caso del MEFF comprimido además (aunque con una compresión muy mejorable). El tema es que los datos brutos del MEFF son muy amplios, de hecho me sorprende que sigan proporcionándolos gratis diariamente. Creo recordar que los datos desde 2006 están disponibles en la web, pero no es el mismo tipo de dato. Si mal no recuerdo, es una especie de resumen mensual, lo cual personalmente no me servía para nada. No contenían los datos diarios de final del día, ni mucho menos el historico total de operaciones. Por cierto, supongo que en los datos diarios que me descargo venga también la cotización de los nuevos futuros de volatilidad del IBEX y de cunas vendidas, pero nunca lo he comprobado.

Romanrdgz 26/02/18 13:49

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Eso intento. También la guardo de DAX y ESTX50 (aunque solo cadena de final del día), y me gustaría ampliarlo a todo el EUREX, pero entonces el espacio sí que sería un problema en 2 días. De hecho una temporada también pillaba SPY, DIA, QQQ y VIX, pero esos tenía que hacerlos semi-manualmente y me daba mucha pereza. A mí la vagancia es la que me hace un buen programador

Romanrdgz 26/02/18 13:46

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Puede quelo haga. Además eso también solucionaría los problemas de privacidad que tengo ahora derivados de compartir la calculadora de estrategias con desconocidos, que el otro día me di cuenta de que se podía entrar a mi perfil de google y verme de borrachera por Amsterdam :D